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量化数据日报:资金流向雷达

2020-07-10刘宾、张杰中信期货听***
量化数据日报:资金流向雷达

中信期货研究|XX(板块名称)专题报告(XX)品种名称 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格: 证监许可【2012】669号 量化研究团队 研究员: 刘宾 0755-83212741 从业资格号F0231268 投资咨询号Z0000038 投资咨询部 张杰 0755-88914182 从业资格号F0290726 投资咨询号Z0000909 重要提示:本报告中发布的观点和信息仅供中信期货的专业投资者参考。若您并非中信期货客户中的专业投资者,为控制投资风险,请取消订阅、接收或使用本报告的任何信息。本报告难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户;市场有风险,投资需谨慎。 2020-07-10 摘要: 资金流向雷达 市场单边总持仓1733.06亿保证金: 1日增量:-25.82亿 5日增量:130.33亿 10日增量:244.84亿 沉淀资金增量排名前三: 按绝对量:焦炭(+2.81亿), 铁矿石(+1.66亿), PTA(+1.09亿) 按变化率:焦炭(+12.48%), PTA(+3.83%), 菜粕(+2.37%) 活跃度排名前三: 沪镍(4.00), 棕榈油(2.65), 白银(2.23) 日内资金流向情况 : K线收阳对应资金流入:无 K线收阳对应资金流出:无 K线收阴对应资金流入:豆油、焦煤、PP、橡胶、甲醇 K线收阴对应资金流出:塑料、PTA 市场单边总持仓1733.06亿保证金。 报告要点 中信期货研究|量化数据日报 2 / 15 图表1:市场总持仓保证金变化 资料来源:Wind 中信期货研究部 图表2:主要交易品种当日沉淀资金变化 资料来源:Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 3 / 15 图表3:主要交易品种当日沉淀资金 资料来源:Wind 中信期货研究部 图表4:农产品板块 图表5:有色金属和贵金属板块 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 图表6:黑色建材板块 图表7:能源化工板块 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 4 / 15 图表8:主要交易品种当日持仓量变化 资料来源:Wind 中信期货研究部 图表9:农产品板块 图表10:有色金属和贵金属板块 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 图表11:黑色建材板块 图表12:能源化工板块 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 5 / 15 图表13:主要交易品种当日成交量变化 资料来源:Wind 中信期货研究部 图表14:农产品板块 图表15:有色金属和贵金属板块 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 图表16:黑色建材板块 图表17:能源化工板块 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 6 / 15 图表18:主要交易品种当日活跃度 资料来源:Wind 中信期货研究部 图表19:农产品板块 图表20:有色金属和贵金属板块 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 图表21:黑色建材板块 图表22:能源化工板块 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 7 / 15 图表23:日内资金流向 多头增仓 多头减仓 空头增仓 空头减仓 资金净流向 K线实体 幅度 豆一 6614 9948 7821 9842 -0.005 -92 -1.90% 豆粕 36207 41104 37367 38786 0.001 6 0.21% 豆油 19860 21691 13333 13307 0.036 -62 -1.06% 菜粕 24938 26255 20558 20630 0.017 -6 -0.25% 菜油 14419 14832 15935 14936 -0.007 -5 -0.06% 棕榈油 57781 54195 53589 54162 0.004 -128 -2.52% 玉米 14690 16399 14960 17864 -0.005 -4 -0.19% 玉米淀粉 6680 4111 4335 5102 0.017 8 0.32% 棉花 17584 19742 15160 18513 0.007 -70 -0.58% 白糖 19859 20100 17878 20335 0.004 -33 -0.63% 鸡蛋 26664 28560 27743 31967 -0.015 15 0.39% 苹果 21421 16395 20401 18723 -0.006 -280 -3.44% 沪铜 6560 6771 5725 6929 0.004 -250 -0.49% 沪铝 9828 9450 10461 9479 -0.005 80 0.56% 沪铅 1234 1129 976 1029 0.013 -65 -0.43% 沪锌 11305 12403 10066 11440 0.009 10 0.06% 沪锡 1291 1273 1255 1319 0.000 -2800 -1.98% 沪镍 24131 25615 20943 24665 0.005 -2450 -2.27% 黄金 3585 6191 3547 5125 0.007 -2.62 -0.65% 白银 28151 37604 26112 34517 0.004 -86 -1.90% 螺纹钢 67510 73455 66345 77687 -0.003 -34 -0.91% 热卷 12898 11854 13116 15142 -0.016 -22 -0.59% 焦煤 5198 4389 4669 2844 0.032 -21 -1.72% 焦炭 9247 4425 9183 4220 0.002 -30 -1.57% 铁矿石 48355 45587 55445 42523 -0.005 0.5 0.06% 硅铁 12010 14137 13881 13076 -0.006 -40 -0.70% 硅锰 20504 22049 19900 21395 0.006 68 1.03% 动力煤 6058 5842 5066 6222 0.006 -2 -0.36% 玻璃 12194 9674 15084 15806 -0.045 3 0.19% 沥青 38559 39052 41723 36202 0.000 -92 -3.21% PVC 11801 13785 10703 14358 0.002 -35 -0.53% PP 21798 27688 21372 23651 0.009 -85 -1.10% 塑料 21926 20381 23617 26260 -0.017 -80 -1.10% 橡胶 11841 13896 9351 9526 0.027 -185 -1.73% 甲醇 129638 54896 120144 43758 0.012 -31 -1.72% PTA 58783 49804 80738 53894 -0.023 -86 -2.37% 资料来源:Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 8 / 15 图表24:豆一资金净流向 图表25:豆粕资金净流向 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 图表26:豆油资金净流向 图表27:菜粕资金净流向 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 图表28:菜油资金净流向 图表29:棕榈油资金净流向 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 9 / 15 图表30:玉米资金净流向 图表31:玉米淀粉资金净流向 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 图表32:棉花资金净流向 图表33:白糖资金净流向 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 图表34:鸡蛋资金净流向 图表35:苹果资金净流向 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 10 / 15 图表36:沪铜

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