弘业期货宏观金融日报

宏观金融日报200423 股指期货 一、行情回顾 A股弱势整理，科技类题材尽数回落，石油相关个股爆发，病毒防治概念走强，雄安新区概念午后崛起。上证指数收盘跌0.19%报2838.5点；深证成指跌0.5%报10564.05点；创业板指跌0.67%报2029.52点；两市成交额6700亿元；北向资金净流入近7亿元。上证50收于2797.66点，沪深300收于3829.75点,中证500收于5357.79点。 二、行情分析 今日早评中我们说：“欧美疫情新增确诊见顶，目前进入平台震荡缓降阶段, 意大利总理孔特在社交媒体上宣布，全国将从5月4日起重新开放。世卫组织与意大利国家健康研究中心基于近两个月的确诊数据，意大利最晚将于6月28日清零新增。意大利是欧洲疫情最严重的国家，随着意大利复工以及预期清零新增，欧洲疫情整体结束之日可代。周三NYMEX原油期货收涨22.99%报14.23美元/桶，从21年低点回升，油价大涨，市场情绪有所回暖，欧美股市也普遍上涨，A股继续震荡上行。”实际走势来看股指全天窄幅震荡，创业板回调较多。在欧美疫情新增确诊见顶后，近期A股走势受美股影响逐渐下降，昨日A股低开高走，消化原油暴跌的利空，率先反弹，走势强于港股。北向资金继续流入，市场成交量有所放大，股指在震荡后将继续上行。 国债期货 一、行情回顾 今日5年期国债期货主力合约TF2006报收于104.510，涨幅0.14%，最高104.800，最低104.305，成交量2.33万手，持仓量35045手，日减仓1665手;10年期国债期货主力合约T2006报收于103.085，涨幅0.61%，最高103.220，最低102.320，成交8.02万手，持仓量77916手,日减仓780手；2年期国债期货主力合约TS2006报收于102.645，跌幅0.07%，最高102.860，最低102.590，成交量1.05万手，持仓量15635手，日减仓2419手。 油价大跌，市场恐慌情绪升温，利好债市表现，叠加资金面宽松，昨日国债期货继续走强， 5年和2年期债再创新高。近期收益率曲线延续陡峭化，中短端下行较快，而长端表现相对胶着状态。今日国债期货午后直线拉升，随后10年期债表现坚挺，维持高位震荡；5年期债回吐涨幅窄幅震荡收红；2年期债快速回落最终小幅收跌。不过期债三个品种主力盘中均刷出上市新高。本月缴税截止日延迟至周五，周五（4月24日）还将有2674亿元TMLF到期。明日需要关注资金面的情况。 二、重要经济资讯 1. Shibor多数上行，隔夜品种下行0.8bp报0.8930%，7天期上行8.7bp报1.6630%，14天期上行2.3bp报1.3190%，1个月期上行0.1bp报1.3010%。 2. 进出口行3年、5年、10年期固息增发债中标收益率分别为1.6469%、2.1843%、2.9908%，投标倍数分别为5.62、3.96、3.81。国开行3年（实际剩余期限近11个月）、5年、10年期固息增发债中标收益率分别为0.8452%、2.0299%、2.7514%，投标倍数分别为4.22、3.06、3.31。 分析师：张惠乾 电话：025-52278932 从业资格证：F3036196 投资咨询证：Z0014677 免责声明/Declaration 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 Copyright 2008 Holly Futures Co. Corp. Holly Daily Information is made available as a complimentary service by Holly Futures Co. No further redistribution is permitted without written permission from Holly Futures Co. Holly Daily Information is intended to provide factual information, but its accuracy cannot be guaranteed. The views expressed in any article are solely those of the respective individuals cited.