华泰期货|金融期货市场流动性日报 2021-01-08 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 研究院 量化组 研究员 陈辰  0755-23887993  chenchen@htfc.com 从业资格号：F3024056 投资咨询号：Z0014257 IF、IC资金流入，IH流出 股指期货流动性情况： 2021年1月7日，沪深300期货(IF)成交2342.86亿元，较上一交易日增加7.33%；持仓金额3445.3亿元，较上一交易日增加4.52%；成交持仓比为0.68。中证500期货(IC)成交1554.33亿元，较上一交易日增加16.5%；持仓金额2911.84亿元，较上一交易日增加1.81%；成交持仓比为0.53。上证50(IH)成交665.23亿元，较上一交易日增加4.19%；持仓金额865.82亿元，较上一交易日减少0.2%；成交持仓比为0.77。 国债期货流动性情况： 2021年1月7日，2年期债(TS)成交161.52亿元，较上一交易日减少8.61%；持仓金额489.56亿元，较上一交易日增加2.84%；成交持仓比为0.33。5年期债(TF)成交236.74亿元，较上一交易日增加13.01%；持仓金额595.5亿元，较上一交易日减少0.21%；成交持仓比为0.4。10年期债(T)成交551.43亿元，较上一交易日减少2.61%；持仓金额1215.11亿元，较上一交易日增加2.14%；成交持仓比为0.45。 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2021-01-08 2 / 10 图1： 股指期货成交金额变化 单位：亿元 图2： 股指期货持仓金额变化 单位：亿元 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 图3： 国债期货成交金额变化 单位：亿元 图4： 国债期货持仓金额变化 单位：亿元 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2021-01-08 3 / 10 图5： 股指期货成交金额 单位：亿元 图6： 股指期货持仓金额 单位：亿元 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 图7： 国债期货成交金额 单位：亿元 图8： 国债期货持仓金额 单位：亿元 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2021-01-08 4 / 10 图9： 股指期货成交持仓比 单位：无 图10： 国债期货成交持仓比 单位：无 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 表格 1：金融期货持仓排行 品种 合计 多单量 多单占比(%) 空单量 空单占比(%) 净多单 净空单 IF 前五名合计 64010.0 42.1 88036.0 57.9 0.0 24026.0 IF 前十名合计 94128.0 44.24 118635.0 55.76 0.0 24507.0 IF 前二十名合计 124718.0 44.9 153036.0 55.1 0.0 28318.0 IC 前五名合计 72674.0 42.52 98241.0 57.48 0.0 25567.0 IC 前十名合计 107802.0 44.23 135929.0 55.77 0.0 28127.0 IC 前二十名合计 141910.0 45.42 170515.0 54.58 0.0 28605.0 IH 前五名合计 20250.0 38.13 32859.0 61.87 0.0 12609.0 IH 前十名合计 31425.0 40.64 45906.0 59.36 0.0 14481.0 IH 前二十名合计 44410.0 44.07 56367.0 55.93 0.0 11957.0 TS 前五名合计 12816.0 50.93 12348.0 49.07 468.0 0.0 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2021-01-08 5 / 10 TS 前十名合计 18721.0 51.16 17869.0 48.84 852.0 0.0 TS 前二十名合计 21623.0 49.93 21685.0 50.07 0.0 62.0 TF 前五名合计 22488.0 47.39 24967.0 52.61 0.0 2479.0 TF 前十名合计 37623.0 49.43 38497.0 50.57 0.0 874.0 TF 前二十名合计 48071.0 47.92 52239.0 52.08 0.0 4168.0 T 前五名合计 46369.0 48.93 48393.0 51.07 0.0 2024.0 T 前十名合计 65424.0 47.04 73656.0 52.96 0.0 8232.0 T 前二十名合计 85211.0 46.32 98739.0 53.68 0.0 13528.0 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图11： IF多单持仓排行 单位：手 图12： IF空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2021-01-08 6 / 10 图13： IC多单持仓排行 单位：手 图14： IC空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图15： IH多单持仓排行 单位：手 图16： IH空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2021-01-08 7 / 10 图17： TS多单持仓排行 单位：手 图18： TS空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图19： TF多单持仓排行 单位：手 图20： TF空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2021-01-08 8 / 10 图21： T多单持仓排行 单位：手 图22： T空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图23： IF基差 单位：指数点 图24： IC基差 单位：指数点 数据来源：天软 Wind 华泰期货研究院 数据来源：天软 Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2021-01-08 9 / 10 图25： IH基差 单位：指数点 数据来源：天软 Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2021-01-08 10 / 10  免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可