金融期货市场流动性日报：股指期货资金流入，国债期货资金流出

华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-12-22 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 研究院 量化组 研究员 陈辰  0755-23887993  chenchen@htfc.com 从业资格号：F3024056 投资咨询号：Z0014257 股指期货资金流入,国债期货资金流出 股指期货流动性情况： 2020年12月21日，沪深300期货(IF)成交1534.35亿元，较上一交易日减少8.75%；持仓金额2761.72亿元，较上一交易日增加5.84%；成交持仓比为0.56。中证500期货(IC)成交1324.18亿元，较上一交易日减少11.67%；持仓金额2811.74亿元，较上一交易日增加4.49%；成交持仓比为0.47。上证50(IH)成交487.47亿元，较上一交易日减少15.23%；持仓金额776.44亿元，较上一交易日增加2.35%；成交持仓比为0.63。 国债期货流动性情况： 2020年12月21日，2年期债(TS)成交135.46亿元，较上一交易日减少14.88%；持仓金额434.03亿元，较上一交易日减少0.53%；成交持仓比为0.31。5年期债(TF)成交188.06亿元，较上一交易日减少17.68%；持仓金额568.35亿元，较上一交易日减少0.26%；成交持仓比为0.33。10年期债(T)成交409.25亿元，较上一交易日减少23.72%；持仓金额1099.13亿元，较上一交易日减少1.14%；成交持仓比为0.37。 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-12-22 2 / 10 图1： 股指期货成交金额变化 单位：亿元 图2： 股指期货持仓金额变化 单位：亿元 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 图3： 国债期货成交金额变化 单位：亿元 图4： 国债期货持仓金额变化 单位：亿元 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-12-22 3 / 10 图5： 股指期货成交金额 单位：亿元 图6： 股指期货持仓金额 单位：亿元 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 图7： 国债期货成交金额 单位：亿元 图8： 国债期货持仓金额 单位：亿元 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-12-22 4 / 10 图9： 股指期货成交持仓比 单位：无 图10： 国债期货成交持仓比 单位：无 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 表格 1：金融期货持仓排行 品种 合计 多单量 多单占比(%) 空单量 空单占比(%) 净多单 净空单 IF 前五名合计 56005.0 41.23 79830.0 58.77 0 23825.0 IF 前十名合计 81482.0 43.2 107146.0 56.8 0 25664.0 IF 前二十名合计 110453.0 44.21 139407.0 55.79 0 28954.0 IC 前五名合计 75031.0 43.35 98040.0 56.65 0 23009.0 IC 前十名合计 107001.0 44.1 135631.0 55.9 0 28630.0 IC 前二十名合计 142366.0 45.72 169004.0 54.28 0 26638.0 IH 前五名合计 19622.0 38.22 31713.0 61.78 0 12091.0 IH 前十名合计 30516.0 40.69 44488.0 59.31 0 13972.0 IH 前二十名合计 43526.0 43.92 55575.0 56.08 0 12049.0 TS 前五名合计 9722.0 47.22 10867.0 52.78 0 1145.0 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-12-22 5 / 10 TS 前十名合计 15046.0 48.29 16111.0 51.71 0 1065.0 TS 前二十名合计 19200.0 49.7 19428.0 50.3 0 228.0 TF 前五名合计 21826.0 46.93 24685.0 53.07 0 2859.0 TF 前十名合计 36648.0 49.5 37391.0 50.5 0 743.0 TF 前二十名合计 47578.0 48.98 49551.0 51.02 0 1973.0 T 前五名合计 42357.0 48.86 44328.0 51.14 0 1971.0 T 前十名合计 62227.0 47.7 68237.0 52.3 0 6010.0 T 前二十名合计 81696.0 46.88 92572.0 53.12 0 10876.0 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图11： IF多单持仓排行 单位：手 图12： IF空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-12-22 6 / 10 图13： IC多单持仓排行 单位：手 图14： IC空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图15： IH多单持仓排行 单位：手 图16： IH空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-12-22 7 / 10 图17： TS多单持仓排行 单位：手 图18： TS空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图19： TF多单持仓排行 单位：手 图20： TF空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-12-22 8 / 10 图21： T多单持仓排行 单位：手 图22： T空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图23： IF基差 单位：指数点 图24： IC基差 单位：指数点 数据来源：天软 Wind 华泰期货研究院 数据来源：天软 Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-12-22 9 / 10 图25： IH基差 单位：指数点 数据来源：天软 Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-12-22 10 / 10  免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改， 投资者应当自行关注