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2022-05-13李高锋、陈梦赟东吴期货键***
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东吴期货研究研究所 021-63123071 www.dwfutures.com 【观点摘要】 目录 一、【市场行情综述】 ............................................................................................... 2 1.1 股票和期货指数 ......................................................................................................................... 2 1.2期指期现价差 .............................................................................................................................. 2 1.3资金面 .......................................................................................................................................... 3 二、【政经要闻】 ....................................................................................................... 4 1、【美股收盘涨跌不一!纳指探底回升小幅收涨 道指六连阴】 ............................................. 4 2、【美联储主席鲍威尔重申未来2次会议上各加息50个基点是合理的】 ............................ 4 3、【前4月我国完成水利建设投资近2000亿元 同比增45.5%】 ......................................... 4 三、【资金综述】 ....................................................................................................... 4 3.1关键利率 ...................................................................................................................................... 4 四、【观点与策略】 ................................................................................................... 5 2022年5月13日星期五 快手必读——股指期货日报 东吴期货研究所 金融衍生品组 李高锋 从业证书:F3014109 投资咨询证书:Z0011852 联系人:陈梦赟 从业证书:F3078145 期市有风险,投资需谨慎! 研究所办公地址: 上海市-黄浦区西藏南路 1208 号 6 楼 苏州市-工业园区星阳街 5号东吴证券大楼8楼 东吴期货研究所 www.dwfutures.com 第2页 一、【市场行情综述】 1.1 股票和期货指数 图表 1 股票指数每日行情 2022/5/13 证券名称 收盘价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 涨跌% 成交量(亿股) 成交额(亿元) 上证指数 3,054.99 3,044.80 3,072.16 3,032.95 -3.71 -0.12 344.44 3,688.80 深证成指 11,094.87 11,029.34 11,173.02 11,006.32 -14.61 -0.13 404.43 4,523.62 创业板指 2,351.27 2,325.95 2,367.31 2,324.76 5.12 0.22 101.30 1,543.07 中小板指 7,602.74 7,572.75 7,668.68 7,548.68 -36.24 -0.47 22.92 536.41 沪深300 3,958.74 3,949.95 3,985.93 3,935.59 -17.68 -0.44 113.38 2,020.29 中证500 5,743.10 5,707.56 5,779.32 5,687.18 5.28 0.09 139.22 1,259.53 上证50 2,721.77 2,723.41 2,740.52 2,711.35 -19.46 -0.71 25.84 525.54 万得全A 4,674.23 4,645.69 4,700.33 4,634.65 0.91 0.02 749.07 8,214.31 数据来源:Wind、东吴期货研究所 图表 2 股指期货每日行情 期指名称 收盘价 开盘价 最高价 最低价 结算价 涨跌 涨跌% 成交量 成交额(亿元) 持仓量 持仓量变化 IC00.CFE 5,718.20 5,683.00 5,769.00 5,655.40 5,708.80 -23.00 -0.40 73,653 841.78 88,535 -4,073 IC01.CFE 5,670.40 5,639.00 5,724.40 5,611.00 5,664.80 -23.60 -0.41 42,599 483.15 128,160 597 IC02.CFE 5,545.60 5,518.60 5,597.20 5,486.20 5,538.20 -31.60 -0.57 16,847 186.82 103,702 -704 IC03.CFE 5,440.40 5,419.40 5,491.00 5,380.00 5,431.80 -30.40 -0.56 8,897 96.79 32,709 1,570 IF00.CFE 3,943.20 3,944.80 3,976.40 3,923.00 3,944.40 -32.00 -0.80 71,782 850.70 74,486 -1,423 IF01.CFE 3,928.40 3,930.00 3,960.80 3,909.80 3,929.20 -31.20 -0.79 28,652 338.22 79,985 -1,223 IF02.CFE 3,875.00 3,878.60 3,908.00 3,861.20 3,879.40 -33.00 -0.84 11,925 138.98 54,012 1,796 IF03.CFE 3,858.20 3,856.00 3,894.60 3,843.60 3,858.20 -31.60 -0.81 2,680 31.09 8,952 420 IH00.CFE 2,714.60 2,725.60 2,736.40 2,708.80 2,717.00 -27.80 -1.01 29,327 239.54 34,280 -2,307 IH01.CFE 2,706.40 2,718.20 2,729.00 2,701.20 2,709.20 -29.40 -1.07 16,106 131.18 41,563 525 IH02.CFE 2,670.00 2,680.80 2,694.20 2,666.00 2,674.00 -30.20 -1.12 7,161 57.58 29,286 -446 IH03.CFE 2,673.00 2,687.60 2,699.60 2,669.60 2,676.20 -32.40 -1.20 1,803 14.52 6,561 -51 数据来源:Wind、东吴期货研究所 1.2期指期现价差 图表 3 IF基差走势 图表 4 IF日均跨期价差 东吴期货研究所 www.dwfutures.com 第3页 数据来源:Wind、东吴期货研究所 数据来源:Wind、东吴期货研究所 图表 5 IH基差走势 图表 6 IH日均跨期价差 数据来源:Wind、东吴期货研究所 数据来源:Wind、东吴期货研究所 图表 7 IC基差走势 图表 8 IC日均跨期价差 数据来源:Wind、东吴期货研究所 数据来源:Wind、东吴期货研究所 1.3资金面 图表 9 融资余额和增减 图表 10 北向资金 -50050100150200IF00IF01IF02IF03-40-20020406080IF00-01IF01-02IF02-03-60-40-20020406080100120IH00IH01IH02IH03-30-20-1001020304050IH00-01IH01-02IH02-03-100-50050100150200250300350400IC00IC01IC02IC03-50050100150200IC00-01IC01-02IC02-03 东吴期货研究所 www.dwfutures.com 第4页 数据来源:Wind、东吴期货研究所 数据来源:Wind、东吴期货研究所 二、【政经要闻】 1、【美股收盘涨跌不一!纳指探底回升小幅收涨 道指六连阴】 美股周四收盘涨跌不一,道指连续第6个交易日下跌,标普500指数接近熊市边缘。美国4月PPI同比升11%超预期,显示通胀压力仍然高企,进一步强化了美联储激进收紧货币政策的理由,也加重了经济衰退风险。美参议院确认鲍威尔连任美联储主席的提名。截至收盘,道琼斯指数收跌0.33%,纳斯达克指数收涨0.06%,盘中一度跌超2%,标普500指数收跌0.12%。生物制药板块领涨大市,互联网科技股止跌回升,苹果跌2.69%,盘中一度跌超5%,微软跌2%,盘中跌4%。银行、油气板块维持震荡,富国银行跌1.74%,道达尔跌1.6%。航空股全线走低,波音跌4.8%。中概股涨跌不一,百世集团涨17.9%,叮咚买菜涨10.62%,蘑菇街跌26.29%。 2、【美联储主席鲍威尔重申未来2次会议上各加息50个基点是合理的】 美联储主席鲍威尔周四重申,未来两次会议上各加息50个基点是合适的。他还警告称,控制通胀可能会导致一些经济痛苦,但仍是他的首要任务。被问及是否考虑75个基点的加息幅度时,鲍威尔表示,美联储对经济有一系列的预期,如果数据比预期更糟糕,可以采取更多行动。鲍威尔表示,他无法承诺经济实现所谓的软着陆。随着劳动力市场吃紧推高工资,避免通常紧随激进政策收紧的经济衰退将是一项挑战。 3、【前4月我国完成水利建设投资近2000亿元 同比增45.5%】 财联社5月12日电,从水利部了解到,今年前4个月我国共完成水利建设投资1958亿元,较去年同

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