ETF产品周观察：豆粕ETF逆市涨超7%，中证500主题ETF资金大幅流出

[Table_Main] [Table_Title] 分析师：郑琳琳 执业证书编号：S0740520020002 电话：021-20315203 邮箱：zhengll@r.qlzq.com.cn [Table_Report] 相关报告 《医药基金：主动管理优势足，专业壁垒贡献α——主题基金研究系列一》 《MSCI相关基金与指数辨析——主题基金研究系列二》 《TMT主题基金：多维度欣赏科技之美——主题基金研究系列三》 《红利基金：稳中求胜，配置价值凸显——主题基金研究系列四》 《石油基金：油价逼近历史低位，如何布局相关机会？——主题基金研究系列五》 《鹏华国证证券龙头ETF——特色产品价值分析之一》 《医药行业迎来创新研发时代：银 华中证创新药产业 ETF——特色产 品价值分析之二》 [Table_Summary] 投资要点 市场回顾 本周境内外权益类资产普跌：创业板指、科创50、上证50、沪深300、中证500均跌超3%；境外权益类资产跌幅较大，德国DAX表现较好，恒生科技指数表现较弱。主要债券类资产指数表现较好。商品类资产涨跌幅较大，存在一定分化。 本周申万一级行业普跌：社会服务、家用电器、有色金属表现较差，分别跌7.91%、7.54%、7.03%；建筑装饰、医药生物、食品饮料、电力设备、综合表现相对较好，跌2.54%、2.07%、2.06%、0.56%、0.08%。 估值情况 本周各主要权益类宽基指数估值均下行，中证500估值下行最少，分位数减少1.28%，上证50估值下行最多，分位数减少12.34%。 ETF规模变动与成交情况 本周非货币ETF规模减少408.10亿元，净流入54.60亿元，跨境港股ETF规模减少9.67亿元，净流入56.24亿元。权益类宽基ETF创业板主题ETF规模增加最多，为26.88亿元。分行业板块看，本周A股科技板块ETF规模增加最多，为10.88亿元。分主题看，创业板主题相关ETF资金净流入最多，为37.63亿元。 ETF业绩表现 本周各类ETF中表现较好的有博时标普500ETF（跨境非港股ETF，-1.7%）、易方达中证香港证券投资主题ETF（跨境港股ETF，-4.27%）、国泰中证光伏产业ETF（股票型ETF，+1.28%）。 ETF市场规模现状 截至本周五，市场共有667只上市交易的ETF，规模合计13830.63亿元。 ETF发行与上市情况 本周共有1只ETF上市交易，为华夏沪深300ESG基准ETF。 风险提示：本报告结论完全基于公开的历史数据进行统计、测算，文中部分数据有一定滞后性，同时存在第三方数据提供不准确风险；对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现，也不能保证未来的可持续性，亦不构成投资收益的保证或投资建议；产品的表现受宏观环境、行业基本面超预期变动、市场波动、风格转换等多重因素影响，存在一定波动风险。 [Table_Industry] 证券研究报告/定期报告 2022年3月13日 豆粕ETF逆市涨超7%，中证500主题ETF资金大幅流出 —— ETF产品周观察 - 2 - 定期报告 内容目录 一、ETF与指数产品关注热点 .............................................................................. - 4 - 二、本周市场表现回顾 ........................................................................................ - 4 - 2.1主要大类资产指数表现 .......................................................................... - 4 - 2.2 申万一级行业表现 ................................................................................ - 4 - 三、估值情况 ...................................................................................................... - 5 - 四、ETF规模变动与成交情况 .............................................................................. - 7 - 4.1 ETF规模变化 ........................................................................................ - 7 - 4.2 ETF成交情况 ........................................................................................ - 9 - 五、ETF业绩表现 .............................................................................................. - 10 - 六、ETF融资融券情况 ....................................................................................... - 11 - 七、当前ETF市场规模现状 .............................................................................. - 11 - 八、ETF上市与发行情况 ................................................................................... - 12 - 附：ETF主题分类信息 ....................................................................................... - 13 - dV9ZlUIZpOrQ9PaObRoMmMmOoMiNoOnOfQoPsO9PnMmPxNsQqONZoMmM - 3 - 定期报告 图表目录 图表1：主要大类资产指数本周表现 ................................................................... - 4 - 图表2：申万一级行业本周表现 .......................................................................... - 5 - 图表3：主要宽基指数估值情况 .......................................................................... - 5 - 图表4：主要宽基指数估值变化情况 ................................................................... - 6 - 图表5：申万一级行业估值情况 .......................................................................... - 6 - 图表6：申万一级行业估值变化情况 ................................................................... - 6 - 图表7：非货币ETF规模变化、资金净流入（一级分类） ................................ - 7 - 图表8：境内外主要权益类宽基ETF规模、资金变化........................................ - 7 - 图表9：境内外主要行业板块ETF规模、资金变化 ........................................... - 8 - 图表10：境内外细分主题资金变动前后5名 ..................................................... - 8 - 图表11：连续两周净流入、净流出总量前五A股主题 ...................................... - 8 - 图表12：非货币ETF资金净流入前十名、后十名 ............................................. - 9 - 图表13：非货币ETF日均成交额变动前三名（一级分类） .............................. - 9 - 图表14：非货币ETF各板块涨幅前五（一级分类） ....................................... - 10 - 图表15：近一周融资融券情况 ......................................................................... - 11 - 图表16：一级分类下非货币ETF规模 ............................................................. - 11 - 图表17：股票型ETF细分类别规模 ................................................................. - 11 - 图表18：不同板块ETF规模 ............................................................................ - 11 - 图表19：不同主题ETF规模 ............................................................................ - 11 - 图表20：非货币ETF管理规模前十的基金公司............................................... - 12 - 图表21：本周新上市ETF ................................................................................ - 13 - 图表22：本周新成立ETF与指数产品 ............................................................. - 13 - 图表23：近三年每月ETF发行规模和产品个数 .............................................. - 13 - 图表24： ETF主题分类信息 ........................................................................... - 13 - - 4 - 定期报告 一、ETF与指数产品关注热点 两会召开，中央强调数字经济新基建、房住不炒、因城施策和新能源转型，GDP增速定在5.5%左右，稳增长要求高；A股市场持续震荡，豆粕ETF逆市涨超7%；创业板、恒生互联、科创50、恒生ETF，资金流入额居前。 二、本周市