宏观金融日报211110股指期货一、行情回顾A股三大指数今日集体探底回升，收盘仅仅小幅下跌。两市成交额依然维持在一万亿上方，为连续第14个交易日突破万亿。行业板块涨多跌少，多元金融、医药制造、电子信息板块领涨，能源金属、煤炭行业、酿酒行业领跌。北向资金今日净卖出118亿元。上证50收于3186.96点，沪深300收4846.74点,中证500收于7081.75点。二、行情分析今日早评中我们说：“昨日沪深股指全天震荡整理为主，上证指数收于3500之上。大市成交1.01万亿元，连续13日超万亿，上交易日为1.04万亿。近期市场风险有所释放，市场处于无主线状态，风格轮动较快。重磅会议期间市场参与者大多持观望态度以等待更多政策讯号，市场保持缩量震荡，沪深300指数支撑位4770点，压力位4900点。”实际走势来看股指探底回升，互联网板块领涨，IC强于IH。10月PPI同比涨幅进一步突破13%，创下逾26年高位，全球能源短缺进一步推升大宗商品价格，叠加能耗双控政策背景下煤炭和钢材、水泥等高耗能行业产品供给收缩。另外受蔬菜价格明显上涨，10月CPI同比涨幅升破1%，创13个月新高，双双攀高的物价数据为经济形势增添不确定性，降低了市场风险偏好。当前我国经济下行压力加大，市场对类“滞涨”的担忧情绪持续升温，对股指形成压制，沪深300将弱势震荡，支撑位4770点，压力位4900点。国债期货一、行情回顾今日5年期国债期货主力合约TF2112报收于101.125,跌幅0.01%，最高101.210，最低101.105，成交量2.46万手，持仓量64381手，日减仓2311手;10年期国债期货主力合约T2112报收于100.065，跌幅0.03%，最高100.280，最低100.010，成交量6.18万手，持仓量128070手,日减仓4640手；2年期国债期货主力合约 TS2112报收于100.830，最高100.865，最低100.815，成交量1.66万手，持仓量22455手，日减仓136手。央行继续在公开市场继续进行1000亿元7D逆回购操作，今日有500亿元逆回购到期，单日净投放500亿元。10月CPI同比上涨1.5%，预期1.3%，前值0.7%。其中，鲜菜价格价格上涨15.9%，影响CPI上涨月0.33个百分点，主要是特殊天气，疫情散发及交通运输的影响；非食品中，汽油和柴油价格分别上涨较多。10月PPI同比上涨13.5%，预期12，前值10.7%。今日期债早盘高开，数据公布后，期债震荡下行，之后企稳回升，午后再度走弱，多数合约收跌。关注即将公布的金融数据。二、重要经济资讯1.隔夜品种下行30.4bp报1.8330%，7天期下行4.9bp报2.1420%，14天期下行2.6bp报2.2010%，1个月期下行0.1bp报2.3980%。2.财政部2年、5年期续发国债中标收益率分别为2.4783%、2.6817%，边际中标收益率分别为2.5043%、2.7136%，全场倍数分别为3.64、4.57，边际倍数分别为5.35、12.52。分析师：张惠乾电话：025-52278932从业资格证：F3036196投资咨询证：Z0014677史珂从业资格证号：F3007722投资咨询证号：Z0015049 刘译从业资格证号：F3052411投资咨询证号：Z0015427免责声明/Declaration本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。Copyright2008HollyFuturesCo.Corp.HollyDailyInformationismadeavailableasacomplimentaryservicebyHollyFuturesCo.NofurtherredistributionispermittedwithoutwrittenpermissionfromHollyFuturesCo.HollyDailyInformationisintendedtoprovidefactualinformation,butitsaccuracycannotbeguaranteed.Theviewsexpressedinanyarticlearesolelythoseoftherespectiveindividualscited.