学界纵横系列之十：基于机器学习的日内波动率预测

本报告通过机器学习方法，研究如何提升波动率模型的表现。波动率模型对于建立交易信号、算法策略、量化组合的分配都提供了重要参考。然而，对于金融市场上不同类的资产，单一模型很难给出一个有效的预测。因此，通过监督性学习算法，可以自动化选择合适的模型，并自动修正其结果，从而给出相对准确的波动率预测。这对于基于波动率的量化模型而言，是非常有帮助的。