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量化数据日报:资金流向雷达

2020-05-18刘宾、张杰中信期货李***
量化数据日报:资金流向雷达

中信期货研究|XX(板块名称)专题报告(XX)品种名称 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格: 证监许可【2012】669号 量化研究团队 研究员: 刘宾 0755-83212741 从业资格号F0231268 投资咨询号Z0000038 投资咨询部 张杰 0755-88914182 从业资格号F0290726 投资咨询号Z0000909 重要提示:本报告中发布的观点和信息仅供中信期货的专业投资者参考。若您并非中信期货客户中的专业投资者,为控制投资风险,请取消订阅、接收或使用本报告的任何信息。本报告难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户;市场有风险,投资需谨慎。 2020-05-18 摘要: 资金流向雷达 市场单边总持仓1386.46亿保证金: 1日增量:12.56亿 5日增量:6.72亿 10日增量:126.16亿 沉淀资金增量排名前三: 按绝对量:黄金(+2.38亿), 白银(+2.37亿), 甲醇(+2.22亿) 按变化率:甲醇(+13.23%), 苹果(+7.22%), 白银(+6.19%) 活跃度排名前三: 沪镍(3.41), 白银(2.33), 原油(2.08) 日内资金流向情况 : K线收阳对应资金流入:棕榈油、沪铜、热卷、焦煤、玻璃、PVC K线收阳对应资金流出:菜粕、玉米 K线收阴对应资金流入:硅铁、甲醇 K线收阴对应资金流出:豆一 市场单边总持仓1386.46亿保证金。 报告要点 中信期货研究|量化数据日报 2 / 15 图表1:市场总持仓保证金变化 资料来源:Wind 中信期货研究部 图表2:主要交易品种当日沉淀资金变化 资料来源:Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 3 / 15 图表3:主要交易品种当日沉淀资金 资料来源:Wind 中信期货研究部 图表4:农产品板块 图表5:有色金属和贵金属板块 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 图表6:黑色建材板块 图表7:能源化工板块 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 4 / 15 图表8:主要交易品种当日持仓量变化 资料来源:Wind 中信期货研究部 图表9:农产品板块 图表10:有色金属和贵金属板块 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 图表11:黑色建材板块 图表12:能源化工板块 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 5 / 15 图表13:主要交易品种当日成交量变化 资料来源:Wind 中信期货研究部 图表14:农产品板块 图表15:有色金属和贵金属板块 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 图表16:黑色建材板块 图表17:能源化工板块 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 6 / 15 图表18:主要交易品种当日活跃度 资料来源:Wind 中信期货研究部 图表19:农产品板块 图表20:有色金属和贵金属板块 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 图表21:黑色建材板块 图表22:能源化工板块 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 7 / 15 图表23:日内资金流向 多头增仓 多头减仓 空头增仓 空头减仓 资金净流向 K线实体 幅度 豆一 12776 12865 13790 16113 -0.015 -69 -1.59% 豆粕 71289 92802 58224 102947 0.003 47 1.74% 豆油 26827 25881 16847 22810 0.034 8 0.15% 菜粕 28225 35846 40136 51097 -0.050 36 1.57% 菜油 10053 9558 10201 8417 0.006 60 0.88% 棕榈油 54517 60103 41029 48649 0.026 60 1.34% 玉米 39920 24834 35776 40953 -0.026 22 1.09% 玉米淀粉 2319 4682 4715 6120 -0.067 13 0.54% 棉花 28694 25952 20729 23754 0.018 -75 -0.64% 白糖 31661 25702 26760 29309 0.003 -9 -0.18% 鸡蛋 23495 27649 22450 31208 -0.009 -3 -0.11% 苹果 18657 14716 19221 15819 -0.008 -174 -1.89% 沪铜 4221 5895 3183 5116 0.027 410 0.96% 沪铝 11159 9020 9933 9589 0.005 180 1.43% 沪铅 635 1247 523 1051 0.018 60 0.43% 沪锌 8416 7462 8075 8478 -0.005 180 1.10% 沪锡 1547 1393 1204 1473 0.007 2000 1.55% 沪镍 22159 29024 24725 28455 -0.003 1050 1.06% 黄金 10191 6865 10929 6653 -0.003 6.94 1.76% 白银 11674 15825 13802 16082 -0.004 157 3.88% 螺纹钢 103535 164578 111316 145031 0.006 59 1.70% 热卷 25963 27246 21034 26317 0.017 75 2.23% 焦煤 9761 5547 8462 3681 0.038 14 1.24% 焦炭 16057 9535 17211 9759 -0.008 39.5 2.22% 铁矿石 90656 107879 99068 98975 0.000 25.5 3.83% 硅铁 5766 8111 5595 6067 0.034 -52 -0.89% 硅锰 19593 17834 20964 16020 0.002 -110 -1.55% 动力煤 13439 11208 10993 14572 -0.006 7.6 1.45% 玻璃 18901 20720 16718 20209 0.010 21 1.56% 沥青 51907 59626 44722 50365 0.019 -10 -0.42% PVC 15619 11877 11131 11239 0.031 65 1.12% PP 41801 43409 39108 39954 0.007 -10 -0.14% 塑料 25510 28584 20098 21086 0.036 -15 -0.23% 橡胶 14790 12491 11142 11300 0.023 -50 -0.49% 甲醇 222523 57282 181390 56627 0.021 -47 -2.67% PTA 117415 91773 105811 80185 0.017 22 0.61% 资料来源:Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 8 / 15 图表24:豆一资金净流向 图表25:豆粕资金净流向 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 图表26:豆油资金净流向 图表27:菜粕资金净流向 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 图表28:菜油资金净流向 图表29:棕榈油资金净流向 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 9 / 15 图表30:玉米资金净流向 图表31:玉米淀粉资金净流向 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 图表32:棉花资金净流向 图表33:白糖资金净流向 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 图表34:鸡蛋资金净流向 图表35:苹果资金净流向 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 10 / 15 图表36:沪铜资金净流向 图表

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