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金融期权日报:股指震荡上行,期权交易活跃

2021-11-04李默涵、许雯国元期货晚***
金融期权日报:股指震荡上行,期权交易活跃

金融期权日报国元期货研究咨询部2021年11月1日股指震荡上行期权交易活跃一、市场交易回顾沪深股指震荡攀升。截至收盘,上证指数涨0.82%报3547.34点,深证成指涨1.45%报14451.38点,创业板指涨2.21%报3350.67点。上证50ETF涨0.5478%报3.304点,上穿5/10日均线,上有压力(120日均线),下方遥看60日均线。​​​二、期权数据回顾期权市场成交活跃。上证50ETF期权合约共计成交了1433122张,其中认购期权成交811538张,认沽期权成交621584张,成交PCR为0.7659,位于历史30%-40%分位数之间;持仓PCR为0.7195,位于历史30%-40%分位数之间。期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃。日内隐含波动率日内震荡下行且跨度较大,50ETF期权主力合约隐含波动率在15%到28%之间,市场交易理性。表1:50ETF期权成交情况数据来源:Wind、国元期货表2:50ETF期权PCR历史分位数许雯李默涵电话:010-84555101邮箱yjzx@guoyuanqh.com期货从业资格号F3023704投资咨询资格号Z0012103 2/4金融期权日报数据来源:Wind、国元期货图表3:50ETF期权日内隐含波动率数据来源:Wind、国元期货表图表4:50ETF历史波动率锥 3/4金融期权日报数据来源:Wind、国元期货 4/4金融期权日报重要声明本报告中的信息均来源于公开可获得资料,国元期货力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。联系我们全国统一客服电话:400-8888-218国元期货总部地址:北京东城区东直门外大街46号天恒大厦B座21层电话:010-84555000合肥分公司地址:合肥市蜀山区金寨路91号立基大厦A座六楼(中国科技大学金寨路大门斜对面)电话:0551-62895501福建分公司地址:福建省厦门市思明区莲岳路1号2204室之01室(即磐基商务楼2501室)电话:0592-5312522大连分公司地址:大连市沙河口区会展路129号国际金融中心A座期货大厦2407、2406B。电话:0411-84807840西安分公司地址:陕西省西安市雁塔区二环南路西段64号凯德广场西塔6层06室电话:029-88604088上海分公司地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄1号楼3层C区电话:021-68400292合肥营业部地址:合肥市庐阳区国轩凯旋大厦四层(合肥师范学院旁)电话:0551-68115906、0551-68115888郑州营业部地址:郑州市金水区未来路69号未来大厦1410室电话:0371-53386892/53386809青岛营业部地址:青岛市崂山区秦岭路15号1103室电话0532-66728681深圳营业部地址:深圳市福田区园岭街道百花二路48号二层(深圳实验小学对面)电话:0755-82891269杭州营业部地址:浙江省杭州市滨江区江汉路1785号网新双城大厦4幢2201-3室电话:0571-87686300通辽营业部地址:内蒙古通辽市科尔沁区建国路37号世基大厦12层电话:0475-6380818