股指期货统计及策略日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2021年7月16日星期五 股指期货日报 1. 图解行情 来源：WIND A0.71%1.30%2.96%1.1841.440.7252IF0.61%IH0.94%IC0.52% 2035 ICICIH南华期货研究所 姚永源：0755-82723950 yaoyy@nawaa.c 2 南华期货股指期货日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2. 行情概览 1.1股指期货日内基本行情 IF00.CFE IF01.CFE IF02.CFE IF03.CFE 000300.SH 当月 次月 当季 下季 现货 %） -0.61 -1.05 -1.00 -0.99 -1.10 21,312.00 75,379.00 23,745.00 3,871.00 N.A. - 82,818.00 91,072.00 22,396.00 N.A. -26,882.00 9,568.00 1,505.00 457.00 N.A. IH00.CFE IH01.CFE IH02.CFE IH03.CFE 000016.SH 当月 次月 当季 下季 现货 %） -0.94 -1.16 -1.12 -1.12 -1.21 13,998.00 38,832.00 12,962.00 2,562.00 N.A. - 40,589.00 33,619.00 11,964.00 N.A. -15,881.00 8,022.00 835.00 697.00 N.A. IC00.CFE IC01.CFE IC02.CFE IC03.CFE 000905.SH 当月 次月 当季 下季 现货 %） 0.52 0.26 0.31 0.37 -0.11 18,670.00 57,449.00 20,389.00 9,283.00 N.A. - 88,600.00 101,287.00 66,114.00 N.A. -22,338.00 10,915.00 51.00 2,755.00 N.A. 3 南华期货股指期货日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2.1沪深300指数期货 2.2 上证50指数期货 数据来源：Wind，南华研究 3500.00004000.00004500.00005000.00005500.00006000.0000-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%0.50%成交量加权平均升贴水率沪深300（右） 4 南华期货股指期货日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 图2.3 中证500指数期货 数据来源：Wind，南华研究 注：升贴水率=（期货合约价格-现货价格）/现货价格 成交量加权平均升贴水率为该品种当月、次月、当季和下季期货合约的升贴水率按照成交量加权平均的结果。 升贴水率一定程度上体现了市场对未来行情预期，暗示市场情绪情况，升贴水率走低一般代表市场情绪转弱，反之则代表市场情绪回暖。