私募基金周报：近八成私募中性产品上周获正回报，百亿私募调研聚焦医药、电子板块

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告|2022年07月11日1私募基金周报近八成私募中性产品上周获正回报，百亿私募调研聚焦医药、电子板块核心观点金融工程周报金融工程·数量化投资证券分析师：张欣慰证券分析师：邹璐021-609331590755-81981313zhangxinwei1@guosen.com.cnzoulu@guosen.com.cnS0980520060001S0980516080005相关研究报告《多因子选股周报-预期变化类因子表现出色，本周中证500增强组合超额0.73%》——2022-07-10《ETF周报-主要宽基指数ETF普遍净赎回，下周3只中药ETF开始发行》——2022-07-10《港股投资周报-港股精选组合今年以来超恒生指数6.28%》——2022-07-09《主动量化策略周报-赛道股行情持续，超预期精选组合今年以来在主动股基中排名14.65%》——2022-07-09《热点追踪周报-由创新高个股看市场投资热点（第54期）》——2022-07-08私募基金市场动态根据基金业协会官网披露，2022年5月，在中国证券投资基金业协会资产管理业务综合报送平台办理通过的私募证券投资基金管理人共27家。截至2022年5月末，存续私募证券投资基金管理人9132家，较上月减少20家，环比下降0.22%。2022年5月，新备案私募证券投资基金1484只，新备案规模134.88亿元，环比增长5.53%。截至2022年5月末，存续私募证券投资基金83013只，存续规模5.79万亿元，环比增长0.49%。私募基金数量分布截至2022年7月10日，私募排排网数据库中共登记有10.83万只存续中私募证券投资产品，按策略分类占比最高的为股票多头、多策略、股票市场中性，产品数量分别为60306、11188、4923。私募基金分策略周度收益上周（2022年6月27日至2022年7月1日，下同）敞口策略各子策略收益率中位数均获得正值，策略表现由强到弱依次为股票多空、股票多头、股票市场中性，周度收益率中位数分别录得0.74%、0.72%、0.36%。纳入统计的指数增强私募产品中，跟踪沪深300、中证500、中证1000的产品上周周度超额收益中位数分别为0.22%、0.43%、0.64%。债券策略各细分策略周收益中位数均为正值，按表现由强到弱依次为强债策略、固收复合、纯债策略，周度收益率中位数依次为0.30%、0.21%、0.09%。由高到低，上周股票市场中性、相对价值复合、套利策略私募基金产品周度收益率中位数分别为0.36%、0.18%、0.11%。上周，管理期货（CTA）策略私募基金产品中，细分策略周收益率由高到低分别为CTA套利、CTA趋势、CTA复合，周收益率中位数分别为0.09%、0.03%、-0.06%。其它策略私募产品收益情况统计如下：宏观策略、多策略、事件驱动策略私募基金产品上周周度收益率中位数分别为0.43%、0.40%、0.02%。百亿私募管理人上市公司调研动向按中信一级行业，本周（2022年07月04日至07月08日）百亿私募管理人调研最多的行业分别为医药、电子、汽车，周度调研总家数分别达17、15、11次。从个股层面来看，本周最受百亿私募管理人调研关注的个股为横店东磁、丽珠集团、滨江集团，周内分别受到10、7、6家百亿私募机构调研。风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。本报告整理自历史数据，不构成投资建议。产品历史业绩不代表未来收益。 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告2内容目录私募基金市场概况..............................................................................................................................4各类策略私募产品数量分布..............................................................................................................4私募基金周度表现分策略统计..........................................................................................................6百亿私募管理人上市公司调研动向..................................................................................................9免责声明............................................................................................................................................10 kUlYbWnVfUWZWWaQ9RaQtRpPmOpNjMrRqPlOnMoMaQnMmMMYsPmNwMtPuN请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告3图表目录图1：私募基金管理人及产品数量和规模变化（截至2022.05.31）.................................................................5图2：私募证券投资基金数量分布，按策略分类（截至2022.07.10）.............................................................5图3：敞口策略私募产品收益统计（截至2022.07.01）......................................................................................6图4：指数增强策略私募产品超额收益统计（截至2022.07.01）.....................................................................6图5：债券策略私募产品收益统计（截至2022.07.01）......................................................................................7图6：相对价值策略私募产品收益统计（截至2022.07.01）.............................................................................7图7：管理期货（CTA）策略私募产品收益统计（截至2022.07.01）..............................................................8图8：其它策略私募基金收益统计（截至2022.07.01）......................................................................................8图9：上周百亿私募管理人调研家数最多的行业（2022.07.02至2022.07.08）............................................9表1：基金业协会私募基金存续情况统计表（截至2022.05.31）.....................................................................4表2：基金业协会月度新备案私募基金情况统计表（截至2022.05.31）.........................................................4表3：百亿私募管理人热门调研股票（2022.07.04至2022.07.08）................................................................9 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告4私募基金市场概况根据基金业协会官网披露，截至2022年5月末，存续私募基金132736只1，存续基金规模19.96万亿元，较上月减少77.27亿元，环比下降0.04%。其中，存续私募证券投资基金83013只，存续规模5.79万亿元，环比下降0.04%；存续私募股权投资基金31569只，存续规模10.84万亿元，环比下降0.13%；存续创业投资基金16355只，存续规模2.56万亿元，环比增长0.49%。表1：基金业协会私募基金存续情况统计表（截至2022.05.31）基金数量（只）较上月变化（只）基金规模（亿元）较上月变化（亿元）私募证券投资基金8301374657887.91-22.14其中：顾问管理类基金379526264.69-49.82私募股权投资基金3156927108373.21-146.07创业投资基金1635531825582.86123.94私募资产配置类基金29050.870其他私募投资基金1770-227722.87-33合计1327361069199617.72-77.27资料来源：基金业协会，国信证券经济研究所归纳整理2022年5月，新备案私募基金数量2040只，较上月减少238只，环比下降10.45%；新备案规模429.38亿元，较上月减少91.20亿元，环比下降17.52%。其中，私募证券投资基金31484只，占新备案基金数量的72.75%，新备案规模134.88亿元，环比增长5.53%；私募股权投资基金209只，新备案规模159.83亿元，环比下降33.30%；创业投资基金347只，新备案规模134.67亿元，环比下降11.73%。表2：基金业协会月度新备案私募基金情况统计表（截至2022.05.31）2022年5月2022年4月基金类型基金数量（只）基金规模（亿元）规模增长率基金数量（只）基金规模（亿元）私募证券投资基金1484134.885.53%1692127.81其中：顾问管理类基金3410.15-66.72%5630.49私募股权投资基金209159.83-33.30%256239.63创业投资基金347134.67-11.73%329152.56私募资产配置类基金00-10.59其他私募投资基金00-00合计2040429.38-17.52%2278520.59资料来源：基金业协会，国信证券经济研究所归纳整理各类策略私募产品数量分布根据基金业协会官网数据，截至2022年5月末，存续私募证券投资基金83013只2，存续规模5.79万亿元，环比增长0.49%。2022年5月，在中国证券投资基金业协会资产管理业务综合报送平台办理通过的私募证券投资基金管理人共27家。截至2022年5月末，存续私募证券投资基金管理人9132家3。1所述各类基金均包含FOF基金，其中，私募证券投资基金包含自主发行类基金及顾问管理类私募基金。2管理基金规模为正在运作的私募基金规模；基金规模以季度运行表中填报的期末净资产为准，如相关基金新设立，暂未更新运行表，则以募集规模为准。3管理基金数量为正在运作的私募基金数量，包括自主发行类基金及顾问管理类基金。 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告5图1：私募基金管理人及产品数量和规模变化（截至2022.05.31）资料来源：基金业协会，国信证券经济研究所归纳整理截至2022年7月10日，私募排排网数据库中共登记有10.83万只存续中私募证券投资产品，按策略分类占比最高的为股票多头、多策略、股票市场中性，产品数量分别为60306、11188、4923。图2：私募证券投