2021年2月私募基金月报

金融工程 | 金工定期报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 金融工程 证券研究报告 2021年02月28日 作者 吴先兴 分析师 SAC执业证书编号：S1110516120001 wuxianxing@tfzq.com 王喆 分析师 SAC执业证书编号：S1110520060005 wangzhe@tfzq.com 相关报告 1 《金融工程：金融工程-行业景气度跟踪半月报-20210226》 2021-02-26 2 《金融工程：金融工程-市场情绪一览 2021-02-26》 2021-02-26 3 《金融工程：金融工程-基金调仓了吗？》 2021-02-25 2021年2月私募基金月报 2021年2月，A股市场整体呈现震荡态势。上证综指、万得全A以及沪深300指数收益率分别为0.75%、-0.01%、-0.28%。中证全债、中证国债以及中证企业债本月收益率分别为0.01%、-0.14%、0.21%。 本月，所考察私募基金的平均收益率为4.70%。新三板类产品整体表现最优，平均收益率达到10.66%，债券基金类产品平均收益最低，平均收益率为0.82%。所有策略均取得了为正的平均收益，股票多头7671只产品2021年2月平均收益5.32%，月收益率最大值达到81.81%，月收益率最小值达到-28.34%。 近一个季度新三板类产品表现最好，收益率达30.22%，其次为宏观策略和股票多头；近半年期间新三板类产品表现最好，收益率达29.21%，其次为宏观策略和股票多头。年初至今新三板、宏观策略、股票多头和股票多空表现较为出色。 2021年2月，据不完全统计，股票多头类产品新设920只，股票市场中性类产品新设13只，股票多空类产品新设1只，管理期货类产品新设40只，多策略类产品新设25只，债券基金类产品新设13只，组合基金类产品新设14只，套利策略类产品新设14只，宏观策略类产品新设9只，定向增发类产品新设1只。基金清盘方面，据不完全统计，股票多头类产品清盘359只，股票市场中性类产品清盘6只，股票多空类产品清盘1只，管理期货类产品清盘26只，多策略类产品清盘25只，债券基金类产品清盘7只，组合基金类产品清盘8只，套利策略类产品清盘3只，宏观策略类产品清盘5只，定向增发类产品清盘3只。 风险提示：1.本报告基于历史数据统计；2.本报告为市场情况监控，不构成投资建议。 金融工程 | 金工定期报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2 内容目录 1. 市场行情回顾 ................................................................................................................................ 3 2. 私募基金业绩概览 ........................................................................................................................ 3 3. 各策略表现较好产品 .................................................................................................................... 6 4. 产品新发及清盘 .......................................................................................................................... 10 4.1. 产品新发 .......................................................................................................................................... 10 4.2. 产品清盘 .......................................................................................................................................... 11 图表目录 图1：各策略产品2021年2月收益分布箱形图 .................................................................................. 4 图2：各私募基金策略指数表现 ................................................................................................................. 5 图3：各策略新发产品数量变化趋势 ...................................................................................................... 10 图4：各策略清盘数量变化趋势 ............................................................................................................... 11 表1：各主要市场指数表现 .......................................................................................................................... 3 表2：2021年2月各策略产品收益分布 ................................................................................................. 3 表3：各策略产品各阶段收益表现 ............................................................................................................ 4 表4：各策略产品收益风险表现 ................................................................................................................. 5 表5：2021年1月至2月综合表现较好的股票多头产品 ................................................................. 6 表6：2021年1月至2月综合表现较好的股票市场中性产品 ....................................................... 6 表7：2021年1月至2月综合表现较好的股票多空产品 ................................................................. 7 表8：2021年1月至2月综合表现较好的新三板产品 ..................................................................... 7 表9：2021年1月至2月综合表现较好的管理期货产品 ................................................................. 7 表10：2021年1月至2月综合表现较好的多策略产品 ................................................................... 8 表11：2021年1月至2月综合表现较好的债券基金产品 .............................................................. 8 表12：2021年1月至2月综合表现较好的组合基金产品 .............................................................. 8 表13：2021年1月至2月综合表现较好的宏观策略产品 .............................................................. 9 表14：2021年1月至2月综合表现较好的套利策略产品 .............................................................. 9 表15：2021年1月至2月综合表现较好的定向增发产品 .............................................................. 9 表16：各策略新发产品数量 ...................................................................................................................... 10 表17：各策略清盘数量 ............................................................................................................................... 11 金融工程 | 金工定期报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 3 1. 市场行情回顾 2021年2月，A股市场整体呈现震荡态势。上证综指、万得全A以及沪深300指数收益率分别为0.75%、-0.01%、-0.28%。中证全债、中证国债以及中证企业债本月收益率分别为0.01%、-0.14%、0.21%。 表1：各主要市场指数表现 收盘价 单月涨跌幅 近3个月涨跌幅 今年以来涨跌幅 近1年涨跌幅 上证综指 3509.08 0.75% 3.46% 1.04% 21.83% 万得全A 5416.16 -0.01% 3.00% -0.11% 25.83% 沪深300 5336.76 -0.28% 7.59% 2.41% 35.45% 中证500 6364.35 0.29% 0.69% -0.04% 16.75% 深证成指 14507.45 -2.12% 6.13% 0.25% 32.12% 中小板指 9706.99 -2.86% 7.35% 1.70% 33.77% 创业板指 2914.11 -6.86% 10.72% -1.76% 40.67% 中证全债 206.64 0.01% 1.12% 0.30% 1.25% 中证国债 194.07 -0.14% 1.02% -0.04% 0.06% 中证企业债 232.81 0.21% 1.29% 0.49% 2.23% 南华商品指数 1829.10 10.69% 18.66% 11.19% 33.20% 资料来源：Wind、天风证券研究所，数据截止时间2021-02-26 2. 私募基金业绩概览 基金收益率的考察范围为最近1年以来至少每两