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本报告为固定收益周报，主要内容包括对国内外政策和利率的影响、社融超预期后的债市分析、未来利率反转的可能性、基建周期下的建材行业转债投资机会以及技术指标在国债期货上的有效性分析。报告中列举了10个趋势判断类技术指标，并应用于三种合约，以预测未来一段区间内价格波动的有效性。在指标回测中，全时段下CMO买入信号和APO卖出信号胜率最高，分别超过比较基准7.9%和9.7%。在策略化时，将指标泛用性、信号密度及样本外数据纳入考量，最终得出最优动量信号策略。报告还对信号进行了调整，剔除“平稳熊”市场状态中的买入信号和“平稳牛”市场状态中的卖出信号。目前，不同合约的市场状态并不一致，策略的信号方向也有所差异。
