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2022-01-14丁竞渊东海证券؂敷衍的笑
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HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险,投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 [table_subject] 2022年1月14日 证券研究报告—金融工程日报 金融工程日报 [table_date] 分析日期 2022年1月13日 [table_research] 证券分析师: 丁竞渊 执业证书编号: S0630516080001 电话: 021-20333723 邮箱: djy@longone.com.cn [table_product] [table_main] 东海策略研究类模板 ◎市场数据: 主要指数与行业 最近1个交易日,各主要指数悉数下跌,上证指数(-1.17%)跌幅最小,中小100(-2.13%)跌幅最大;最近5个交易日,各指数悉数下跌,上证50(-0.82%)跌幅最小,中小100(-2.35%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数悉数下跌,上证指数(-3.42%)跌幅最小,创业板指(-11.83%)跌幅最大。 最近1个交易日,申万一级行业指数多数下跌,煤炭(1.19%)涨幅最大,食品饮料(-3.30%)跌幅最大;最近5个交易日,多数行业下跌,银行(2.77%)涨幅最大,食品饮料(-5.12%)跌幅最大;最近22个交易日,多数行业下跌,综合(7.17%)涨幅最大,电力设备(-13.25%)跌幅最大。 资金流向 最近1个交易日,大单资金净流入前五个股:美盛文化(4.44亿元)、紫金矿业(3.45亿元)、精华制药(3.28亿元)、宁德时代(2.45亿元)和雅本化学(1.87亿元);净流入后五个股:天齐锂业(-17.88亿元)、五粮液(-14.71亿元)、东方财富(-12.96亿元)、京东方A(-5.73亿元)和恒瑞医药(-5.43亿元)。 融资融券 1月12日,两融余额增加15.27亿元,为8336.69 亿元;其中,融资余额增加15.16亿元,为7889.84 亿元;融券余额增加0.11亿元,为446.85 亿元。行业中,医药生物、非银金融、电子的融资余额居前;非银金融、电力设备、电子的融券余额居前。 股指期货 最近1个交易日,股指期货各主力合约基差:上证50股指期货IH2201.CFE(-2.51 点)基差为负,沪深300股指期货IF2201.CFE(1.28 点),中证500股指期货IC2201.CFE(21.04 点)基差为正。主力合约IH2201.CFE、IF2201.CFE、IC2201.CFE的年化升贴水率分别为-3.59%、1.23%、13.53%。 期权 最近1个交易日,上证50ETF期权系列合约的VIX指数为18.74 ,SKEW指数为101.80 。期权虚值结构中,近月2201购合约的虚值整体大于沽合约,购2201行权价3.159元合约的虚值最大(百分比1.35%);远月2206购合约的虚值整体大于沽合约,购2206行权价3.159元合约的虚值最大(百分比5.88%)。 最近1个交易日,上交所沪深300ETF期权的VIX指数为18.25 ,SKEW指数为101.28 。期权虚值结构中,近月2201购合约虚值整体大于沽合约,购2201行权价4.800元合约的虚值最大(百分比1.04%);远月2206中购合约虚值总体大于沽合约,购2206行权价4.800元合约的虚值最大(百分比4.87%)。 相关研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险,投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 正文目录 1. 重要指数与行业一览................................................................................................................................................ 1 1.1. 重要指数表现 ........................................................................................................................................................ 1 1.2. 行业表现 ............................................................................................................................................................... 2 2. 资金流向 ................................................................................................................................................................. 4 2.1. 个股大单资金流向 ................................................................................................................................................. 4 2.2. 行业大单资金流向 ................................................................................................................................................. 5 3. 融资融券 ................................................................................................................................................................. 7 4. 股指期货 ................................................................................................................................................................. 8 5. 上证50ETF期权 ....................................................................................................................................................... 9 5.1. 波动率 .................................................................................................................................................................. 9 5.2. 期权合约的虚值结构 ............................................................................................................................................. 9 5.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 10 6. 上交所沪深300ETF期权......................................................................................................................................... 11 6.1. 波动率 ................................................................................................................................................................ 11 6.2. 期权合约的虚值结构 ........................................................................................................................................... 11 6.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 12 图表目录 图1 (主要指数最近1日涨跌幅).................................................................................................................................. 1 图2 (主要指数最近5日涨跌幅).................................................................................................................................. 1 图3 (主要指数最近22日涨跌幅)..............................................................................................................

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