HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 [table_subject] 2022年1月18日 证券研究报告—金融工程日报 金融工程日报 [table_date] 分析日期 2022年1月17日 [table_research] 证券分析师： 丁竞渊 执业证书编号： S0630516080001 电话： 021-20333723 邮箱： djy@longone.com.cn [table_product] [table_main] 东海策略研究类模板 ◎市场数据： 主要指数与行业 最近1个交易日，各主要指数悉数上涨，中小100（1.80%）涨幅最大，上证50（0.28%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数普遍下跌，仅创业板指（2.41%）上涨，金融指数（-3.07%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，中证500（-2.14%）跌幅最小，创业板指（-8.50%）跌幅最大。 最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，计算机(5.17%)涨幅最大，商贸零售(-1.36%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，电力设备(4.79%)涨幅最大，建筑材料(-6.72%)跌幅最大；最近22个交易日，各行业涨跌不一，农林牧渔(7.17%)涨幅最大，食品饮料(-11.74%)跌幅最大。 资金流向 最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：比亚迪（7.98亿元）、佳缘科技（4.72亿元）、北方华创（4.55亿元）、新和成（3.73亿元）和东方国信（3.49亿元）；净流入后五个股：北方稀土（-7.07亿元）、捷成股份（-6.51亿元）、中远海控（-6.28亿元）、和邦生物（-5.91亿元）和东方生物（-5.90亿元）。 融资融券 1月14日，两融余额减少19.68亿元，为8296.59 亿元；其中，融资余额减少17.45亿元，为7859.88 亿元；融券余额减少2.23亿元，为436.71 亿元。行业中，医药生物、非银金融、电子的融资余额居前；非银金融、电力设备、医药生物的融券余额居前。 股指期货 最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2201.CFE（0.10 点）基差为正，沪深300股指期货IF2201.CFE（-3.68 点），中证500股指期货IC2201.CFE（-3.26 点）基差为负。主力合约IH2201.CFE、IF2201.CFE、IC2201.CFE的年化升贴水率分别为0.29%、-7.04%、-4.16%。 期权 最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为18.47 ，SKEW指数为99.05 。期权虚值结构中，近月2201购合约的虚值整体大于沽合约，购2201行权价3.100元合约的虚值最大（百分比0.77%）；远月2206购合约的虚值整体大于沽合约，购2206行权价3.100元合约的虚值最大（百分比5.27%）。 最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为17.77 ，SKEW指数为100.23 。期权虚值结构中，近月2201购合约虚值整体大于沽合约，购2201行权价4.800元合约的虚值最大（百分比0.73%）；远月2206中购合约虚值总体大于沽合约，购2206行权价4.800元合约的虚值最大（百分比4.63%）。 相关研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 正文目录 1. 重要指数与行业一览................................................................................................................................................ 1 1.1. 重要指数表现 ........................................................................................................................................................ 1 1.2. 行业表现 ............................................................................................................................................................... 2 2. 资金流向 ................................................................................................................................................................. 4 2.1. 个股大单资金流向 ................................................................................................................................................. 4 2.2. 行业大单资金流向 ................................................................................................................................................. 5 3. 融资融券 ................................................................................................................................................................. 7 4. 股指期货 ................................................................................................................................................................. 8 5. 上证50ETF期权 ....................................................................................................................................................... 9 5.1. 波动率 .................................................................................................................................................................. 9 5.2. 期权合约的虚值结构 ............................................................................................................................................. 9 5.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 10 6. 上交所沪深300ETF期权......................................................................................................................................... 11 6.1. 波动率 ................................................................................................................................................................ 11 6.2. 期权合约的虚值结构 ........................................................................................................................................... 11 6.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 12 图表目录 图1 (主要指数最近1日涨跌幅).................................................................................................................................. 1 图2 (主要指数最近5日涨跌幅).................................................................................................................................. 1 图3 (主要指数最近22日涨跌幅)................................................................................................................