非洲金融部门的气候风险监管和相关私营部门举措（英）

非洲金融部门的气候风险监管和相关的私营部门举措基线研究 2021 年 11 月 非洲开发银行集团|页1关于本报告由以下组织编写：非洲开发银行 (AfDB)是多边发展成立于 1964 年的金融机构，其使命是帮助减少贫困，改善生活条件为非洲人提供资源，并为非洲大陆的经济和社会发展调动资源。该机构旨在协助非洲国家– 个人和集体 – 努力实现可持续的经济发展和社会进步。为此，世行寻求刺激和动员内部和外部资源来促进投资并提供其区域成员国提供技术和财政援助。全球适应中心 (GCA)是一个由荷兰主办的国际组织，作为解决方案经纪人以加快行动并支持适应解决方案从国际到本土，与公共和私营部门合作，确保全球社会相互学习并共同努力。联合国环境规划署 - 金融倡议 (UNEP FI)是环境署与全球金融部门之间的伙伴关系，以动员私营部门可持续发展融资。 UNEP FI 与 400 多个成员合作，包括银行、保险公司、投资者和 100 多个支持机构，以帮助创建一个为人类和地球服务并产生积极影响的金融部门。通过利用联合国的作用，环境署金融促进可持续金融。 |页2非洲开发银行集团内容1|监管基线研究的关键见解免责声明|致谢|管理人员概括|1.1背景、目标和范围学习|1.1.1非洲是受气候变化影响最严重的地区之一，受气候变化影响最严重的 10 个国家中有一半位于在大陆|1.1.2金融部门对气候变化风险的考虑在全球范围内获得了动力过去 10年|1.1.3在选定的金融部门审慎监管框架中评估气候风险整合的状况非洲人国家|1.2监管者、监管者和私营部门对气候风险整合的看法球员横跨非洲|1.2.1气候风险是几乎所有国家的重中之重全部当局|1.2.2虽然大多数当局目前正在定义他们应对气候风险的方法，但很少有国家已经发布了具有约束力的规定日期|1.2.3当局正在考虑采取额外的监管措施来加强金融业的监管气候一体化风险| 1.2.4主要挑战包括缺乏数据、内部能力、国际标准、和常见的方法论|1.2.5合作和技术援助被认为是加强气候风险管理|1.3展望：潜在的行动利益相关者| 非洲开发银行集团|页32|国家概况2.1国家分析——民主共和国刚果的(刚果民主共和国)|2.1.1金融稳定建筑学|2.1.2气候风险相关倡议|2.2国家分析——埃及|2.2.1金融稳定建筑学|2.2.2气候风险相关倡议|2.3国家分析——加纳|2.3.1金融稳定建筑学|2.3.2气候风险相关倡议|2.4国家分析——肯尼亚|2.4.1金融稳定建筑学|2.4.2气候风险相关倡议|2.5国家分析——马里|2.5.1金融稳定建筑学|2.5.2气候风险相关倡议|2.6国家分析——毛里求斯|2.6.1金融稳定建筑学|2.6.2气候风险相关倡议|2.7国家分析——摩洛哥|2.7.1金融稳定建筑学|2.7.2气候风险相关倡议|2.8国家分析——尼日利亚|2.8.1金融稳定建筑学|2.8.2气候风险相关倡议|2.9国家分析——卢旺达|2.9.1金融稳定建筑学|2.9.2气候风险相关倡议|2.10国家分析——南部非洲|2.10.1金融稳定建筑学|2.10.2气候风险相关倡议|2.11国家分析——突尼斯|2.11.1金融稳定建筑学|2.11.2气候风险相关倡议|2.12国家分析——津巴布韦|2.12.1金融稳定建筑学|2.12.2气候风险相关倡议|缩写和缩略词|参考|方法|附录 – 详细规定分析| |页4非洲开发银行集团图表图 1：从气候风险到金融风险的传导渠道| 10图 2：受气候变化影响最严重的 10 个国家中的一半在非洲| 11图 3：NGFS 对气候相关风险的承诺| 13图 4：对当局和私人参与者的 20 次采访涵盖2021 年 9 月至 10 月期间组织了 10 个国家| 16图 5：大多数当局正在考虑与气候相关的风险为重中之重| 17图 6：气候风险相关法规和举措概览在选定的非洲地区| 18图 7：当局主要考虑或实施额外的加强气候风险整合的非约束性措施金融业| 20图 8：当局指出的主要挑战| 21图 9：民营企业面临的主要挑战| 22图 10：国际气候相关成员概览各国倡议| 23图 11：法规、监管措施和与埃及气候风险相关的私营部门举措| 25图 12：法规、监管措施和与加纳气候风险相关的私营部门举措| 26图 13：法规、监管措施概览，与肯尼亚气候风险相关的私营部门举措| 28图 14：法规、监管措施概览，与毛里求斯气候风险相关的私营部门举措| 30图 15：法规、监管措施概览，与摩洛哥气候风险相关的私营部门举措| 31图 16：法规、监管措施概览，与尼日利亚气候风险相关的私营部门举措| 33图 17：法规、监管措施概览，与卢旺达气候风险相关的私营部门举措| 34图 18：法规、监管措施和与南非气候风险相关的私营部门举措| 36图 19：特定和基于原则的法规概览| 43图20：具体法规详解| 44 非洲开发银行集团|页5免责声明本报告由非洲开发银行 (AfDB)、全球适应中心 (GCA) 和联合国环境规划署金融倡议 (UNEP FI) 撰写，麦肯锡公司提供分析支持。作者对研究的结论和建议负责，不保证本出版物中数据的准确性，也不对其使用的任何后果承担任何责任。通过对特定领土或地理区域进行任何指定或提及，或在本文件中使用“国家”一词，AfDB、GCA 和 UNEP FI 无意对任何国家的法律或其他地位做出任何判断。领土或地区。本文件中提及商业公司或产品并不意味着得到 AfDB、GCA 和 UNEP FI 的认可。不允许将本文档中的信息用于宣传或广告。商标名称和符号以编辑方式使用，无意侵犯商标或版权法。致谢非洲开发银行、GCA 和 UNEP FI 感谢所有慷慨地分享他们的时间和见解的人。我们要特别感谢：•来自非洲开发银行–Stefan Nalletamby（金融部门发展总监）–哈姆杜·多苏马（气候变化与绿色增长代理主任）–Gareth Philips（环境与气候金融部经理）•来自全球中心适应–Anthony Nyong（非洲区域总监）•来自环境署金融倡议–Eric Usher（环境署金融机构负责人）–Liesel van Ast（会员和区域协调经理）•来自工作组–非洲开发银行：Davinah Milenge、Sofiane Sekioua、Rajhi Hachem、David Ashiagbor 和 Melissa Murara–环境署 FI：Reuben Wambui 和大卫卡林–GCA：玛丽亚·塔皮亚 |页6非洲开发银行集团执行摘要极端天气现象，如气温升高以及干旱和洪水频率的增加，正在影响非洲的生活和生计。根据 2021 年全球气候风险指数，1 5个非洲国家跻身2019年受极端天气影响最严重的10个国家之列：莫桑比克（第一）、津巴布韦（第二）、马拉维（第五）、南苏丹（第八）和尼日尔（第九）。2气候变化的负面社会影响，例如生命损失和生计损失，已经并将继续是悲惨和严重的，并且是政府和个人的主要关注点。更频繁和更恶劣的天气事件，以及向低碳经济过渡的延迟以及这些直接和间接造成的日益严重的重大财务损失也在影响金融体系，对金融稳定产生潜在的系统性后果。金融稳定监督委员会关于气候相关金融风险的 2021 年报告和绿色金融系统网络 (NGFS) 2021 年 10 月关于全球监管和中央银行的进展报告承认气候相关风险对全球金融体系构成的威胁气候情景演练。极端天气事件可能导致有形资产受损，包括房地产、生产性资本和基础设施、随之而来的财产和意外伤害保险损失、对家庭和企业的资产负债表、违约增加以及潜在的金融部门困境。向低碳经济的过渡或突然过渡可能会导致与气候相关的风险和搁浅资产的突然重新定价，这可能会对金融机构 (FI) 的资产负债表产生负面影响。在全球范围内，金融部门对气候变化风险的考虑过去有增无减10年。例如，这体现在气候相关财务披露工作组 (TCFD) 建议、NGFS 和联合国环境规划署财务倡议 (UNEP FI) 下的各种倡议的制定中，例如负责任的原则银行业 (PRB)、气候行动集体承诺 (CCCA) 和净零联盟。虽然一些国家和地区正在积极推动其金融部门的做法通过监管要求应对气候风险，其他司法管辖区更多地受到私营部门努力的影响。本报告旨在评估与气候相关的风险在选定非洲国家的审慎、金融、监管和监督框架中的整合情况，并确定激励其内部化的潜在杠杆。它不探索更广泛的绿色/可持续金融相关举措，如债券和原则。1《2021 年全球气候风险指数》分析并排名了国家和地区受到与气候相关的极端天气事件（风暴、洪水、热浪等）影响的程度。考虑了 2019 年和 2000 年至 2019 年的最新数据。 2019 年受影响最严重的三个国家是莫桑比克和津巴布韦，以及巴哈马。气候风险指数 (CRI) 表明对极端事件的暴露和脆弱程度，各国应将其理解为警告，以便为未来更频繁、更严重的事件做好准备。极端天气事件对最贫穷国家的影响最严重，因为这些国家特别容易受到灾害的破坏性影响，应对能力较低，可能需要更多时间来重建和恢复。22021 年全球气候风险指数，德国观察，2021 年。 非洲开发银行集团|页7为评估气候风险整合的状况，完成了对 17 个国家的 11 个金融部门当局的 25 次访谈3和14个大型私人来自七个国家的行业参与者（银行和保险公司），共覆盖 19 个国家。 （见方法论中的受访者名单）。该样本旨在代表在地理区域和经济发展方面的不同国家。关键要点•在接受采访的 11 位主管部门中，有 9 位 (82%) 认为气候风险是他们议程上的高度优先事项或非常重要的优先事项。4•迄今为止，很少有金融部门的监管者和监管者发布法规或对金融机构气候风险管理实践的监管期望。根据我们的采访，大多数金融部门监管机构并没有通过具有约束力的法规和监管指南明确解决气候相关或更广泛的可持续性相关风险。虽然当局可以将这些风险视为其现有任务的一部分，但仍在努力制定有效和完整的框架，以识别、评估、管理和披露与私营部门发展相一致的气候相关风险。•根据当前的监管和监管方法，本次评估中的国家和地区可分为三大类：1. 已确立的：已发布或起草特定审慎法规以识别、衡量和管理气候相关风险的国家。这种原型的国家的例子是毛里求斯和肯尼亚。 2021 年 10 月 15 日，央行肯尼亚银行 (CBK) 向商业银行和抵押贷款金融公司发布了气候相关风险管理指南，使银行能够将气候相关机遇和风险纳入其治理结构、战略和风险管理框架。此外，它将指导这些机构披露与气候相关的信息给他们的利益相关者。这些原则具有约束力，银行“必须遵守”。毛里求斯银行 (BoM) 于 2021 年 9 月 30 日发布了支持金融机构整合气候相关和环境风险的指南草案。该草案计划于 2021 年底完成并具有约束力，金融机构“预计将遵守”。2. 新兴：已实施其他法规/指南或参与行业的国家（例如，基于原则的法规、披露标准、压力测试和最佳实践指南）。这种原型中的国家的例子有埃及、加纳、摩洛哥、尼日利亚、南非和津巴布韦。关于披露标准，埃及金融监管局（FRA）于 2021 年 3 月发布了第 107/2021 和 108/2021 号决议，要求上市公司和非银行金融机构进行环境、社会和治理（ESG）披露和 TCFD 披露，取决于它们的规模（已发行资本、净权益）。在已发布的指南/最佳实践方面，埃及中央银行 (CBE) 的可持续金融指导原则也解决了气候风险（尤其是第四项原则）。虽然这些原则不具有约束力，但私营部门参与者表示 CBE 正在定期跟进。在摩洛哥，马格里布银行 (BKAM) 于 2021 年 3 月发布了第 5/W/2021 号指令，这是一项不具约束力的最佳实践指南，要求信贷机构识别和披露气候相关和环境风险的潜在来源，以及确保其测量、管理、监测和控制。3. 发起：尚未开始将气候风险纳入其监管/监督行动的国家（但可能已通过国际或国家合作启动工作）。这种原型中的国家的例子是 Union Monétaire Ouest Africaine (