宏观金融日报210607 股指期货 一、行情回顾 两市股指全天震荡为主，量能环比略增。盘面上，题材股炒作如火如荼，白酒、半导体、软件板块领涨大市，山西汾酒、青岛啤酒、舍得酒业、酒鬼酒创新高，老白干酒、士兰微、中国软件等涨停。海运、煤炭、苹果板块同样活跃。医美、上海、三胎板块低迷，宁德时代跌近6%压制动力电池板块。上证指数收涨0.21%，创业板指跌0.44%。上证50收于3601.11点，沪深300收于5277.63点,中证500收于6721.50点。 二、行情分析 今日早评中我们说：“美国劳工统计局发布数据显示，美国5月非农就业人数增加55.9万，低于市场预期的67.4万，5月就业报告显示劳动力市场依然在增长，提振了对经济复苏的信心，但与此同时，不及预期的非农也在一定程度上降低了市场对美联储提前收紧政策的预期，提升了市场风险偏好。经过5月末的季节性紧张后，国内短期流动性重新回归相对充裕状态，股指将在震荡后继续上行。”实际走势来看股指全天震荡，科技板块走势较强。虽然非农不及预期带动股指高开，但央行降低了人民币快速升值的预期，美元指数也有所回升，原油等商品价格回升可能再度带来通胀隐忧，市场上行动能减弱，股指仍需震荡消化压力，沪深300指数将在5日均线附近震荡。 国债期货 一、行情回顾 今日5年期国债期货主力合约TF2109报收于99.680，跌幅0.15%，最高99.795，最低99.655，成交量2.54万手，持仓量57373手，日增仓412手;10年期国债期货主力合约T2109报收于97.815，跌幅0.23%，最高97.940，最低97.785，成交量6.13万手，持仓量125248手,日增仓1910手；2年期国债期货主力合约TS2109报收于100.170，跌幅0.06%，最高100.205，最低100.140，成交量1.28万手，持仓量28891手，日增仓596手。 本周央行公开市场将有500亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期100亿元，无正回购和央票等到期。财政部6月9日（周三）将开展700亿元1个月期国库现金定存招标。今日央行继续开展100亿7D逆回购操作，完全对冲当日到期量。5月新增专项债发行3520亿元，不及市场预期且发行进度低于前两年。早评我们提示过，需要关注市场对于债券供给预期的变化，因为后续地方债供给存在冲击。今日期债跳空低开震荡，全线收跌。 二、重要经济资讯 1.Shibor短端品种全线上行。隔夜品种上行12.4bp报2.299%，7天期上行6.6bp报2.253%，14天期上行23.6bp报2.346%，1个月期上行0.8bp报2.385%。 2.农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为3.0071%、3.2363%，全场倍数分别为4.7、4.26，边际倍数分别为1.26、1。 分析师： 张惠乾 电话：025-52278932 从业资格证：F3036196 投资咨询证：Z0014677 史珂 从业资格证号：F3007722 投资咨询证号：Z0015049 刘译 从业资格证号：F3052411 投资咨询证号：Z0015427 免责声明/Declaration 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 Copyright 2008 Holly Futures Co. Corp. Holly Daily Information is made available as a complimentary service by Holly Futures Co. No further redistribution is permitted without written permission from Holly Futures Co. Holly Daily Information is intended to provide factual information, but its accuracy cannot be guaranteed. The views expressed in any article are solely those of the respective individuals cited.