华泰期货|金融期货市场流动性日报 2022-05-27 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 研究院 量化组 研究员 陈辰  0755-23887993  chenchen@htfc.com 从业资格号：F3024056 投资咨询号：Z0014257 股指期货资金流入，国债期货资金流入 股指期货流动性情况： 2022年5月26日，沪深300期货(IF)成交1523.66亿元，较上一交易日增加44.66%；持仓金额2657.45亿元，较上一交易日增加7.25%；成交持仓比为0.57。中证500期货(IC)成交1554.94亿元，较上一交易日增加21.68%；持仓金额3994.42亿元，较上一交易日增加5.17%；成交持仓比为0.39。上证50(IH)成交506.29亿元，较上一交易日增加27.48%；持仓金额934.86亿元，较上一交易日增加5.55%；成交持仓比为0.54。 国债期货流动性情况： 2022年5月26日，2年期债(TS)成交488.7亿元，较上一交易日增加53.41%；持仓金额1098.34亿元，较上一交易日增加2.2%；成交持仓比为0.44。5年期债(TF)成交372.19亿元，较上一交易日增加12.57%；持仓金额1306.79亿元，较上一交易日增加1.41%；成交持仓比为0.28。10年期债(T)成交783.77亿元，较上一交易日增加17.03%；持仓金额1986.6亿元，较上一交易日增加0.31%；成交持仓比为0.39。 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2022-05-27 2 / 10 图1： 股指期货成交金额变化 单位：亿元 图2： 股指期货持仓金额变化 单位：亿元 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 图3： 国债期货成交金额变化 单位：亿元 图4： 国债期货持仓金额变化 单位：亿元 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2022-05-27 3 / 10 图5： 股指期货成交金额 单位：亿元 图6： 股指期货持仓金额 单位：亿元 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 图7： 国债期货成交金额 单位：亿元 图8： 国债期货持仓金额 单位：亿元 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2022-05-27 4 / 10 图9： 股指期货成交持仓比 单位：无 图10： 国债期货成交持仓比 单位：无 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 表格 1：金融期货持仓排行 品种 合计 多单量 多单占比(%) 空单量 空单占比(%) 净多单 净空单 IF 前五名合计 72498.0 42.49 98113.0 57.51 0.0 25615.0 IF 前十名合计 104799.0 45.34 126340.0 54.66 0.0 21541.0 IF 前二十名合计 138119.0 45.93 162581.0 54.07 0.0 24462.0 IC 前五名合计 124576.0 45.35 150147.0 54.65 0.0 25571.0 IC 前十名合计 190285.0 48.29 203774.0 51.71 0.0 13489.0 IC 前二十名合计 243851.0 48.15 262605.0 51.85 0.0 18754.0 IH 前五名合计 31381.0 42.89 41781.0 57.11 0.0 10400.0 IH 前十名合计 45531.0 41.95 63016.0 58.05 0.0 17485.0 IH 前二十名合计 63262.0 44.28 79611.0 55.72 0.0 16349.0 TS 前五名合计 23634.0 47.06 26586.0 52.94 0.0 2952.0 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2022-05-27 5 / 10 TS 前十名合计 37435.0 49.59 38055.0 50.41 0.0 620.0 TS 前二十名合计 47255.0 48.54 50107.0 51.46 0.0 2852.0 TF 前五名合计 58639.0 51.26 55759.0 48.74 2880.0 0.0 TF 前十名合计 82955.0 48.28 88853.0 51.72 0.0 5898.0 TF 前二十名合计 99883.0 46.64 114284.0 53.36 0.0 14401.0 T 前五名合计 84851.0 47.78 92734.0 52.22 0.0 7883.0 T 前十名合计 120284.0 47.51 132895.0 52.49 0.0 12611.0 T 前二十名合计 150845.0 48.92 157474.0 51.08 0.0 6629.0 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图11： IF多单持仓排行 单位：手 图12： IF空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2022-05-27 6 / 10 图13： IC多单持仓排行 单位：手 图14： IC空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图15： IH多单持仓排行 单位：手 图16： IH空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2022-05-27 7 / 10 图17： TS多单持仓排行 单位：手 图18： TS空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图19： TF多单持仓排行 单位：手 图20： TF空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2022-05-27 8 / 10 图21： T多单持仓排行 单位：手 图22： T空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图23： IF基差 单位：指数点 图24： IC基差 单位：指数点 数据来源：天软 Wind 华泰期货研究院 数据来源：天软 Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2022-05-27 9 / 10 图25： IH基差 单位：指数点 数据来源：天软 Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2022-05-27 10 / 10  免责声明 此报告并非针对或意图送发给或为任何就送发、发布、可得到或使用此报告而使华泰期货有限公司违反当地的法律或法规或可致使华泰期货有限公司受制于的法律或法规的任何地区、国家或其它管辖区域的公民或居民。除非另有显示，否则所有此报告中的材料的版权