股指期货日报：A股三大指数单边下行，港股继续“跌跌不休”

股指期货日报|20220307研究所联系方式：010-59321239手机号：18800181763邮箱Hual@cefcfco.comA股三大指数单边下行，港股继续“跌跌不休”现货方面，上证指数收跌2.17%报3372.86点，深证成指跌3.43%报12573.43点，创业板指跌4.3%报2630.37点，科创50跌2.75%报1169.98点，万得全A跌2.52%报5286.41点；市场成交额超万亿元。行业上看，申万一级行业指数中27个行业中，2涨25跌；涨幅前三的行业分别是：综合、建筑装饰、房地产；跌幅前三的行业分别是：食品饮料、电子、家用电器。北向资金单边净卖出82.71亿元，金融、消费也连续被外资减仓。净买入方面，阳光电源逆势获净买入5.45亿元居首，该股也是深股通十大活跃股唯一上涨公司；紫金矿业、长江电力分获净买入3.26亿和2.96亿元。南向资金净买入44.18亿元。腾讯控股、美团-W、快手-W分别获净买入20.1亿港元、11.17亿港元、4.98亿港元。中国海洋石油净卖出额居首，金额为2.64亿港元。股指期货三大主力合约集体收跌。沪深300股指期货主力合约IF2203跌49.6点或-1.09%，报4499.4点；上证50股指期货主力合约IH2203跌30.8点或-0.99%，报3069.6点；中证500股指期货主力合约IC2203跌36.8点或-0.54%，报6817点。升贴水方面，IF、IH和IC主力合约分别：升水2.97点、升水7.21和升水13.17点。华融融达期货 现价日涨跌幅成交额(亿元)换手率中证5006659-2.12%16462.74%上证指数3373-2.17%45822.30%万得全A5286-2.52%101972.73%科创501170-2.75%4201.57%上证502975-2.86%8881.29%沪深3004353-3.19%30691.49%深证成指12573-3.43%56642.37%创业板指2630-4.30%21762.35% 现货市场行情数据来源：wind，华融融达期货数据来源：wind，华融融达期货指数涨跌情况图：指数日度涨跌幅及市场风格图：申万一级行业指数日度涨跌情况现货方面，上证指数收跌2.17%报3372.86点，深证成指跌3.43%报12573.43点，创业板指跌4.3%报2630.37点，科创50跌2.75%报1169.98点，万得全A跌2.52%报5286.41点；市场成交额超万亿元。-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%综合建筑装饰房地产有色金属纺织服装公用事业钢铁建筑材料传媒化工轻工制造农林牧渔国防军工银行机械设备非银金融医药生物计算机通信汽车商业贸易交通运输电气设备休闲服务家用电器电子食品饮料行业指数日涨跌幅-4.50%-4.00%-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%风格指数日涨跌幅行业上看，申万一级行业指数中27个行业中，2涨25跌；涨幅前三的行业分别是：综合、建筑装饰、房地产；跌幅前三的行业分别是：食品饮料、电子、家用电器。-2.12%-2.17%-2.52%-2.75%-2.86%-3.19%-3.43%-4.30%-5.00%-4.50%-4.00%-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%重要指数日涨跌幅 单位：亿元2022/3/72022/3/42022/3/32022/3/2北向净流入-82.714.57-7.31-7.76 南向净流入44.1834.822.8218.87余额日增余额日增2022/3/716313.5432.48925.78-22.6617239.339.832022/3/416281.06-53.36948.44-19.7717229.50-73.132022/3/316334.42-11.71968.21-2.4717302.63-14.182022/3/216346.1319.72970.68-0.5817316.8119.142022/3/116326.4115.42971.2610.7617297.6726.18图：南北向资金流动情况图：融资融券余额与日增数据来源：wind，华融融达期货沪港通资金流动情况融资融券单位：亿元两融日变动情况数据来源：wind，华融融达期货-200.00-150.00-100.00-50.000.0050.00100.00150.00200.00250.002021-08-262021-09-262021-10-262021-11-262021-12-262022-01-262022-02-26南北向资金流动情况（日度，亿元）北向净流入南向净流入北向净流入南向净流入-350-300-250-200-150-100-5005010015020010,00011,00012,00013,00014,00015,00016,00017,00018,0002021-03-052021-04-052021-05-052021-06-052021-07-052021-08-052021-09-052021-10-052021-11-052021-12-052022-01-052022-02-052022-03-05融资余额（日度，亿元）当日增加值(右轴)融资余额北向资金单边净卖出82.71亿元，金融、消费也连续被外资减仓。净买入方面，阳光电源逆势获净买入5.45亿元居首，该股也是深股通十大活跃股唯一上涨公司；紫金矿业、长江电力分获净买入3.26亿和2.96亿元。南向资金净买入44.18亿元。腾讯控股、美团-W、快手-W分别获净买入20.1亿港元、11.17亿港元、4.98亿港元。中国海洋石油净卖出额居首，金额为2.64亿港元。截至3月7日，两融余额为17239.33亿元，较前日增加9.83亿元。其中，融资余额为16313.54亿元，较前减少32.48亿元，融券余额为925.78亿元，较前日减少22.66亿元。-90-70-50-30-1010305002004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,0002021-03-052021-04-052021-05-052021-06-052021-07-052021-08-052021-09-052021-10-052021-11-052021-12-052022-01-052022-02-052022-03-05融券余额（日度，亿元）当日增加值(右轴)融券余额 月合约收盘涨跌幅涨跌成交量持仓量持仓变化基差当月IF2203.CFE4499.4-1.09%-49.67201812077829992.97次月IF2204.CFE4501.4-1.01%-45.850311135216374.97当季IF2206.CFE4481-1.09%-49.614631600853112-15.43下季IF2209.CFE4447.2-0.78%-34.84608209481226-49.23月合约收盘涨跌幅涨跌成交量持仓量持仓变化基差当月IH2203.CFE3069.6-0.99%-30.8392906103833097.2176次月IH2204.CFE3075.6-1.02%-31.62538456179113.2176当季IH2206.CFE3073-1.03%-32856426710174610.6176下季IH2209.CFE3045.6-1.00%-30.8345113721897-16.7824沪深300股指期货盘面速览数据来源：wind，华融融达期货图:沪深300股指期货基差与跨期价差图:上证50股指期货基差与跨期价差数据来源：wind，华融融达期货期货市场行情上证50股指期货盘面速览-60-40-2002040602021-12-082022-01-082022-02-08上证50指数期货基差IH00.CFEIH01.CFEIH02.CFEIH03.CFE-100.00-80.00-60.00-40.00-20.000.0020.0040.002021-12-082022-01-082022-02-08沪深300指数期货基差IF00.CFEIF01.CFEIF02.CFEIF03.CFE-60.0-50.0-40.0-30.0-20.0-10.00.010.020.030.040.02021-12-072022-01-072022-02-072022-03-07IH跨期价差下月-当月当季-当月下季-当月当季-下月下季-下月下季-当季-100.0-80.0-60.0-40.0-20.00.020.040.02021-12-072022-01-072022-02-072022-03-07IF跨期价差下月-当月当季-当月下季-当月当季-下月下季-下月下季-当季股指期货三大主力合约集体收跌。沪深300股指期货主力合约IF2203跌49.6点或-1.09%，报4499.4点；上证50股指期货主力合约IH2203跌30.8点或-0.99%，报3069.6点；中证500股指期货主力合约IC2203跌36.8点或-0.54%，报6817点。升贴水方面，IF、IH和IC主力合约分别：升水2.97点、升水7.21和升水13.17点。 月合约收盘涨跌幅涨跌成交量持仓量持仓变化基差当月IC2203.CFE6817-0.54%-36.859745126239442913.17次月IC2204.CFE6810-0.48%-32.853691446320906.17当季IC2206.CFE6748.4-0.53%-36.2142761015263532-55.43下季IC2209.CFE6662.8-0.47%-31.27004635011964-141.03图:中证500股指期货基差与跨期价差中证500股指期货盘面速览数据来源：wind，华融融达期货-350.0-300.0-250.0-200.0-150.0-100.0-50.00.050.02021-12-072022-01-072022-02-072022-03-07IC跨期价差下月-当月当季-当月下季-当月当季-下月下季-下月下季-当季-400.00-350.00-300.00-250.00-200.00-150.00-100.00-50.000.0050.00100.002021-12-082022-01-082022-02-08中证500指数期货基差IC00.CFEIC01.CFEIC02.CFEIC03.CFE免责声明本研究报告由华融融达期货北京研究所撰写，仅为所服务的特定企业与机构的一般用途而准备，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布及分发研究报告的全部或部分给任何其他人士。如引用发布，需注明出处为华融融达期货北京研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。根据国际和行业通行的准则，本报告所引用的信息和数据均来自于公开资料及其他合法渠道，本公司力求报告内容和引用资料和数据的客观与公正，尽可能保证可靠、准确和完整，但并不保证报告所述信息的准确性和完整性。本公司将随时补充、更正和修订有关信息，但不保证及时发布。本研究报告中所提供的信息仅供参考，不能作为投资研究决策的依据，不得被视为诱发从事或不从事买入或卖出金融产品的任何交易，对于本报告所提供信息所导致的任何直接或者间接的投资盈亏后果不承担任何经济与法律责任。华融融达期货北京研究所对于本免责声明条款具有修改权和最终解释权。