股指期货日报：三大指数震荡走低，两市个股普遍下跌

股指期货日报|20211230北京研究所联系方式：010-59321239手机号：18800181763邮箱Hual@cefcfco.com三大指数震荡走低，两市个股普遍下跌现货方面，12月29日,三大指数震荡走低，两市个股普遍下跌。上证指数收盘报3597点，跌0.91%；深证成指报14653.82点，跌1.24%；创业板指报3281.9点，跌1.40%。万得全A跌0.88%。两市成交额为9965亿元。行业上看，申万一级行业指数中28个行业中，7涨21跌，涨幅前三的行业分别是：国防军工（1.60%）、交通运输（0.87%）和综合（0.46%）；跌幅前三的行业分别是：食品饮料（-4.11%）、公用事业（-1.65%）和农林牧渔（-1.64%）。沪港通方面，12月29日，北向资金全天实际净流入6.62亿元，其中净买入的前两大股票为宁德时代和泸州老窖。南向资金休市。截至12月28日，两融余额为18383.77亿元，较前日增加34.86亿元。其中，融资余额为17212.41亿元，较前日增加28.09亿元，融券余额为1171.36亿元，较前日增加6.77亿元。股指期货三大主力合约收盘全面下跌。沪深300股指期货主力合约IF2201跌75.4点或1.51%，报4903点；上证50股指期货主力合约IH2201跌69.8点或2.10%，报3250.2点；中证500股指期货主力合约IC2201跌18点或0.25%，报7291.2点。升贴水方面，IF、IH和IC主力合约分别升水19.52点、9.35点和43.43点。 现价日涨跌幅成交额(亿元)换手率中证5007248-0.53%15572.28%万得全A5835-0.88%99652.47%上证指数3597-0.91%41041.77%科创501356-0.98%3701.11%深证成指14654-1.24%58692.15%创业板指3282-1.40%22202.17%沪深3004883-1.46%27321.06%上证503241-1.89%7240.62% 图：申万一级行业指数日度涨跌情况现货市场行情数据来源：wind，华融融达期货数据来源：wind，华融融达期货指数涨跌情况图：指数日度涨跌幅及市场风格现货方面，12月29日,三大指数震荡走低，两市个股普遍下跌。上证指数收盘报3597点，跌0.91%；深证成指报14653.82点，跌1.24%；创业板指报3281.9点，跌1.40%。万得全A跌0.88%。两市成交额为9965亿元。-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%国防军工交通运输综合化工轻工制造钢铁休闲服务采掘纺织服装建筑装饰机械设备通信电气设备有色金属房地产医药生物建筑材料汽车计算机非银金融电子银行传媒商业贸易家用电器农林牧渔公用事业食品饮料行业指数日涨跌幅-2.00%-1.80%-1.60%-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%风格指数日涨跌幅行业上看，申万一级行业指数中28个行业中，7涨21跌，涨幅前三的行业分别是：国防军工（1.60%）、交通运输（0.87%）和综合（0.46%）；跌幅前三的行业分别是：食品饮料（-4.11%）、公用事业（-1.65%）和农林牧渔（-1.64%）。-0.53%-0.88%-0.91%-0.98%-1.24%-1.40%-1.46%-1.89%-2.00%-1.80%-1.60%-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%重要指数日涨跌幅 pOoRrRqQrNtMnNtOnNrOqN8OcM6MnPmMpNrQjMpOsQfQpMpP6MoOxPuOmOvNxNrMnP单位：亿元2021/12/292021/12/282021/12/242021/12/23北向净流入6.6212.930.0024.92 南向净流入0.00-13.982.6723.40余额日增余额日增2021/12/2817212.4128.091171.366.772021/12/2717184.3234.691164.59-5.582021/12/2417149.63-89.451170.17-6.362021/12/2317239.086.631176.5312.962021/12/2217232.4512.351163.5711.67沪港通资金流动情况融资融券单位：亿元两融日变动情况数据来源：wind，华融融达期货图：南北向资金流动情况图：融资融券余额与日增数据来源：wind，华融融达期货-150.00-100.00-50.000.0050.00100.00150.00200.00250.002021-06-282021-07-282021-08-282021-09-282021-10-282021-11-282021-12-28南北向资金流动情况（日度，亿元）北向净流入南向净流入北向净流入南向净流入-250-200-150-100-5005010015020025030010,00011,00012,00013,00014,00015,00016,00017,00018,0002020-12-282021-01-282021-02-282021-03-312021-04-302021-05-312021-06-302021-07-312021-08-312021-09-302021-10-312021-11-30融资余额（日度，亿元）当日增加值(右轴)融资余额沪港通方面，12月29日，北向资金全天实际净流入6.62亿元，其中净买入的前两大股票为宁德时代和泸州老窖。南向资金休市。截至12月28日，两融余额为18383.77亿元，较前日增加34.86亿元。其中，融资余额为17212.41亿元，较前日增加28.09亿元，融券余额为1171.36亿元，较前日增加6.77亿元。-90-70-50-30-1010305002004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,0002020-12-282021-01-282021-02-282021-03-312021-04-302021-05-312021-06-302021-07-312021-08-312021-09-302021-10-312021-11-30融券余额（日度，亿元）当日增加值(右轴)融券余额 月合约收盘涨跌幅涨跌成交量持仓量持仓变化基差当月IF2201.CFE4903-1.51%-75.46353183052-87419.52次月IF2202.CFE4909-1.58%-7917282736-5325.52当季IF2203.CFE4909.4-1.47%-73.21979880773-76225.92下季IF2206.CFE4883-1.37%-67.85683351781556-0.48月合约收盘涨跌幅涨跌成交量持仓量持仓变化基差当月IH2201.CFE3250.2-2.10%-69.841054567549519.3548次月IH2202.CFE3261.8-1.93%-64.2930189622120.9548当季IH2203.CFE3264.4-2.10%-701137240951156423.5548下季IH2206.CFE3253.4-2.11%-70.2447319406178312.5548数据来源：wind，华融融达期货期货市场行情上证50股指期货盘面速览沪深300股指期货盘面速览数据来源：wind，华融融达期货图:沪深300股指期货基差与跨期价差图:上证50股指期货基差与跨期价差-40-30-20-10010203040502021-10-112021-11-112021-12-11上证50指数期货基差IH00.CFEIH01.CFEIH02.CFEIH03.CFE-100.00-80.00-60.00-40.00-20.000.0020.0040.002021-10-112021-11-112021-12-11沪深300指数期货基差IF00.CFEIF01.CFEIF02.CFEIF03.CFE-40.0-30.0-20.0-10.00.010.020.030.02021-10-082021-11-082021-12-08IH跨期价差下月-当月当季-当月下季-当月当季-下月下季-下月下季-当季-80.0-60.0-40.0-20.00.020.040.02021-10-082021-11-082021-12-08IF跨期价差下月-当月当季-当月下季-当月当季-下月下季-下月下季-当季股指期货三大主力合约收盘全面下跌。沪深300股指期货主力合约IF2201跌75.4点或1.51%，报4903点；上证50股指期货主力合约IH2201跌69.8点或2.10%，报3250.2点；中证500股指期货主力合约IC2201跌18点或0.25%，报7291.2点。升贴水方面，IF、IH和IC主力合约分别升水19.52点、9.35点和43.43点。 月合约收盘涨跌幅涨跌成交量持仓量持仓变化基差当月IC2201.CFE7291.2-0.25%-183589789851-33043.43次月IC2202.CFE7263-0.17%-12.61821415739415.23当季IC2203.CFE7214-0.24%-17957592716-1337-33.77下季IC2206.CFE7059.8-0.16%-11.4516276909-119-187.97数据来源：wind，华融融达期货图:中证500股指期货基差与跨期价差中证500股指期货盘面速览-400.0-300.0-200.0-100.00.0100.02021-10-082021-11-082021-12-08IC跨期价差下月-当月当季-当月下季-当月当季-下月下季-下月下季-当季-500.00-400.00-300.00-200.00-100.000.00100.002021-10-112021-11-112021-12-11中证500指数期货基差IC00.CFEIC01.CFEIC02.CFEIC03.CFE免责声明本研究报告由华融融达期货北京研究所撰写，仅为所服务的特定企业与机构的一般用途而准备，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布及分发研究报告的全部或部分给任何其他人士。如引用发布，需注明出处为华融融达期货北京研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。根据国际和行业通行的准则，本报告所引用的信息和数据均来自于公开资料及其他合法渠道，本公司力求报告内容和引用资料和数据的客观与公正，尽可能保证可靠、准确和完整，但并不保证报告所述信息的准确性和完整性。本公司将随时补充、更正和修订有关信息，但不保证及时发布。本研究报告中所提供的信息仅供参考，不能作为投资研究决策的依据，不得被视为诱发从事或不从事买入或卖出金融产品的任何交易，对于本报告所提供信息所导致的任何直接或者间接的投资盈亏后果不承担任何经济与法律责任。华融融达期货北京研究所对于本免责声明条款具有修改权和最终解释权。