HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 [table_subject] 2022年1月17日 证券研究报告—金融工程日报 金融工程日报 [table_date] 分析日期 2022年1月14日 [table_research] 证券分析师： 丁竞渊 执业证书编号： S0630516080001 电话： 021-20333723 邮箱： djy@longone.com.cn [table_product] [table_main] 东海策略研究类模板 ◎市场数据： 主要指数与行业 最近1个交易日，各主要指数多数下跌，创业板指（1.18%）涨幅最大，金融指数（-2.11%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数普遍下跌，仅创业板指（0.73%）上涨，金融指数（-3.95%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，中证500（-3.32%）跌幅最小，创业板指（-10.75%）跌幅最大。 最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，医药生物(1.59%)涨幅最大，煤炭(-3.20%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，医药生物(2.41%)涨幅最大，建筑材料(-6.89%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，综合(6.43%)涨幅最大，食品饮料(-13.20%)跌幅最大。 资金流向 最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：北方稀土（11.37亿元）、以岭药业（5.05亿元）、和邦生物（4.47亿元）、宁德时代（4.45亿元）和翱捷科技（3.96亿元）；净流入后五个股：平安银行（-10.20亿元）、中信证券（-7.30亿元）、中国平安（-5.44亿元）、万科A（-4.57亿元）和三一重工（-4.23亿元）。 融资融券 1月13日，两融余额减少20.42亿元，为8316.27 亿元；其中，融资余额减少12.51亿元，为7877.33 亿元；融券余额减少7.91亿元，为438.94 亿元。行业中，医药生物、非银金融、电子的融资余额居前；非银金融、电力设备、医药生物的融券余额居前。 股指期货 最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2201.CFE（-2.25 点），沪深300股指期货IF2201.CFE（-3.13 点）基差为负，中证500股指期货IC2201.CFE（7.26 点）基差为正。主力合约IH2201.CFE、IF2201.CFE、IC2201.CFE的年化升贴水率分别为-3.73%、-3.45%、5.35%。 期权 最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为19.06 ，SKEW指数为101.10 。期权虚值结构中，近月2201购合约的虚值整体大于沽合约，购2201行权价3.100元合约的虚值最大（百分比1.10%）；远月2206购合约的虚值整体大于沽合约，购2206行权价3.100元合约的虚值最大（百分比5.64%）。 最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为18.43 ，SKEW指数为101.73 。期权虚值结构中，近月2201购合约虚值整体大于沽合约，购2201行权价4.800元合约的虚值最大（百分比1.17%）；远月2206中购合约虚值总体大于沽合约，购2206行权价4.800元合约的虚值最大（百分比5.14%）。 相关研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 正文目录 1. 重要指数与行业一览................................................................................................................................................ 1 1.1. 重要指数表现 ........................................................................................................................................................ 1 1.2. 行业表现 ............................................................................................................................................................... 2 2. 资金流向 ................................................................................................................................................................. 4 2.1. 个股大单资金流向 ................................................................................................................................................. 4 2.2. 行业大单资金流向 ................................................................................................................................................. 5 3. 融资融券 ................................................................................................................................................................. 7 4. 股指期货 ................................................................................................................................................................. 8 5. 上证50ETF期权 ....................................................................................................................................................... 9 5.1. 波动率 .................................................................................................................................................................. 9 5.2. 期权合约的虚值结构 ............................................................................................................................................. 9 5.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 10 6. 上交所沪深300ETF期权......................................................................................................................................... 11 6.1. 波动率 ................................................................................................................................................................ 11 6.2. 期权合约的虚值结构 ........................................................................................................................................... 11 6.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 12 图表目录 图1 (主要指数最近1日涨跌幅).................................................................................................................................. 1 图2 (主要指数最近5日涨跌幅).................................................................................................................................. 1 图3 (主要指数最近22日涨跌幅)...............................................................................................................