要闻： 1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9900，较上一交易日涨357个基点。人民币兑美元中间价调贬530个基点，报6.9779。 2、美元指数涨0.13%报97.9518，欧元兑美元跌0.14%报1.1044，英镑兑美元涨0.31%报1.3032，澳元兑美元涨0.69%报0.6738，美元兑日元涨0.75%报109.52，离岸人民币兑美元涨221个基点报6.9911。 3、央行周二公开市场开展3800亿元7天期和1200亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为2.40%、2.55%，均持平上次。当日1000亿元逆回购到期，单日净投放4000亿元。 4、央行两日投放流动性累计达1.7万亿元，充分显示稳定市场预期、提振市场信心的决心。超预期流动性投放推动货币市场和债券市场利率下行，并将进一步推动贷款市场利率下行，有利于降低资金成本，缓解企业特别是小微企业的财务压力，扩大融资规模，支持实体经济。 5、美国商务部发布新规，将对从“汇率低估”国家进口的商品加征反补贴税，这一可能加剧国际贸易摩擦的新规遭到经济学家强烈反对。根据这项规定，如果商务部认定一国汇率低估对出口商品构成“应抵消补贴”，同时美国国际贸易委员会认定该商品对美国国内产业造成损害，美国商务部将加征反补贴税。 6、澳洲联储维持利率于0.75%不变，符合预期。澳洲联储：预计较长时间保持低利率是合理的，明年GDP增长目标为3%；预计短期内通胀将在大约2%。 7、巴西经济部数据显示，今年1月，巴西外贸出现逆差17.45亿美元，创2015年以来同期最差。 2020/2/5 方正中期期货研究院 宏观金融小组成员 牛秋乐 执业编号：Z0002616 李彦森 从业编号：F3050205 冯世佃 从业编号：F3049858 TEL：010-68578820 Email:niuqiule@foundersc.com 更多精彩请关注方正中期官方微信 人民币汇率数据日报 CNY Daily Report 人民币汇率数据日报 请务必阅读最后重要事项 第1页 一、收盘情况 离岸人民币日K线图 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 在岸人民币日K线图 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 美元指数日K线图 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 人民币汇率数据日报 请务必阅读最后重要事项 第2页 二、资金面及货币供给数据 Shibor隔夜 0.00000.50001.00001.50002.00002.50003.00002019-12-262019-12-282019-12-302020-01-012020-01-032020-01-052020-01-072020-01-092020-01-112020-01-132020-01-152020-01-172020-01-192020-01-212020-01-232020-01-252020-01-272020-01-292020-01-312020-02-022020-02-04 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 公开市场操作：货币净投放 -8,000.00-6,000.00-4,000.00-2,000.000.002,000.004,000.006,000.008,000.00 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 M0、M1、M2(月) -5.000.005.0010.0015.0020.002018-032018-042018-052018-062018-072018-082018-092018-102018-112018-122019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-12M0:同比M1:同比M2:同比 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 人民币汇率数据日报 请务必阅读最后重要事项 第3页 国家外汇储备(亿美元) 25,000.0027,000.0029,000.0031,000.0033,000.0035,000.0037,000.0039,000.002015-012015-042015-072015-102016-012016-042016-072016-102017-012017-042017-072017-102018-012018-042018-072018-10 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 三、主要非美货币兑人民币 主要非美货币兑人民币 中间价前一日中间价涨跌幅上周中间价涨跌幅美元中间价6.97796.92490.765%6.86641.62%欧元中间价7.71787.67500.558%7.61821.31%日元中间价6.42226.38630.562%6.23293.04%港币中间价0.89830.89160.745%0.88391.63%英镑中间价9.07059.1290-0.641%8.92851.59%卢布中间价9.09909.2295-1.414%8.97111.43%澳元中间价4.67024.63480.764%4.7244-1.15%加元中间价5.24975.22990.379%5.2556-0.11%新加坡元中间价5.09645.07610.400%5.09610.01%韩元中间价170.6200172.2200-0.929%168.96000.98% 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 四、常见报价参考 美元兑人民币中间报价 6.75006.80006.85006.90006.95007.00002019-12-262019-12-282019-12-302020-01-012020-01-032020-01-052020-01-072020-01-092020-01-112020-01-132020-01-152020-01-172020-01-192020-01-212020-01-232020-01-252020-01-272020-01-292020-01-312020-02-022020-02-04 人民币汇率数据日报 请务必阅读最后重要事项 第4页 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 美元兑人民币即期汇率 6.75006.80006.85006.90006.95007.00007.05002019-12-262019-12-282019-12-302020-01-012020-01-032020-01-052020-01-072020-01-092020-01-112020-01-132020-01-152020-01-172020-01-192020-01-212020-01-232020-01-252020-01-272020-01-292020-01-312020-02-022020-02-04 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 Shibor报价 2.27302.41602.58502.76002.82402.87702.91002.95900.00000.50001.00001.50002.00002.50003.00003.5000 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 Hibor隔夜报价 0.00000.50001.00001.50002.00002.50003.00003.50004.00004.50005.00002019-12-262019-12-282019-12-302020-01-012020-01-032020-01-052020-01-072020-01-092020-01-112020-01-132020-01-152020-01-172020-01-192020-01-212020-01-232020-01-252020-01-272020-01-292020-01-312020-02-02HICNH隔夜HIBOR隔夜 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 人民币汇率数据日报 请务必阅读最后重要事项 第5页 银存间质押7天回购 1.20001.70002.20002.70003.20003.70002019-12-262019-12-282019-12-302020-01-012020-01-032020-01-052020-01-072020-01-092020-01-112020-01-132020-01-152020-01-172020-01-192020-01-212020-01-232020-01-252020-01-272020-01-292020-01-312020-02-022020-02-04 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 五、人民币汇率指数 909192939495969798991002019-03-152019-03-292019-04-122019-04-262019-05-102019-05-242019-06-072019-06-212019-07-052019-07-192019-08-022019-08-162019-08-302019-09-132019-09-272019-10-112019-10-252019-11-082019-11-222019-12-062019-12-202020-01-032020-01-17CFETS人民币汇率指数点人民币汇率指数(参考BIS货币篮子) 点人民币汇率指数(参考SDR货币篮子) 点 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 CFETS人民币汇率指数成分 中间价货币对USDCNYEURCNYJPYCNYCNYKRWAUDCNYHKDCNYCNYMYRSGDCNYGBPCNYCNYTHBCNYRUBCADCNYCNYSARCNYAEDCNYZARCHFCNYCNYMXNCNYTRYCNYPLNCNYSEKNZDCNYCNYDKKCNYHUFCNYNOK国家美元欧元日元韩元澳元港元马来币新加坡英镑泰铢卢布加元沙特阿联酋南非瑞郎墨西哥土耳其波兰瑞典新西兰丹麦匈牙利挪威权重0.22%0.16%0.12%0.11%0.04%0.04%0.04%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.01%0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%2020-02-036.92497.67506.3863172.22004.63480.89160.59165.07619.12904.36489.22955.22990.54170.53032.16577.18612.72170.86320.55931.38994.47440.973643.91261.32972020-02-046.97797.71786.4222170.62004.67020.89830.58975.09649.07054.44309.09905.24970.53760.52632.13247.22762.69710.85750.55661.38214.50950.967843.68181.3302汇率变动0.77%0.56%0.56%-0.93%0.76%0.74%-0.32%0.40%-0.64%1.79%-1.41%0.38%-0.75%-0.75%-1.54%0.58%-0.90%-0.66%-0