太平洋证券的金融工程量化择时周报指出,短期可谨慎看多指数,近期行业配置发出市值加权配置信号,从而减少小市值因子暴露。动量方面月度推荐房地产行业,季度推荐电子、机械和电力行业。在权重行业相对小市值行业超额收益企稳的情况下,该策略在历史回测中能持续跑赢沪深300指数。
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