安信金工组合一周回顾：全市场金股优选组合本周内上涨3.3%

1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。  本报告主要用于跟踪安信金工组在基金、股票，和另类资产策略上的组合表现。  策略组合相应专题报告： 资产配臵和基金组合 - 《FOF和资产配臵研究》系列报告 商品动量策略 - 《多资产策略研究之一：商品因子的构建和配臵价值》 全市场金股优选 - 《多资产策略之二：券商金股股票篮子的构建方法》 ES再平衡2.0 - 《多资产策略研究之三：ES再平衡2.0股债绝对收益策略》 北向资金策略 - 《北向资金交易能力一定强吗》 行业轮动ETF 组合 - 《多资产策略研究之四：北向资金席位数据中的Beta和Alpha》  详细内容请见报告内页。  风险提示：数据全部来自公开市场数据，市场环境出现巨大变化模型可能失效。 Table_Tit le 2021年07月06日 安信金工组合一周回顾：全市场金股优选组合本周内上涨3.3% Table_BaseI nfo 金融工程定期报告 证券研究报告 吕思江 分析师 SAC执业证书编号：S1450517040003 lvsj@essence.com.cn 马晨 报告联系人 machen@essence.com.cn Tabl e_Repor t 相关报告 仓位和资金流 2021-06-07：存量抱团股的反弹行情，关注科技和周期板块 2021-06-08 基金市场和组合周报:上周宽基类ETF资金转为流出，海外中概类产品份额持续上行 2021-06-06 FOF和资产配臵周报：非农不及预期下流动性担忧略减，A股反弹持续轮动加快 2021-06-06 安信金工大市与行业研判周报20210606 2021-06-06 组合调仓-券商金股优选2021年6月 2021-06-02 2 金融工程定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 内容目录 1. 组合一周回顾..................................................................................................................... 3 2. 股票筛选策略..................................................................................................................... 3 2.1. 券商金股优选 ............................................................................................................ 3 2.2. 北向行业增强选股策略 .............................................................................................. 4 2.3. 外资持股优选 ............................................................................................................ 6 2.4. 公募持仓优选 ............................................................................................................ 8 3. 资产配臵和基金组合 .......................................................................................................... 9 3.1. 结构化风险平价 ........................................................................................................ 9 3.2. 风险再平衡 ............................................................................................................. 10 3.3. 逆向进取 ..................................................................................................................11 4. 板块/行业策略.................................................................................................................. 12 4.1. 北向席位资金流 ...................................................................................................... 12 5. 另类资产策略................................................................................................................... 14 5.1. 商品因子组合 .......................................................................................................... 15 5.大类资产指数策略 ............................................................................................................. 15 5.1.ES再平衡2.0........................................................................................................... 15 图表目录 图1：组合表现一周回顾......................................................................................................... 3 图2：券商金股优选组合2021年6月调仓 ............................................................................. 4 图3：券商金股优选-组合净值 ................................................................................................ 4 图4：安信北水行业增强选股月频-组合净值 ........................................................................... 5 图5：安信北水行业增强选股周频-组合净值 ........................................................................... 6 图6：安信股票篮子—外资持股组合净值 ................................................................................ 7 图7：安信股票篮子—公募持仓组合净值 ................................................................................ 8 图8：资产配臵和基金组合 ..................................................................................................... 9 图9：安信量化配臵—结构化风险平价组合净值.................................................................... 10 图10：安信量化配臵—风险再平衡组合净值..........................................................................11 图11：安信量化配臵—逆向进取组合净值 ............................................................................ 12 图12：安信股票篮子—行业ETF轮动组合净值.......................................... 错误!未定义书签。 图13：商品动量因子............................................................................................................ 15 图14：商品月差因子............................................................................................................ 15 图15：低，中，中高风险组合.............................................................................................. 16 表1：安信北水行业增强选股月频-近期调仓 ............................................... 错误!未定义书签。 表2：安信北水行业增强选股周频-近期调仓 ............................................... 错误!未定义书签。 表3：安信股票篮子—外资持股组合最近持仓 ......................................................................... 6 表5：安信量化配臵—结构化风险平价组合最近持仓................................... 错误!未定义书签。 表6：安信量化配臵—风险再平衡组合最近持仓.......................................... 错误!未定义书签。 表7：安信量化配臵—逆向进取组合最近持仓 ............................................. 错误!未定义书签。 表8：行业ETF轮动组合调仓 .................................................................... 错误!未定义书签。 表9：大类资产配臵绝对收益组合：本周持仓 ................................