海通期货周度重要交易提示

投资咨询部 海通期货周度重要交易提示 6月12日-6月19日 品种 事件 来源 公布时间 宏观金融板块 中国 5月固定资产投资累计同比 国家统计局 6月15日 5月规模以上工业增加值同比 国家统计局 6月15日 5月社会消费零售总额同比 国家统计局 6月15日 5月失业率 国家统计局 6月15日 海外 美国5月PPI环比 美国劳工局 6月14日 美国5月核心零售销售环比 美国人口普查局 6月15日 美联储利率决议 美联储 6月16日 美联储FOMC货币政策声明 美联储 6月16日 黑色板块 焦炭 焦炭月度产量 统计局 6月15日 国内247家样本钢厂焦炭库存 钢联 6月17日 全样本焦化厂焦炭库存 钢联 6月17日 港口焦炭总库存 钢联 6月17日 全样本独立焦化厂产能利用率 钢联 6月17日 焦煤 原煤月度产量 统计局 6月15日 国内247家样本钢厂焦煤库存 钢联 6月17日 全样本独立焦化厂焦煤库存 钢联 6月17日 港口焦煤总库存 钢联 6月17日 钢材 螺纹钢周度产量和库存数据 钢联 6月16日 热卷周度产量和库存数据 钢联 6月16日 全国高炉产能利用率、开工率 钢联 6月17日 铁矿石 全国45港铁矿石到港量 钢联 6月14日 澳洲和巴西铁矿发运量 钢联 6月14日 247家钢厂进口矿库存 钢联 6月17日 45港口铁矿石库存及日均疏港量 钢联 6月17日 动力煤 华东港口库存 煤炭资源网 6月16日 南方港口库存 煤碳资源网 6月17日 北方港口库存 煤碳资源网 6月17日 有色板块 铜 铜社会库存（不含税） SMM 6月17日 铜保税区库存 SMM 6月17日 铝 电解铝社会库存 SMM 6月16日 镍 纯镍社会库存 SMM 6月17日 镍保税区库存 SMM 6月17日 锌 锌锭社会库存 SMM 6月17日 能化板块 原油 美国周度库存报告 美国石油协会(API) 6月15日 美国周度报告含库存变化/产量/进出口量等 美国能源署（EIA） 6月18日 钻机报告 贝克休斯 6月18日 CFTC非商业净多持仓报告 美国商品期货交易委员会CFTC 6月18日 投资咨询部 汽油 美国周度库存报告 美国能源署（EIA） 6月15日 精炼油 美国周度库存报告 美国能源署（EIA） 6月15日 PE 农膜/包装膜开工率 卓创资讯 6月16日 PP 塑编/BOPP 卓创资讯 6月16日 尿素 国内尿素企业开工率 卓创资讯 6月12日 尿素周度总产量 卓创资讯 6月12日 主要生产企业尿素库存 卓创资讯 6月12日 复合肥企业开工率 卓创资讯 6月12日 尿素港口库存 隆众资讯 6月12日 农产品板块 大豆 国内大豆开机率、库存、豆粕、豆油周度库存 我的农产品网 6月13日 美豆周度出口报告 USDA 6月16日 棕榈油 国内棕榈油周度库存 我的农产品网 6月13日 马来西亚棕榈油5日出口量、5日产量环比 ITS、SPPOMA 6月13日 玉米 美国玉米周度出口报告 USDA 6月16日 生猪 全国外购仔猪养殖利润 WIND 6月17日 全国自繁自养养殖利润 WIND 6月17日 uVdYjZ9ZdYnUqRmOpMbRaO8OsQmMmOmOlOrRpRjMmNyQaQnMnOMYsRnNxNrQqM 投资咨询部 海通期货周度重要交易回顾 6月5日-6月12日 品种 事件 来源 公布时间 现值 前值 备注 宏观金融板块 中国 5月出口同比 海关总署 6月9日 16.9 3.9 5月出口同比出现反弹，整体出口数据超出市场预期，主要原因是企业赶工和低基数对出口同比的支撑。国内供应链的恢复对企业赶工提供了支撑，外贸物流受到的阻滞也有所缓解，货运量增速加快，另外，近期稳外贸政策持续加码，也带动了出口同比上行。 5月进口同比 海关总署 6月9日 4.1 0 5月进口同比上涨，国内疫情基本得到控制，防疫封控逐步放松，企业经营活动逐渐恢复，叠加交通物流的通畅，我国内需有明显增涨。 5月CPI同比 国家统计局 6月10日 2.1 2.1 5月国内CPI同比涨幅与4月持平，国内疫情好转，物流成本下降，鲜菜价格回落，国内成品油价格受需求收缩的影响出现回落；猪周期拐至上行空间，猪肉价格同比降幅继续收缩，环比上涨。菜价下跌与猪价的上涨对冲，总体国内通胀水平保持温和；核心CPI维持疲软，反映出内需还有待恢复。 5月PPI同比 国家统计局 6月10日 6.4 8 5月PPI同比继续回落，与市场预期一致。其中生产资料同比涨幅回落，虽然国际能源价格和粮食价格带来了输入性通胀，但国内停工停产和海外货币的收紧给需求端带来了压力，工业品价格回落；生活资料同比则是略有上涨。 5月新增社融（亿元） 中国人民银行 6月10日 27900 9102 5月新增社融总量规模有明显回升，涨幅超出市场预期，其中主要是受短期贷款和票据融资的推动；政府债投放力度加大，对社融形成主要支撑。 5月新增人民币贷款（亿元） 中国人民银行 6月10日 18900 6454 5月新增人民币贷款大幅回升，但信贷结构仍然没有出现明显的改善，信贷总量主要是受短期贷款和票据融资冲量的支撑 投资咨询部 企业部门和居民部门的新增中长期贷款较4月回升，但同比仍然少增。 5月M1同比 国家统计局 6月10日 4.6 5.1 5月M1同比增长较前值有所回落，可能是因为企业经营活动受到疫情的冲击，活期存款相应减少。 5月M2同比 国家统计局 6月10日 1110% 1050% 5月M2同比增长延续了上行趋势，M2同比增速快速上升反映了货币的投放和财政的发力，5月留税抵扣继续实施，资金从财政存款流向企业存款，对M2增速带来了一定的推升 海外 美国CPI同比 美国劳工局 6月10日 8.6 8.3 美国5月CPI同比增长再创新高；核心CPI同比也高于预期。从分项看，几乎所有重要项目都在涨价，显示通胀内生动能强劲，美联储或需要更激进的加息来抵抗高通胀。 黑色板块 焦炭 国内247家样本钢厂焦炭库存 钢联 6月10日 660.75万吨 667.77万吨 终端需求好转，高炉开工回升，对焦炭消耗加大 全样本独立焦化厂焦炭库存 钢联 6月10日 60.72万吨 85.42万吨 钢厂、贸易商采购增多，焦企库存大幅下滑 港口焦炭总库存 钢联 6月10日 266.7万吨 240.5万吨 贸易商采购积极性上升，港口集港量上升 全样本独立焦化厂产能利用率 钢联 6月10日 0.8014 0.8033 焦企继续亏损，焦企主动限产增多 焦煤 国内247家样本钢厂焦煤库存 钢联 6月10日 884.67万吨 899.97万吨 高炉开工率回升，对焦煤消耗增加 全样本独立焦化厂焦煤库存 钢联 6月10日 1146.07万吨 1130.37万吨 部分焦企因亏损减产，对焦煤需求下滑 港口焦煤总库存 钢联 6月10日 166万吨 149万吨 蒙煤通关恢复至400车以上，受焦炭提涨影响，国内市场情绪有所回暖 钢材 螺纹钢周度产量 钢联 6月9日 305.6万吨 297.62万吨 钢厂利润恢复叠加需求预期升温，成材产量周环比增加 热卷周度产量 钢联 6月9日 328.84万吨 315.04万吨 同上 螺纹钢35城社会库存 钢联 6月9日 851.05万吨 823.83万吨 多地降雨叠加高考停工，因此成材库存去库不畅，周环比增减不一 螺纹钢钢厂库存 钢联 6月9日 332.8万吨 343.9万吨 热卷55城社会库存 钢联 6月9日 399.14万吨 389.23万吨 热卷钢厂库存 钢联 6月9日 90.74万吨 93.25万吨 全国247家钢厂高炉开工率 钢联 6月10日 0.8411 83.68% 钢厂利润恢复叠加需求预期升温，高炉开工数据走强 投资咨询部 全国247家钢厂高炉产能利用率 钢联 6月10日 0.9014 0.899 同上 铁矿石 铁矿石45港到港量 钢联 6月7日 2205.2万吨 2213.3万吨 到港量周环比基本持平，同期中等水平 19港口澳洲铁矿发运量 钢联 6月7日 1350.5万吨 1220.6万吨 受降雨影响，本期澳洲发运周环比大幅降低 19港口巴西铁矿发运量 钢联 6月7日 727.2万吨 590.7万吨 巴西发运周环比大幅增加 247钢厂进口矿库存 钢联 6月10日 10820.84万吨 10719.18万吨 部分地区钢厂长协发货增加，厂库周环比上升 45港口铁矿石库存量 钢联 6月10日 12845.33万吨 13233.8万吨 疏港量高位叠加到港量回落，港库降幅明显扩大 45港口日均疏港量 钢联 6月10日 318.59万吨 323.42万吨 疏港量高位回落、但仍处同期最高水平 动力煤 北方港口库存 煤炭资源网 6月10日 2293.3万吨 2241.6万吨 调入增多，北方港库存小幅累积 南方港口库存 煤炭资源网 6月10日 521.4万吨 536万吨 港口库存变化较小，较上周去库14.6万吨 华东港口库存 煤炭资源网 6月9日 1006.8万吨 937.4万吨 港口库存较明显积累，较上周累库69.4万吨 有色板块 铜 铜社会库存（不含税） SMM 6月10日 11.24万吨 11.04万吨 周度增0.2万吨，下游消费未有明显起色 铜保税区库存 SMM 6月10日 28.74万吨 29.48万吨 周度降0.74万吨，连续第五周下降 铝 电解铝社会库存 SMM 6月9日 85.3万吨 88.2万吨 周度降2.9万吨，受事件冲击提货增多 镍 纯镍社会库存 SMM 6月10日 0.78万吨 0.68万吨 周度增0.1万吨 镍保税区库存 SMM 6月10日 0.79万吨 0.74万吨 周度增0.05万吨 锌 锌锭社会库存 SMM 6月10日 23.18万吨 23.86万吨 周度降0.68万吨，延续去库 能化板块 原油 API美国周度库存报告 美国石油协会(API) 6月8日 184.5万桶 -118.1万桶 累库超预期利空油价 美国周度库存报告 美国能源署（EIA） 6月8日 202.5万桶 -506.8万桶 累库超预期利空油价 美国周度产量 美国能源署（EIA） 6月8日 1190万桶/日 1190万桶/日 产量不变 石油钻机报告 贝克休斯 6月11日 580台 574台 钻机增加6台 CFTC非商业净多持仓报告 CFTC 6月11日 328256手 334761手 净多-4720手 精炼油 美国周度库存报告 美国能源署（EIA） 6月8日 259.2万桶 -53万桶 累库超预期利空油价 汽油 美国周度库存报告 美国能源署（EIA） 6月8日 -81.2万桶 -71.1万桶 去库超预期利多油价 PE 农膜开工率 卓创资讯 6月9日 0.12 0.11 本周农膜市场价格窄幅整理。主要因为农膜需求维持平淡，个别企业零星接单，企业停车 投资咨询部 或阶段性生产，行业整体开工依旧偏低，在12%左右。企业调价积极性不高，原料库存量偏低。样本企业订单量周环比-9.5%。农膜需求淡季，订单跟进乏力，订单累积仍处于较低水平。 包装膜开工率 卓创资讯 6月9日 0.6 0.59 本周华北地区包装膜企业开工环比增加1%-4%，其他地区目前开工主稳。热收缩膜、饮料瓶外包装等包装膜企业生产旺季生产中，订单持续性较其他品类包装膜好，拉动开工提升。包装膜企业订单平均排产周期4-31天，较上周平均排产天数增加0.15天。多数企业订单略有推进。一方面，受本身制品生产特性，目前相对处于生产旺季，订单量增多，订单天数延长，另一方面，部分地区物流运输已恢复，对订单发出起到支撑，接单意愿高。但生产企业若涉及进出口，目前受国际局势仍不明朗的影响，海外订单运输受限。其他包装膜制品如工业类包装膜并无明显淡旺季，因此订单天数多跟随物流是否畅通、以及上游原料价格影响变动而变化。 PP 塑编开工率 卓创资讯 6月