华泰期货|金融期货市场流动性日报 2022-02-09 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 研究院 量化组 研究员 陈辰  0755-23887993  chenchen@htfc.com 从业资格号：F3024056 投资咨询号：Z0014257 股指期货资金流入，国债期货流向分化 股指期货流动性情况： 2022年2月8日，沪深300期货(IF)成交1507.87亿元，较上一交易日增加17.19%；持仓金额2940.74亿元，较上一交易日增加5.65%；成交持仓比为0.51。中证500期货(IC)成交1229.87亿元，较上一交易日增加14.84%；持仓金额4133.86亿元，较上一交易日增加3.18%；成交持仓比为0.3。上证50(IH)成交521.95亿元，较上一交易日减少3.99%；持仓金额1059.17亿元，较上一交易日增加0.1%；成交持仓比为0.49。 国债期货流动性情况： 2022年2月8日，2年期债(TS)成交370.29亿元，较上一交易日增加30.13%；持仓金额1040.37亿元，较上一交易日减少1.66%；成交持仓比为0.36。5年期债(TF)成交452.36亿元，较上一交易日增加4.62%；持仓金额1112.76亿元，较上一交易日增加0.7%；成交持仓比为0.41。10年期债(T)成交726.47亿元，较上一交易日减少17.86%；持仓金额1703.68亿元，较上一交易日增加0.85%；成交持仓比为0.43。 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2022-02-09 2 / 10 图1： 股指期货成交金额变化 单位：亿元 图2： 股指期货持仓金额变化 单位：亿元 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 图3： 国债期货成交金额变化 单位：亿元 图4： 国债期货持仓金额变化 单位：亿元 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2022-02-09 3 / 10 图5： 股指期货成交金额 单位：亿元 图6： 股指期货持仓金额 单位：亿元 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 图7： 国债期货成交金额 单位：亿元 图8： 国债期货持仓金额 单位：亿元 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2022-02-09 4 / 10 图9： 股指期货成交持仓比 单位：无 图10： 国债期货成交持仓比 单位：无 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 表格 1：金融期货持仓排行 品种 合计 多单量 多单占比(%) 空单量 空单占比(%) 净多单 净空单 IF 前五名合计 73266.0 43.56 94927.0 56.44 0 21661.0 IF 前十名合计 101846.0 45.53 121830.0 54.47 0 19984.0 IF 前二十名合计 131179.0 44.97 160506.0 55.03 0 29327.0 IC 前五名合计 114022.0 44.19 143984.0 55.81 0 29962.0 IC 前十名合计 168664.0 46.73 192282.0 53.27 0 23618.0 IC 前二十名合计 217145.0 47.06 244275.0 52.94 0 27130.0 IH 前五名合计 31464.0 37.56 52316.0 62.44 0 20852.0 IH 前十名合计 48100.0 39.47 73773.0 60.53 0 25673.0 IH 前二十名合计 66952.0 42.69 89884.0 57.31 0 22932.0 TS 前五名合计 18037.0 42.77 24140.0 57.23 0 6103.0 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2022-02-09 5 / 10 TS 前十名合计 27550.0 44.65 34151.0 55.35 0 6601.0 TS 前二十名合计 35965.0 47.11 40373.0 52.89 0 4408.0 TF 前五名合计 43685.0 48.07 47198.0 51.93 0 3513.0 TF 前十名合计 62982.0 46.06 73750.0 53.94 0 10768.0 TF 前二十名合计 81780.0 46.94 92450.0 53.06 0 10670.0 T 前五名合计 62911.0 44.73 77749.0 55.27 0 14838.0 T 前十名合计 93414.0 46.88 105849.0 53.12 0 12435.0 T 前二十名合计 120588.0 47.53 133127.0 52.47 0 12539.0 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图11： IF多单持仓排行 单位：手 图12： IF空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2022-02-09 6 / 10 图13： IC多单持仓排行 单位：手 图14： IC空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图15： IH多单持仓排行 单位：手 图16： IH空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2022-02-09 7 / 10 图17： TS多单持仓排行 单位：手 图18： TS空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图19： TF多单持仓排行 单位：手 图20： TF空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2022-02-09 8 / 10 图21： T多单持仓排行 单位：手 图22： T空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图23： IF基差 单位：指数点 图24： IC基差 单位：指数点 数据来源：天软 Wind 华泰期货研究院 数据来源：天软 Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2022-02-09 9 / 10 图25： IH基差 单位：指数点 数据来源：天软 Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2022-02-09 10 / 10  免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的