快手必读：股指期货日报

东吴期货研究研究所 021-63123071 www.dwfutures.com 【观点摘要】 目录 一、【市场行情综述】 ............................................................................................... 2 1.1股票和期货指数 ........................................................................................................................... 2 1.2期指期现价差 .............................................................................................................................. 2 1.3融资融券规模 .............................................................................................................................. 4 二、【政经要闻】 ....................................................................................................... 4 1、【富时罗素：中国国债将被纳入全球债券指数】 ................................................................... 4 2、【韩正：在集成电路、生物医药、人工智能等重点领域实现突破】 ................................... 5 3、【中国广电网络股份有限公司创立大会召开，组建工作任务基本完成】 ........................... 5 4、【中国恒大：网上流传有关公司重组情况的谣言 相关文件和截图凭空捏造、纯属诽谤】 ............................................................................................................................................................ 5 三、【资金综述】 ....................................................................................................... 5 3.1关键利率 ...................................................................................................................................... 5 四、【观点与策略】 ................................................................................................... 5 2020年9月25日星期五 快手必读——股指期货日报 东吴期货研究所 金融衍生品组 期市有风险，投资需谨慎！ 研究所办公地址： 上海市-黄浦区西藏南路 1208 号 6 楼 苏州市-工业园区星阳街 5号东吴证券大楼8楼 东吴期货研究所 www.dwfutures.com 第2页 一、【市场行情综述】 1.1股票和期货指数 2020/9/25 证券名称 收盘价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 涨跌% 成交量（万手） 成交额（十亿元） 万得全A 5,012.72 5,089.65 5,098.90 5,012.25 -114.11 -2.23 54,805.52 664.89 沪深300 4,563.07 4,623.95 4,631.95 4,562.21 -89.26 -1.92 11,259.37 193.52 创业板指 2,535.87 2,576.04 2,583.62 2,535.87 -64.02 -2.46 15,149.44 215.07 中小板指 8,548.53 8,661.74 8,680.57 8,548.53 -178.11 -2.04 11,277.14 131.99 深证成指 12,816.61 13,018.30 13,044.38 12,816.61 -293.47 -2.24 34,406.62 421.05 中证800 4,839.04 4,908.48 4,915.02 4,838.45 -99.44 -2.01 22,539.51 306.14 中证500 6,244.64 6,353.69 6,354.68 6,243.28 -147.39 -2.31 11,280.15 112.62 上证50 3,218.72 3,259.12 3,264.83 3,214.70 -57.02 -1.74 2,564.76 56.70 上证综指 3,223.18 3,262.88 3,265.35 3,221.24 -56.53 -1.72 20,673.60 258.26 期指名称 收盘价 开盘价 最高价 最低价 结算价 涨跌 涨跌% 成交量 成交额（亿元） 持仓量 持仓量变化 IC2009 6,190.20 6,288.00 6,298.80 6,140.40 6,193.60 -135.80 -2.15 105,127 1,304.43 111,116 11,622 IC2010 6,104.00 6,200.00 6,214.20 6,056.00 6,102.80 -136.80 -2.19 3,550 43.42 5,133 1,685 IC2012 6,021.20 6,112.20 6,135.60 5,973.40 6,026.40 -139.20 -2.26 27,541 332.41 80,646 3,040 IC2103 5,816.40 5,936.00 5,936.00 5,775.00 5,826.20 -133.60 -2.25 7,634 89.08 37,601 1,300 IF2009 4,548.40 4,601.60 4,607.80 4,526.00 4,549.60 -76.60 -1.66 105,376 1,441.16 102,436 12,788 IF2010 4,522.20 4,561.20 4,581.60 4,500.00 4,516.20 -76.20 -1.66 2,373 32.23 2,952 891 IF2012 4,492.20 4,550.00 4,554.60 4,470.00 4,494.60 -77.20 -1.69 19,804 267.65 70,229 1,691 IF2103 4,444.00 4,486.00 4,502.00 4,425.00 4,447.20 -73.60 -1.63 4,616 61.70 14,337 1,193 IH2009 3,202.60 3,241.80 3,249.00 3,191.80 3,206.80 -54.60 -1.68 38,091 367.46 36,520 3,135 IH2010 3,191.20 3,224.20 3,233.00 3,180.00 3,190.80 -49.80 -1.54 671 6.43 1,038 208 IH2012 3,168.20 3,214.20 3,216.60 3,161.20 3,173.20 -57.60 -1.79 10,243 97.78 32,252 99 IH2103 3,147.80 3,185.80 3,195.00 3,140.00 3,152.80 -56.00 -1.75 2,121 20.12 6,964 132 数据来源：Wind，东吴期货研究所 1.2期指期现价差 图1：IF当日基差 东吴期货研究所 www.dwfutures.com 第3页 IH当日基差 IC当日基差 -60-40-20020406080300035004000450050002019-10-312019-11-152019-11-302019-12-152019-12-302020-01-142020-01-292020-02-132020-02-282020-03-142020-03-292020-04-132020-04-282020-05-132020-05-282020-06-122020-06-272020-07-122020-07-272020-08-112020-08-262020-09-10IF基差沪深300现-当月-5005010015020030003500400045005000IF基差沪深300现-当季-50050100150200IF合约基差走势IF02IF00IF01IF03-40-200204060801001202019-10-162019-10-312019-11-152019-11-302019-12-152019-12-302020-01-142020-01-292020-02-132020-02-282020-03-142020-03-292020-04-132020-04-282020-05-132020-05-282020-06-122020-06-272020-07-122020-07-272020-08-112020-08-262020-09-10IF日均跨期价差IF00-01IF01-02IF02-03-60-40-20020406080200025003000350040002019-10-312019-11-152019-11-302019-12-152019-12-302020-01-142020-01-292020-02-132020-02-282020-03-142020-03-292020-04-132020-04-282020-05-132020-05-282020-06-122020-06-272020-07-122020-07-272020-08-112020-08-262020-09-10IH基差上证50现-当月-5005010015020020002500300035004000IH基差上证50现-当季-20020406080100IH合约基差走势IH02IH00IH01IH03-200204060801002019-10-162019-10-312019-11-152019-11-302019-12-15201