金融期货市场流动性日报：股指资金流入增速放缓

投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 研究院 量化组 研究员 陈辰  0755-23887993  chenchen@htfc.com 从业资格号：F3024056 投资咨询号：Z0014257 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-07-08 股指资金流入增速放缓 股指期货流动性情况： 2020年7月7日，沪深300期货(IF)成交2940.63 亿元，较上一交易日减少1.55%；持仓金额2646.02 亿元，较上一交易日减少1.88%；成交持仓比为1.11 。中证500期货(IC)成交2161.75 亿元，较上一交易日减少1.38%；持仓金额2527.60 亿元，较上一交易日增加2.00%；成交持仓比为0.86 。上证50(IH)成交1109.95 亿元，较上一交易日增加13.07%；持仓金额910.41 亿元，较上一交易日增加4.75%；成交持仓比为1.22 。 国债期货流动性情况： 2020年7月7日，2年期债(TS)成交198.22 亿元，较上一交易日减少14.16%；持仓金额393.55 亿元，较上一交易日减少1.62%；成交持仓比为0.50 。5年期债(TF)成交372.49 亿元，较上一交易日减少18.67%；持仓金额487.60 亿元，较上一交易日减少3.30%；成交持仓比为0.76 。10年期债(T)成交903.05 亿元，较上一交易日减少2.01%；持仓金额982.12 亿元，较上一交易日减少1.01%；成交持仓比为0.92 。 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-07-08 2 / 10 图1： 股指期货成交金额变化 单位：亿元 图2： 股指期货持仓金额变化 单位：亿元 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图3： 国债期货成交金额变化 单位：亿元 图4： 国债期货持仓金额变化 单位：亿元 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 -200020040060080010001200140016001800IFICIH1日成交金额变化5日成交金额变化10日成交金额变化-1000100200300400500600700800900IFICIH1日持仓金额变化5日持仓金额变化10日持仓金额变化-150-100-50050100150200250300350400TSTFT1日成交金额变化5日成交金额变化10日成交金额变化-60-40-20020406080100120140TSTFT1日持仓金额变化5日持仓金额变化10日持仓金额变化 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-07-08 3 / 10 图5： 股指期货成交金额 单位：亿元 图6： 股指期货持仓金额 单位：亿元 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图7： 国债期货成交金额 单位：亿元 图8： 国债期货持仓金额 单位：亿元 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 05001000150020002500300035002019-07-082019-11-082020-03-08IF成交金额IC成交金额IH成交金额0500100015002000250030002019-07-082019-11-082020-03-08IF持仓金额IC持仓金额IH持仓金额010020030040050060070080090002004006008001000120014002019-07-082019-11-082020-03-08TF成交金额T成交金额TS成交金额(右轴)0501001502002503003504004505000200400600800100012002019-07-082019-11-082020-03-08TF持仓金额T持仓金额TS持仓金额(右轴) 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-07-08 4 / 10 图9： 股指期货成交持仓比 单位：无 图10： 国债期货成交持仓比 单位：无 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 表格 1：金融期货持仓排行 品种 合计 多单量 多单占比(%) 空单量 空单占比(%) 净多单 净空单 IF 前五名合计 58434 31.16 78926 42.09 0 20492 IF 前十名合计 85517 45.61 105674 56.36 0 20157 IF 前二十名合计 113580 60.58 135237 72.13 0 21657 IC 前五名合计 55963 28.14 78187 39.32 0 22224 IC 前十名合计 82175 41.32 109664 55.15 0 27489 IC 前二十名合计 116982 58.83 135283 68.03 0 18301 IH 前五名合计 24764 27.54 36024 40.06 0 11260 IH 前十名合计 37624 41.84 50641 56.32 0 13017 IH 前二十名合计 49516 55.07 61621 68.53 0 12105 TS 前五名合计 13375 68.50 10138 51.92 3237 0 TS 前十名合计 14136 72.40 12620 64.63 1516 0 0.000.200.400.600.801.001.201.402019-07-082019-11-082020-03-08IF成交持仓比IC成交持仓比IH成交持仓比0.000.501.001.502.002.503.003.500.000.200.400.600.801.001.201.401.602019-07-082019-11-082020-03-08TF成交持仓比T成交持仓比TS成交持仓比(右轴) 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-07-08 5 / 10 TS 前二十名合计 14933 76.48 14489 74.20 444 0 TF 前五名合计 21518 44.39 26599 54.87 0 5081 TF 前十名合计 31065 64.09 33880 69.90 0 2815 TF 前二十名合计 38458 79.34 40892 84.36 0 2434 T 前五名合计 39502 39.79 39510 39.80 0 8 T 前十名合计 56730 57.15 58731 59.17 0 2001 T 前二十名合计 72388 72.92 76785 77.35 0 4397 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图11： IF多单持仓排行 单位：手 图12： IF空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 02000400060008000100001200014000160001800020000中信期货国泰君安海通期货华泰期货申银万国IF多单排行0500010000150002000025000上海东证中信期货华泰期货国泰君安海通期货IF空单排行 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-07-08 6 / 10 图13： IC多单持仓排行 单位：手 图14： IC空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图15： IH多单持仓排行 单位：手 图16： IH空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 02000400060008000100001200014000中信期货国泰君安海通期货华泰期货上海东证IC多单排行050001000015000200002500030000华泰期货中信期货海通期货国投安信国泰君安IC空单排行010002000300040005000600070008000国泰君安中信期货海通期货兴证期货华泰期货IH多单排行020004000600080001000012000中信期货国泰君安海通期货银河期货上海东证IH空单排行 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-07-08 7 / 10 图17： TS多单持仓排行 单位：手 图18： TS空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图19： TF多单持仓排行 单位：手 图20： TF空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 05001000150020002500300035004000中信期货银河期货国泰君安国投安信永安期货TS多单排行050010001500200025003000350040004500银河期货国泰君安中信期货国投安信上海东证TS空单排行0100020003000400050006000银河期货中信期货国泰君安永安期货上海东证TF多单排行0100020003000400050006000700080009000永安期货银河期货中信期货国泰君安海通期货TF空单排行 华泰期货|金融期货市场流动性日报