五矿经易期货金融期权日报

【市场行情】合约代码收盘价涨跌涨跌幅(%)510050.SH3.5120-0.0070 -0.20 510300.SH5.1140-0.0160 -0.31 159919.SZ5.0350-0.0150 -0.30 000300.SH5,042.94-21.48 -0.42 【当月合成期权】平值期权权利金C权利金P合成价格涨跌涨跌幅(%)3.5000.08240.05653.5259-0.0060 -0.17 5.0000.17250.04945.1231-0.0146 -0.28 5.0000.12230.07955.0428-0.0146 -0.29 5,000.00109.2056.205,053.00-15.00 -0.30 注：平值是以当月call与put权利金相减最小为基准；平值合成期权升贴水=(平值+call权利金-pu权利金)-标的价格【当月期权隐含波动率】IMP-CIMP-PIMP-TMA20UPLOW剩余天数到期日18.7816.7417.9818.1120.3915.82202021-01-2717.9117.8317.8817.5619.7715.36202021-01-2718.1218.0118.0718.1220.3415.89202021-01-2719.3118.4419.0019.1921.3817.01122021-01-15【当月期权量仓】量-Call量-Put量-PCR变化持仓-Call持仓-Put持仓-PCR变化716,822465,7610.65-0.07 1,002,646671,3930.67-0.02 625,410466,9190.750.07540,292411,1190.76-0.03 113,75775,9780.670.04114,40796,2830.84-0.03 34,07419,5490.57-0.01 49,40835,3120.710.00数据来源：wind资讯，五矿经易期权事业部SZ300ETFHS300五矿经易期货金融期权日报2020年12月30日 星期三期权研究期权标的SH50ETFSZ300ETFHS300SH50ETFSH300ETFSZ300ETFHS300标的简称成交量(万)288.19342.72SH50ETFSH300ETF成交额(亿)81.821.41(亿)【行情要点】元。收3.512；沪300ETF下跌0.31%报收5.114；深300ETF下跌0.30%报收5.035；沪深300指数下跌0.42%报收5042.94。【期权盘面】沪300ETF期权上涨0.74%至17.88%，深300ETF期权上涨0.54%至18.07%，沪深300股指期权上涨0.53%至19.00%。波动，截止昨日收盘，上证50ETF期权持仓量PCR报收于0.67，沪300ETF期权持仓量PCR报收0.76，深300ETF期权持仓量PCR报收0.84，沪深300股指期权持仓量PCR维持至0.71。和支撑线。截至收盘，上证50ETF的压力线和支撑线分别为3.70和3.50；沪300ETF的压力线和支撑线分别为5.25和5.00；深300ETF的压力线和支撑线分别为5.25和4.80；沪深300指数的压力线为5100，支撑线上移一个行权价至5000。【结论与操作建议】持仓保持中性。如50ETF期权，SC_2101_3.60和SP_2101_3.40。 SH50ETFSH300ETF期权标的SH300ETF0.01390.00910.007810.06SZ300ETFHS300期权标的升贴水10.1417.564.132,790.35卢品先投资经理从业资格号0755-82927766lupx@wkjyqh.comF3047321投资咨询号Z0015541 图3: SZ300ETF走势图图1: SH50ETF走势图图2 SH300ETF走势图图4: 沪深300走势图【标的价量关系】3.5120 05001,0001,5002,0002,5002.502.702.903.103.303.503.702020-06-242020-07-012020-07-062020-07-092020-07-142020-07-172020-07-222020-07-272020-07-302020-08-042020-08-072020-08-122020-08-172020-08-202020-08-252020-08-282020-09-022020-09-072020-09-102020-09-152020-09-182020-09-232020-09-282020-10-092020-10-142020-10-192020-10-222020-10-272020-10-302020-11-042020-11-092020-11-122020-11-172020-11-202020-11-252020-11-302020-12-032020-12-082020-12-112020-12-162020-12-212020-12-242020-12-29SH50ETF成交量(万)收盘价5.1140 02004006008001,0001,2001,4003.504.004.505.005.502020-06-242020-07-012020-07-062020-07-092020-07-142020-07-172020-07-222020-07-272020-07-302020-08-042020-08-072020-08-122020-08-172020-08-202020-08-252020-08-282020-09-022020-09-072020-09-102020-09-152020-09-182020-09-232020-09-282020-10-092020-10-142020-10-192020-10-222020-10-272020-10-302020-11-042020-11-092020-11-122020-11-172020-11-202020-11-252020-11-302020-12-032020-12-082020-12-112020-12-162020-12-212020-12-242020-12-29SH300ETF成交量(万)收盘价5.0350 01002003004005006003.504.004.505.005.502020-06-242020-07-012020-07-062020-07-092020-07-142020-07-172020-07-222020-07-272020-07-302020-08-042020-08-072020-08-122020-08-172020-08-202020-08-252020-08-282020-09-022020-09-072020-09-102020-09-152020-09-182020-09-232020-09-282020-10-092020-10-142020-10-192020-10-222020-10-272020-10-302020-11-042020-11-092020-11-122020-11-172020-11-202020-11-252020-11-302020-12-032020-12-082020-12-112020-12-162020-12-212020-12-242020-12-29SZ300ETF成交量(万)收盘价5,042.94 0123453,5004,0004,5005,0005,5002020-06-242020-07-012020-07-062020-07-092020-07-142020-07-172020-07-222020-07-272020-07-302020-08-042020-08-072020-08-122020-08-172020-08-202020-08-252020-08-282020-09-022020-09-072020-09-102020-09-152020-09-182020-09-232020-09-282020-10-092020-10-142020-10-192020-10-222020-10-272020-10-302020-11-042020-11-092020-11-122020-11-172020-11-202020-11-252020-11-302020-12-032020-12-082020-12-112020-12-162020-12-212020-12-242020-12-29HS300成交量(亿)收盘价 【SH50ETF期权持仓量PCR】【SH50ETF期权隐含波动率】【SH50ETF期权持仓分布】【SH50ETF期权最大未平仓】050,000100,000150,000200,000250,0002.90 2.95 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 SH50ETF期权持仓分布图OI_POI_C-2,00002,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,0002.90 2.95 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 SH50ETF期权持仓变化图OI CHANGE_POI CHANGE_C2.62.83.03.23.43.63.82020-07-172020-07-222020-07-272020-07-302020-08-042020-08-072020-08-122020-08-172020-08-202020-08-252020-08-282020-09-022020-09-072020-09-102020-09-152020-09-182020-09-232020-09-282020-10-092020-10-142020-10-192020-10-222020-10-272020-10-302020-11-042020-11-092020-11-122020-11-172020-11-202020-11-252020-11-302020-12-032020-12-082020-12-112020-12-162020-12-212020-12-242020-12-29SH50ETF 认购、认沽合约最大持仓量所在的行权价ETF期权到期日收盘价C最大持仓P最大持仓3.5120 0.000.200.400.600.801.001.201.401.601.802.002.52.72.93.13.33.53.72020-06-242020-07-082020-07-202020-07-302020-08-112020-08-212020-09-022020-09-142020-09-242020-10-142020-10-262020-11-052020-11-172020-11-272020-12-092020-12-21SH50ETFCLOSEOI_PCR51015202530354045502020-06-242020-07-062020-07-142020-07-222020-07-302020-08-072020-08-172020-08-252020-09-022020-09-102020-09-182020-09-282020-10-142020-10-222020-10-302020-11-092020-11-172020-11-252020-12-032020-12-112020-12-212020-12-29SH50ETFIMPVMA20UPLOW 【SH300ETF期权持仓分布】【SH300ETF期权最大未平仓】【SH300ETF期权持仓量PC