太平洋证券的金融工程量化择时周报指出,由于权重行业相对小市值行业正超额收益概率较高,短期建议延续乐观判断。多空信号因市场特征波动加大,行业配置转为等权加权配置信号,从而增加小市值因子暴露。动量方面,月度推荐电力设备和新能源,季度推荐汽车、电力设备和新能源。从行业指数排名变动情况看,银行、食品饮料和医药涨跌幅排名处于历史10%分位数,而非银和电子元器件涨幅排名有所均值回复。从行业波动率排名上看,市场风险较低。前五名权重行业中,没有行业符合急涨特征,权重行业企稳。
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