本周五(20211022)大部分宽基指数预测波动率处于近三年中低水平,创业板指、沪深300、上证指数、万得全A的波动率均处于20%分位数以下。在机构持仓较多的板块中,基金重仓指数预测波动率位于11%分位,茅指数和宁组合预测波动率均位于31%分位。行业层面上,部分周期行业(煤炭、电力、钢铁、石油石化、有色)以及食品饮料处于高波动区域(80%分位数以上),TMT板块中电子、通信、计算机处于较低波动区域(20%分位数以下)。
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