华泰期货|金融期货市场流动性日报 2022-02-10 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 研究院 量化组 研究员 陈辰  0755-23887993  chenchen@htfc.com 从业资格号：F3024056 投资咨询号：Z0014257 IF、IC资金流出，IH流入 股指期货流动性情况： 2022年2月9日，沪深300期货(IF)成交1313.33亿元，较上一交易日减少12.9%；持仓金额2835.36亿元，较上一交易日减少3.58%；成交持仓比为0.46。中证500期货(IC)成交1124.96亿元，较上一交易日减少8.53%；持仓金额4050.61亿元，较上一交易日减少2.01%；成交持仓比为0.28。上证50(IH)成交524.49亿元，较上一交易日增加0.49%；持仓金额1068.02亿元，较上一交易日增加0.84%；成交持仓比为0.49。 国债期货流动性情况： 2022年2月9日，2年期债(TS)成交455.0亿元，较上一交易日增加22.88%；持仓金额1006.69亿元，较上一交易日减少3.24%；成交持仓比为0.45。5年期债(TF)成交453.66亿元，较上一交易日增加0.29%；持仓金额1122.88亿元，较上一交易日增加0.91%；成交持仓比为0.4。10年期债(T)成交863.61亿元，较上一交易日增加18.88%；持仓金额1722.23亿元，较上一交易日增加1.09%；成交持仓比为0.5。 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2022-02-10 2 / 10 图1： 股指期货成交金额变化 单位：亿元 图2： 股指期货持仓金额变化 单位：亿元 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 图3： 国债期货成交金额变化 单位：亿元 图4： 国债期货持仓金额变化 单位：亿元 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2022-02-10 3 / 10 图5： 股指期货成交金额 单位：亿元 图6： 股指期货持仓金额 单位：亿元 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 图7： 国债期货成交金额 单位：亿元 图8： 国债期货持仓金额 单位：亿元 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2022-02-10 4 / 10 图9： 股指期货成交持仓比 单位：无 图10： 国债期货成交持仓比 单位：无 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 表格 1：金融期货持仓排行 品种 合计 多单量 多单占比(%) 空单量 空单占比(%) 净多单 净空单 IF 前五名合计 69899.0 43.23 91797.0 56.77 0 21898.0 IF 前十名合计 97281.0 45.22 117832.0 54.78 0 20551.0 IF 前二十名合计 125113.0 44.39 156747.0 55.61 0 31634.0 IC 前五名合计 107402.0 43.73 138180.0 56.27 0 30778.0 IC 前十名合计 162568.0 46.78 184915.0 53.22 0 22347.0 IC 前二十名合计 208750.0 46.94 235972.0 53.06 0 27222.0 IH 前五名合计 30040.0 37.32 50459.0 62.68 0 20419.0 IH 前十名合计 45868.0 39.31 70811.0 60.69 0 24943.0 IH 前二十名合计 63109.0 41.88 87564.0 58.12 0 24455.0 TS 前五名合计 16850.0 42.28 22999.0 57.72 0 6149.0 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2022-02-10 5 / 10 TS 前十名合计 25758.0 44.56 32050.0 55.44 0 6292.0 TS 前二十名合计 33570.0 47.08 37733.0 52.92 0 4163.0 TF 前五名合计 45914.0 49.03 47736.0 50.97 0 1822.0 TF 前十名合计 64658.0 46.5 74402.0 53.5 0 9744.0 TF 前二十名合计 85358.0 48.0 92471.0 52.0 0 7113.0 T 前五名合计 63734.0 44.44 79685.0 55.56 0 15951.0 T 前十名合计 94741.0 46.76 107864.0 53.24 0 13123.0 T 前二十名合计 121945.0 47.68 133838.0 52.32 0 11893.0 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图11： IF多单持仓排行 单位：手 图12： IF空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2022-02-10 6 / 10 图13： IC多单持仓排行 单位：手 图14： IC空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图15： IH多单持仓排行 单位：手 图16： IH空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2022-02-10 7 / 10 图17： TS多单持仓排行 单位：手 图18： TS空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图19： TF多单持仓排行 单位：手 图20： TF空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2022-02-10 8 / 10 图21： T多单持仓排行 单位：手 图22： T空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图23： IF基差 单位：指数点 图24： IC基差 单位：指数点 数据来源：天软 Wind 华泰期货研究院 数据来源：天软 Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2022-02-10 9 / 10 图25： IH基差 单位：指数点 数据来源：天软 Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2022-02-10 10 / 10  免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改， 投资者