股指期货晨报：美股续跌 期指或震荡整理 但强于美股 关注通胀数据

金融衍生品研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 第 1 页 共 11 页 国泰君安期货 000026561 美股续跌 期指或震荡整理 但强于美股 关注通胀数据 观点回顾： 20200903：边际变量有限 期指或震荡偏强 20200904：外盘重挫 期指或有所回调 20200907：美股休市 期指或探低回升 关注进出口数据 20200908：期指或震荡走势 表现强于周一  毛磊  021-33038981  maolei013138@gtjas.com 证书编号：Z0011222 【财经数据发布及重要事件提醒】 时间 事件 2020/9/9 9:30 居民消费价格指数月度报告、工业生产者价格指数月度报告 2020/9/10-15 上月金融数据 2020/9/14 9:30 70个大中城市住宅销售价格月度报告 2020/9/15 10:00 国民经济运行情况新闻发布会 【国际】 时间 事件 2020/9/10 19:45 欧元区9月央行利率决议 苹果官网显示，将于北京时间9月16日凌晨1点举行发布会。 2020/9/17 2:00 美国9月美联储利率决议 【观点与策略】 今日期指或震荡整理。据官媒报道，前几日印方在边境继续做出升级局势的行为。深交所再次要求“天山生物”停牌核查，着力强化对炒小炒差的监管。证券时报评论：尊重市场绝不等于放任不管。美股跌至4周来低点，科技股领跌。昨日国内方面看，陆股通外资出现净流入，显示近期地缘局势、中美博弈一系列利空落地后，外资开始回流，继续关注北向资金动向。预计今日期指受美股下跌影响情绪上仍有冲击，但若地缘政治未出现新的扰动因素，预计市场仍将强于美股，毕竟国内指数权重占比较大的品种今年并未上涨，估值偏低。不排除出现日内探低回升。操作上以区间思路或回调后短线逢低试多交易为主，注意止盈止损。 【技术分析】 从三大期指当月合约一小时K线图来看，整体出现反弹走势，MACD绿柱缩窄。KDJ指标金叉。布林通道开口扩大，K线沿下轨处运行，调整格局明显。IF主力合约IF2009支撑位4643和4657点，阻力位4718和4728点；IH主力合约IH2009支撑位3254和3264点，阻力位3306和3313点；IC主力合约IC2009支撑位6439和6459点，阻力位6569和6543点。 2020.09.09星期三 金融衍生品研究 股指期货晨报 国泰君安期货 金融衍生品研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 第 2 页 共 11 页 国泰君安期货 图：期指IF主力合约一小时K线 资料来源：文华财经、国泰君安期货金融衍生品研究所 图：期指IH主力合约一小时K线 资料来源：文华财经、国泰君安期货金融衍生品研究所 图：期指IC主力合约一小时K线 资料来源：文华财经、国泰君安期货金融衍生品研究所 sMpQpQpNnRvMbRbP9PtRqQoMrRiNmMwPjMpPwP8OtRrRwMnRsNNZsOmQ 金融衍生品研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 第 3 页 共 11 页 国泰君安期货 【财经资讯】 热点聚焦 1、国家领导人表示，要牢牢把握扩大内需这个战略基点，保护和激发市场主体活力，确保宏观政策落地见效，提高产业链供应链稳定性和竞争力。 2、深交所再次要求天山生物停牌核查，同时要求股价严重异常波动的豫金刚石、长方集团停牌核查。深交所数据显示，三只股票股价异常波动期间，自然人买入金额占比均超97%。 3、据日经新闻，苹果将于9月中旬开始生产第一批5G版本iPhone，预计9月底至10月初逐步开始批量生产，今年实际生量可能在7300万至7400万之间。 宏观 1、据21世纪，央行等部门放松小微贷款标准，要求各大银行要提高信用类贷款比例、延期率，符合一定条件的关注类贷款也可以延期，鼓励银行进一步支持中小微企业。 2、国务委员兼外长王毅表示，中国愿发起《全球数据安全倡议》，内容包括客观理性看待数据安全，致力于维护全球供应链开放、安全和稳定；反对利用信息技术破坏他国关键基础设施或窃取重要数据。 3、市场监管总局落实支持出口产品转内销：2020年年底前，允许企业以自我声明符合强制性国家标准的方式进行销售，并开通国内生产销售审批快速通道；全面实施出口企业内外销产品“同线同标同质”，扩大“三同”适用范围至一般消费品、工业品领域。 4、2020年全国消费促进月活动正式启动。启动仪式聚焦促消费相关工作，传递常态化疫情防控中，新型消费不断涌现、传统消费创新发展、绿色消费成为时尚、节俭消费深入人心、消费市场全面回暖等积极信号。 5、商务部：正加快推进修订鼓励外商投资产业目录相关工作，将大幅增加鼓励条目，支持更多外资企业享受相关税收政策。 6、十三部门联合印发《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》，重点聚焦企业主体、设施设备等5个关键环节，以及大宗商品物流、生产物流、消费物流、绿色物流、国际物流、应急物流等6个重点领域综合施策。 7、央行公开市场9月8日开展1700亿元7天期逆回购操作，当日有700亿元逆回购到期，净投放1000亿元。 8、国家卫健委：9月7日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例10例，均为境外输入病例（四川5例，广东2例，天津、福建、陕西各1例）；新增无症状感染者13例（均为境外输入）。 9、新华社：科研人员发现，在确诊感染新冠病毒后，人体产生的相关抗体有效性至少可达4个月，抗体并不像之前一些报道所称那样会迅速消退。 国内股市 1、A股指数早盘弱势整理，午后券商、煤炭板块崛起推升指数。深证成指收涨0.07%，创业板综指收涨1.2%，创业板指涨0.36%。科创50跌0.89%；上证指数收报3316.42点，涨0.72%；万得全A涨0.59%，成交9164亿元。 2、创业板股票炒作持续火热，创业板成交额超沪市，为历史首次。天山生物昨日再度涨停，近12个交易日收获11个涨停板，累计涨近5倍；长方集团连续5涨停，豫金刚石连续3涨停。 3、北向资金全天净买入63.51亿元，终结连续6日净卖出。五粮液获净买入10.89亿元居首，牧原股份和兴业银行分获净买入4.54亿和4.29亿元；宁德时代遭净卖出3.42亿元，海天味业和万科A被净卖出超2亿元。 4、恒生指数探底回升收涨0.14%，国企指数涨0.67%，内险股、内银股涨幅居前。恒生科技指数跌1.63%，小米集团跌逾7%，美团点评跌逾4%。农夫山泉上市首日收涨53.95%，市值逾3700亿港元，早盘一度涨逾85%。 5、中国台湾加权指数收涨0.49%，报12663.56点。 6、全国股转公司正式发布融资融券业务相关技术文档明确，投资者开展信用交易时，应根据融资融券要求控制其交易权限。 7、证监会：同意阿拉丁、东来股份、宏力达科创板IPO注册。 8、证监会官网显示，9月7日，蚂蚁集团申请赴港上市已获证监会一次书面反馈。 金融衍生品研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 第 4 页 共 11 页 国泰君安期货 9、证监会对凯瑞德实际控制人吴联模采取终身市场禁入措施。吴联模利用自身身份控制上市公司披露相关涉案信息，操纵“凯瑞德”股价，获利金额巨大。 10、深交所披露：天山生物短线资金接力炒作特征突出，个人投资者买入金额占比超97%；9月8日参与交易户数5.52万户，是8月19日的13.46倍；户均持股数量由8月19日的2.32万股降至9月7日的0.64万股，买入居前账户平均持股多为1-3天。 11、深交所：长方集团在9月1日-8日涨幅严重异常期间，获自然人买入36.85亿元，占比逾97%；其中，中小投资者累计买入23.32亿元，占比约62%。 12、深交所：豫金刚石在8月24日至9月8日涨幅严重异常期间，获自然人买入44.9亿元，占比超97%；其中，中小投资者累计买入32.3亿元，占比近70%。 13、深交所表示，近期，“天山生物”“豫金刚石”“长方集团”等少数流通市值小、价格低、基本面差的创业板股票，股价短期快速上涨，炒作现象较为突出，受到市场高度关注。深交所再次提醒投资者树立风险意识，秉持价值投资、长期投资理念，切忌炒小炒差，避免遭受不必要的投资损失，依法合规参与交易，共同维护市场秩序，促进市场健康稳定发展。 14、证券时报评论：部分投资者在财富效应的刺激下，很可能会忽略相关信息和风险，盲目入市追涨杀跌，加剧股价波动，影响市场平稳运行。在这样的情况下，监管层有必要按照规则采取相应手段，给市场降温的同时，彻查有无操纵股价行为。 15、创业板注册制首单“小额快速”定增获受理。仟源医药拟定增募资1.4亿元，发行价格为7.12元/股。若进展顺利，从申报到注册会在8个工作日内完成。 16、百胜中国在港交所公告称，国际发售与香港公开发售的最终发售价均已确定为每股412港元。 金融 1、央行营业管理部主任杨伟中：研究制定中国版“监管沙箱”出箱标准，真正实现“进得去、出得来”，努力打造具有中国特色、与国际接轨的中国版“监管沙箱”。 2、证监会印发《关于进一步加强中国证券业协会自律管理职责的意见》，从全面实施证券从业人员自律管理等八个方面对加强协会自律管理职责提出指导意见。 3、北京银保监局发文严控个人信托贷款外包风险，要求信托公司应独立审批贷款，独立自主进行贷款决策，不得将核心业务外包第三方。 4、蚂蚁旗下，国内最大网络互助社区相互宝表示，相互宝上线之初就实行实名制、无资金池、全程风控、公开透明这四大准则，确保互助社区的平稳、健康、可持续运行。相互宝期待在监管指导下，推动行业健康发展。 楼市 1、自然资源部开展农村乱占耕地建房摸排工作，建立全国农村乱占耕地建房问题工作台账，后续将重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为。 产业 1、乘联会：8月份，乘用车零售达到170.3万辆，同比增8.9%，为2018年5月以