股指期货周报

一、全球股票市场回顾1.全球市场周涨幅数据来源：WIND2.国内市场主要指数涨幅2021年各大指数涨跌幅上周市场主要指数涨跌幅数据来源：WIND数据来源：WIND上周中证500指数行业涨跌幅上周沪深300指数行业涨跌幅数据来源：WIND数据来源：WIND-2.01%0.28%1.36%3.04%1.51%-1.27%-1.76%1.41%-0.36%1.79%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%能源原材料工业可选消费主要消费医药卫生金融地产信息技术电信业务公用事业上周中证500指数行业涨跌幅2021-05-241.83%1.92%1.03%0.66%-1.72%-0.05%-1.70%0.88%-0.06%2.21%-1.14%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%日常消费可选消费工业材料能源医疗保健金融信息技术电信服务公用事业房地产上周沪深300指数行业涨跌幅-0.431%0.305%-0.507%0.831%1.537%3.001%2.058%1.331%0.135%-0.363%0.020%-0.109%-1.000%-0.500%0.000%0.500%1.000%1.500%2.000%2.500%3.000%3.500%美国:标准普尔500指数美国:纳斯达克综合指数美国:道琼斯工业平均指数东京日经225指数恒生指数台湾加权指数新加坡海峡指数俄罗斯RTS指数法兰克福DAX指数伦敦金融时报100指数巴黎CAC40指数上证综合指数上周全球股指涨跌幅0.70%-0.47%-2.54%-4.43%-2.77%-3.58%1.14%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%中证500指数上证综合指数沪深300指数上证50指数深证成份指数中小板综指创业板指数主要指数年涨跌幅0.032%-0.109%0.461%-0.604%1.469%1.056%2.619%-1.000%0.000%1.000%2.000%3.000%中证500指数上证综合指数沪深300指数上证50指数深证成份指数中小板综指创业板指数主要指数周涨跌幅 二、股指期货表现2.1三大股指期货主力合约走势2.2上周股指期货主力合约涨跌幅数据来源：WIND数据来源：WIND2.3上周股指期货主力合约振幅2.4股指期货成交量数据来源：WIND数据来源：WIND2.5股指期货主力合约基差2.6股指期货主力合约跨品种数据来源：WIND数据来源：WIND2021-05-240.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%沪深300中证500上证50上周各主要股指合约振幅-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%0.20%0.40%0.60%沪深300中证500上证50上周各主要股指合约涨跌幅500055000105000155000205000股指期货成交量ICIFIH2000300040005000600070008000三大股指期货主力合约走势ICIFIH0.40.50.60.70.80.919/1/219/1/2719/2/2119/3/1819/4/1219/5/719/6/119/6/2619/7/2119/8/1519/9/919/10/419/10/2919/11/2319/12/1820/1/1220/2/620/3/220/3/2720/4/2120/5/1620/6/1020/7/520/7/3020/8/2420/9/1820/10/1320/11/720/12/220/12/2721/1/2121/2/1521/3/1221/4/621/5/1股指期货主力合约跨品种IH/IFIF/ICIH/IC-100-500501001502002020/1/212020/2/82020/2/262020/3/152020/4/22020/4/202020/5/82020/5/262020/6/132020/7/12020/7/192020/8/62020/8/242020/9/112020/9/292020/10/172020/11/42020/11/222020/12/102020/12/282021/1/152021/2/22021/2/202021/3/102021/3/282021/4/152021/5/32021/5/21股指期货主力合约基差沪深300基差中证500基差上证50基差 三、影响因素跟踪3.3.1外汇占款3.3.2MLF投放量和利率数据来源：WIND数据来源：WIND4、美国白宫当地时间周五宣布，将拜登的一揽子基建计划从原有的 2.3 万亿美元降至 1.7 万亿美元，但对此共和党并不满意，共和党人的方案是 5680 亿美元。3、宏观面：4月社会融资规模增量，18500亿元人民币前值33416亿元人民币，新增人民币贷款14700亿元人民币，前值273001元人民币，M2同比8.1%前值9.4%，M1同比6.2%前值7.1%。3.1经济面3.2政策面2、国务院金融委：打击比特币挖矿和交易行为 坚决防范个体风险向社会领域传递,刘鹤主持召开国务院金融稳定发展委员会第五十一次会议，会议要求，坚持底线思维，加强金融风险全方位扫描预警，推动中小金融机构改革化险，着力降低信用风险，强化平台企业金融活动监管，打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。1、中泰证券首席经济学家李迅雷：从今年来讲，我们经济增长的压力其实并不大，今年全年的GDP目标也能够实现，定的是6%以上，CPI目标是3%，新增就业1100万，这些目标在今年经济复苏过程中都能够轻而易举地实现，所以就注定今年在政策上不会太放松。1、5月21日，三大指数集体高开，开盘后悉数下行翻绿，创业板指跌近1.5%，沪指跌0.75%。临近上午收盘，跌幅小幅收窄。午后，三大指数小幅拉升后再度震荡下行，创业板指再度跌超1%。板块方面，造纸、种植业与林业、电力、景点及旅游、交通设备服务等板块涨幅居前，生物制品、国防军工、证券、酒店及餐饮、银行等板块跌幅居前。3.3资金面3、严打伪市值管理！易会满重磅发声，纠正券业过度激励证券行业如何高质量发展，证券行业下一阶段发展目标是什么，证监会主席易会满圈定了重点。5月22日，易会满在中国证券业协会第七次会员大会上表示，证券行业的高质量发展，决不仅仅是做大规模，更重要的是紧紧围绕主责主业，在做专做优做精做强上更加努力。2、中信建投发布研报称，PPI下行成为当前最重要的投资主线，对股票市场将有积极支撑作用；优先增配军工为代表的高端制造行业，增配光伏、新能源汽车、家电等先进制造板块。5、中国有色金属工业协会：大宗商品涨价严重偏离产业运营价格链 炒作机构勿低估调控决心,中国有色金属工业协会会长葛红林表示，近期大宗商品价格的大幅上涨严重偏离了产业运营过程中的价格链，有色金属供需面并未发生改变，成本也不支撑该行业出现如此大幅度的价格上涨，资本的力量和资金的推动，才是此轮上涨的关键。4、央行副行长刘国强：未来人民币汇率双向波动成为常态央行副行长刘国强就人民币汇率问题答记者问表示，今年以来，人民币汇率有升有贬，双向浮动，在合理均衡水平上保持了基本稳定。目前，我国外汇市场自主平衡，人民币汇率由市场决定，汇率预期平稳。5、上周股指走势整体较为平稳，依旧是指数震荡。市场主线还是围绕食品饮料等抗通胀的板块展开，而碳中和也是活跃的主题。2021-05-24-8000-3000200070001200001000002000003000004000002000-012000-072001-012001-072002-012002-072003-012003-072004-012004-072005-012005-072006-012006-072007-012007-072008-012008-072009-012009-072010-012010-072011-012011-072012-012012-072013-012013-072014-012014-072015-012015-072016-012016-072017-012017-072018-012018-072019-012019-072020-012020-072021-01外汇占款环比增加金融机构:人民币:资金运用:中央银行外汇占款亿元2.602.803.003.203.400.002,000.004,000.006,000.008,000.0010,000.002016-01-192016-05-192016-09-192017-01-192017-05-192017-09-192018-01-192018-05-192018-09-192019-01-192019-05-192019-09-192020-01-192020-05-192020-09-192021-01-19MLF投放量和利率中期借贷便利(MLF):投放数量:1年中期借贷便利(MLF):利率:1年 3.3.3公开市场操作回笼3.3.4上周资金利率数据来源：WIND数据来源：WIND3.3.5SHIBOR利率走势图3.3.6SHIBOR期限走势数据来源：WIND数据来源：WIND3.3.7存贷利率和CPI3.3.8存款准备金率数据来源：WIND数据来源：WIND2021-05-24(5)0510051010/1/111/1/112/1/113/1/114/1/115/1/116/1/117/1/118/1/119/1/120/1/121/1/1存贷利率和CPI中长期贷款利率:1至3年(含)(月)定期存款利率:1年(零存整取、整存零取、存本取息)(月)CPI:当月同比051015202500/1/101/4/102/7/103/10/105/1/106/4/107/7/108/10/110/1/111/4/112/7/113/10/115/1/116/4/117/7/118/10/120/1/1存款准备金率人民币存款准备金率:中小型存款类金融机构(变动日期)人民币存款准备金率:大型存款类金融机构(变动日期)2.02.22.42.61357917/1/317/3/317/5/317/7/317/9/317/11/318/1/318/3/318/5/318/7/318/9/318/11/319/1/319/3/319/5/319/7/319/9/319/11/320/1/320/3/320/5/320/7/320/9/320/11/321/1/321/3/321/5/3资金利率银行间质押式回购加权利率:7天逆回购利率:7天0.501.502.503.504.5019/1/219/11/220/9/2SHIBOR利率走势图SHIBOR:隔夜SHIBOR:1周SHIBOR:2周SHIBOR:1个月0.501.001.502.002.503.003.50SHIBOR期限走势当日一周前一月前-20,000.00-10,000.000.0010,000.0020,000.0019/1/419/2/319/3/519/4/419/5/419/6/319/7/319/8/219/9/119/10/119/10/3119/11/3019/12/3020/1/2920/2/2820/3/2920/4/2820/5/2820/6/2720/7/2720/8/2620/9/2520/10/2520/11/2420/12/2421/1/2321/2/2221/3/24公开市场操作公开市场操作:货币投放公开市场操作:货币回笼公开市场操作:货币净投放 3.4市场层面3.4.1新成立偏股型基金份额3.4.2新成立基金份额（偏股型）数据来源：WIND数据来源：WIND3.4.3股市新增投资者数量3.4.4两市融资余额数据来源：WIND数据来源：WIND3.4.5融资买入额与A股成交比3.4.6沪深港通北向资金流动数据来源：