您的浏览器禁用了JavaScript(一种计算机语言,用以实现您与网页的交互),请解除该禁用,或者联系我们。金融工程日报_【发现报告】
当前位置:首页/其他报告/报告详情/

金融工程日报

2022-05-13丁竞渊东海证券喵***
金融工程日报

HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险,投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 [table_subject] 2022年5月13日 证券研究报告—金融工程日报 金融工程日报 [table_date] 分析日期 2022年5月12日 [table_research] 证券分析师: 丁竞渊 执业证书编号: S0630516080001 电话: 021-20333723 邮箱: djy@longone.com.cn [table_product] [table_main] 东海策略研究类模板 ◎市场数据: 主要指数与行业 最近1个交易日,各主要指数多数下跌,创业板指(0.22%)涨幅最大,上证50(-0.71%)跌幅最大;最近5个交易日,多数指数下跌,创业板指(2.75%)涨幅最大,上证50(-2.83%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数悉数下跌,上证指数(-5.61%)跌幅最小,创业板指(-8.81%)跌幅最大。 最近1个交易日,申万一级行业指数涨跌不一,社会服务(1.38%)涨幅最大,煤炭(-2.07%)跌幅最大;最近5个交易日,各行业涨跌不一,电力设备(5.49%)涨幅最大,房地产(-5.53%)跌幅最大;最近22个交易日,各行业普遍下跌,仅食品饮料(1.63%)上涨,房地产(-15.68%)跌幅最大。 资金流向 最近1个交易日,大单资金净流入前五个股:三安光电(6.04亿元)、嘉环科技(4.86亿元)、怡亚通(3.45亿元)、金种子酒(3.42亿元)和爱尔眼科(2.43亿元);净流入后五个股:宏润建设(-7.19亿元)、隆基股份(-6.15亿元)、雅本化学(-5.67亿元)、天齐锂业(-5.36亿元)和中交地产(-4.83亿元)。 融资融券 5月11日,两融余额增加30.69亿元,为7151.18 亿元;其中,融资余额增加24.44亿元,为6818.75 亿元;融券余额增加6.26亿元,为332.43 亿元。行业中,非银金融、医药生物、电子的融资余额居前;非银金融、医药生物、电力设备的融券余额居前。 股指期货 最近1个交易日,股指期货各主力合约基差:上证50股指期货IH2205.CFE(-7.17 点),沪深300股指期货IF2205.CFE(-15.54 点),中证500股指期货IC2205.CFE(-24.90 点)基差均为负。主力合约IH2205.CFE、IF2205.CFE、IC2205.CFE的年化升贴水率分别为-12.02%、-17.91%、-19.78%。 期权 最近1个交易日,上证50ETF期权系列合约的VIX指数为23.95 ,SKEW指数为99.48 。期权虚值结构中,近月2205购合约的虚值大于同行权价的沽合约,购2205行权价2.700元合约的虚值最大(百分比1.76%);远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约,购2212行权价2.700元合约的虚值最大(百分比7.58%)。 最近1个交易日,上交所沪深300ETF期权的VIX指数为25.03 ,SKEW指数为95.54 。期权虚值结构中,近月2205购合约的虚值小于同行权价的沽合约,沽2205行权价4.000元合约的虚值最大(百分比1.38%);远月2212购合约的虚值小于同行权价的沽合约,沽2212行权价3.900元合约的虚值最大(百分比6.64%)。 相关研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险,投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 正文目录 1. 重要指数与行业一览................................................................................................................................................ 1 1.1. 重要指数表现 ........................................................................................................................................................ 1 1.2. 行业表现 ............................................................................................................................................................... 2 2. 资金流向 ................................................................................................................................................................. 4 2.1. 个股大单资金流向 ................................................................................................................................................. 4 2.2. 行业大单资金流向 ................................................................................................................................................. 5 3. 融资融券 ................................................................................................................................................................. 7 4. 股指期货 ................................................................................................................................................................. 8 5. 上证50ETF期权 ....................................................................................................................................................... 9 5.1. 波动率 .................................................................................................................................................................. 9 5.2. 期权合约的虚值结构 ............................................................................................................................................. 9 5.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 10 6. 上交所沪深300ETF期权......................................................................................................................................... 11 6.1. 波动率 ................................................................................................................................................................ 11 6.2. 期权合约的虚值结构 ........................................................................................................................................... 11 6.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 12 图表目录 图1 (主要指数最近1日涨跌幅).................................................................................................................................. 1 图2 (主要指数最近5日涨跌幅).................................................................................................................................. 1 图3 (主要指数最近22日涨跌幅)................

关于我们

发现报告是苏州互方得信息科技有限公司推出的专业研报平台。平台全面覆盖宏观策略、行业分析、公司研究、财报、招股书、定制报告等内容。通过前沿的技术和便捷的产品体验,为金融从业人员、投资者、市场运营等提供信息获取和整合的专业服务。

商务合作、企业采购、机构入驻、报告发布 > 添加微信:hufangde04

联系我们

0512-88971002

hfd04@hufangde.com

中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺墩路269号星座商务广场1幢圆融中心33楼

微信公众号

微信公众号
公众号
小程序
kefu
联系客服
kefu
社群