股指期货周报

一、全球股票市场回顾1.全球市场周涨幅数据来源：WIND2.国内市场主要指数涨幅2021年各大指数涨跌幅上周市场主要指数涨跌幅数据来源：WIND数据来源：WIND上周中证500指数行业涨跌幅上周沪深300指数行业涨跌幅数据来源：WIND数据来源：WIND1.91%2.70%2.17%1.93%2.95%0.82%4.99%4.50%2.91%-1.33%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%能源原材料工业可选消费主要消费医药卫生金融地产信息技术电信业务公用事业上周中证500指数行业涨跌幅2021-05-314.50%2.01%3.17%3.46%1.60%1.16%4.67%3.85%0.24%-0.79%2.93%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%日常消费可选消费工业材料能源医疗保健金融信息技术电信服务公用事业房地产上周沪深300指数行业涨跌幅1.161%2.062%0.940%2.937%2.340%3.489%1.944%2.182%0.534%0.065%1.530%3.276%0.000%0.500%1.000%1.500%2.000%2.500%3.000%3.500%4.000%美国:标准普尔500指数美国:纳斯达克综合指数美国:道琼斯工业平均指数东京日经225指数恒生指数台湾加权指数新加坡海峡指数俄罗斯RTS指数法兰克福DAX指数伦敦金融时报100指数巴黎CAC40指数上证综合指数上周全球股指涨跌幅2.86%2.79%1.01%0.44%0.17%-0.76%5.01%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%中证500指数上证综合指数沪深300指数上证50指数深证成份指数中小板综指创业板指数主要指数年涨跌幅2.149%3.276%3.641%5.096%3.020%2.929%3.823%0.000%1.000%2.000%3.000%4.000%5.000%6.000%中证500指数上证综合指数沪深300指数上证50指数深证成份指数中小板综指创业板指数主要指数周涨跌幅 二、股指期货表现2.1三大股指期货主力合约走势2.2上周股指期货主力合约涨跌幅数据来源：WIND数据来源：WIND2.3上周股指期货主力合约振幅2.4股指期货成交量数据来源：WIND数据来源：WIND2.5股指期货主力合约基差2.6股指期货主力合约跨品种数据来源：WIND数据来源：WIND2021-05-310.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%沪深300中证500上证50上周各主要股指合约振幅0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%沪深300中证500上证50上周各主要股指合约涨跌幅500055000105000155000205000股指期货成交量ICIFIH2000300040005000600070008000三大股指期货主力合约走势ICIFIH0.40.50.60.70.80.919/1/219/1/2719/2/2119/3/1819/4/1219/5/719/6/119/6/2619/7/2119/8/1519/9/919/10/419/10/2919/11/2319/12/1820/1/1220/2/620/3/220/3/2720/4/2120/5/1620/6/1020/7/520/7/3020/8/2420/9/1820/10/1320/11/720/12/220/12/2721/1/2121/2/1521/3/1221/4/621/5/1股指期货主力合约跨品种IH/IFIF/ICIH/IC-100-500501001502002020/1/212020/2/82020/2/262020/3/152020/4/22020/4/202020/5/82020/5/262020/6/132020/7/12020/7/192020/8/62020/8/242020/9/112020/9/292020/10/172020/11/42020/11/222020/12/102020/12/282021/1/152021/2/22021/2/202021/3/102021/3/282021/4/152021/5/32021/5/21股指期货主力合约基差沪深300基差中证500基差上证50基差 三、影响因素跟踪3.3.1外汇占款3.3.2MLF投放量和利率数据来源：WIND数据来源：WIND4、Wind数据显示，本周央行公开市场将有500亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期100亿元，无正回购和央票等到期。3、央行调查统计司原司长盛松成接受新华社专访时表示，人民币不具备快速升值基础。当前人民币过快升值有可能已经出现超调，未来看不可持续，也不符合国内外经济金融形势。人民币汇率走势将继续取决于市场供求和国际金融市场变化。3.1经济面3.2政策面2、中国证监会副主席李超近日在参加国际金融论坛（IFF）2021年春季会议时表示，证监会将重点突出放管结合，继续坚定“放”，凡是市场机制能有效发挥作用的领域，坚决放权于市场，减少不必要的管制，持续抓好“管”，该监管的要坚决管住管好，从严从重从快打击欺诈发行、财务造假，以及以市值管理之名行市场操纵之实等恶性违法违规行为，让做坏事之人付出沉痛代价。1、国务院领导人以视频形式出席第二届全球绿色目标伙伴2030峰会并致辞称，中国将建立健全绿色低碳循环发展经济体系，促进经济社会发展全面绿色转型；以降碳为重点战略方向，推动减污降碳协同增效。建议加强政策协调，以“快捷通道”、“绿色通道”等灵活形式，保障全球产业链供应链安全稳定。1、上周A股三大指数全面上涨，沪指涨3.28%，深成指涨3.02%，创业板指涨3.82%，人民币的升值，让北向资金一周大幅净买入468.14亿元，刷新历史新高。3.3资金面3、中信证券表示，随着全球大宗商品进一步降温，通胀预期高点已过，国内外货币政策约束逐步缓解。A股中报业绩将分化，大宗商品弱化后，成长相对周期将更占优。建议投资者把握结构性机会，继续布局具备科技+制造双重属性的板块。2、过去一周，人民币强势上涨，被认定将维持区间震荡的A股在近3个月后再度突破了3600点大关。5月25日，北向资金大幅涌入271.23亿元，创下互联互通机制开通以来的新高。5、中国资产正成为海外资管巨头重点配置方向。中信证券统计发现，海外主要基金对中国股票持仓继续提升，其中，一季度传统经济板块颇受青睐。近期，贝莱德、霸菱投资等知名外资机构也频频发声，明确看好中国资产。4、国家卫健委：5月29日，全国新增新冠肺炎确诊病例11例，均为境外输入病例；新增无症状感染者22例，其中境外输入9例，本土13例（均在广东）；累计报告接种新冠病毒疫苗62097.4万剂次。5、尽管5月市场有所反弹，但新基金发行依旧是“冰火两重天”，当月有22只基金延期募集，今年延募新基金已达115只。与此形成对比的是，有多位明星基金经理的产品发行提前结束募集，投资者认购火爆。2021-05-31-8000-3000200070001200001000002000003000004000002000-012000-072001-012001-072002-012002-072003-012003-072004-012004-072005-012005-072006-012006-072007-012007-072008-012008-072009-012009-072010-012010-072011-012011-072012-012012-072013-012013-072014-012014-072015-012015-072016-012016-072017-012017-072018-012018-072019-012019-072020-012020-072021-01外汇占款环比增加金融机构:人民币:资金运用:中央银行外汇占款亿元2.602.803.003.203.400.002,000.004,000.006,000.008,000.0010,000.002016-01-192016-05-192016-09-192017-01-192017-05-192017-09-192018-01-192018-05-192018-09-192019-01-192019-05-192019-09-192020-01-192020-05-192020-09-192021-01-19MLF投放量和利率中期借贷便利(MLF):投放数量:1年中期借贷便利(MLF):利率:1年 3.3.3公开市场操作回笼3.3.4上周资金利率数据来源：WIND数据来源：WIND3.3.5SHIBOR利率走势图3.3.6SHIBOR期限走势数据来源：WIND数据来源：WIND3.3.7存贷利率和CPI3.3.8存款准备金率数据来源：WIND数据来源：WIND2021-05-31(5)0510051010/1/111/1/112/1/113/1/114/1/115/1/116/1/117/1/118/1/119/1/120/1/121/1/1存贷利率和CPI中长期贷款利率:1至3年(含)(月)定期存款利率:1年(零存整取、整存零取、存本取息)(月)CPI:当月同比051015202500/1/101/4/102/7/103/10/105/1/106/4/107/7/108/10/110/1/111/4/112/7/113/10/115/1/116/4/117/7/118/10/120/1/1存款准备金率人民币存款准备金率:中小型存款类金融机构(变动日期)人民币存款准备金率:大型存款类金融机构(变动日期)2.02.22.42.61357917/1/317/3/317/5/317/7/317/9/317/11/318/1/318/3/318/5/318/7/318/9/318/11/319/1/319/3/319/5/319/7/319/9/319/11/320/1/320/3/320/5/320/7/320/9/320/11/321/1/321/3/321/5/3资金利率银行间质押式回购加权利率:7天逆回购利率:7天0.501.502.503.504.5019/1/219/11/220/9/2SHIBOR利率走势图SHIBOR:隔夜SHIBOR:1周SHIBOR:2周SHIBOR:1个月0.501.001.502.002.503.003.50SHIBOR期限走势当日一周前一月前-20,000.00-10,000.000.0010,000.0020,000.0019/1/419/2/319/3/519/4/419/5/419/6/319/7/319/8/219/9/119/10/119/10/3119/11/3019/12/3020/1/2920/2/2820/3/2920/4/2820/5/2820/6/2720/7/2720/8/2620/9/2520/10/2520/11/2420/12/2421/1/2321/2/2221/3/24公开市场操作公开市场操作:货币投放公开市场操作:货币回笼公开市场操作:货币净投放 3.4市场层面3.4.1新成立偏股型基金份额3.4.2新成立基金份额（偏股型）数据来源：WIND数据来源：WIND3.4.3股市新增投资者数量3.4.4两市融资余额数据来源：WIND数据来源：WIND3.4.5融资买入额与A股成交比3.4.6沪深港通北向资金流动数据来源：WIND数据来源：WIND2021-05-31010020030040050060015/4/3015/6/3015/8/3115/10/3115/12/3116/2/2916/4/3016/6/3016/8/3116/10/3116/12/3117/2/2817/4/3017/6/3017/8/3117/10/3117/1