股指监测日报：股指金风稍自秋

期市监测日报 声明：本报告版权归上海东证期货有限公司（以下称本公司）所有。未获得本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司及作者无关。 有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 . DZ20130909DHMF01 researchv行政部的qingchifan 摘要：  今日各品种中，涨幅最大的是股指、沪银和PTA，分别为3.39%、2.16%和1.36%；跌幅最大的是菜粕、燃油和豆粕，分别为1.63%、0.80%和0.51%。  今日资金流入量最大的为股指,为12.52亿元，流出最大的为沪金，为5.05亿元，国内期货市场整体净流入资金15.84亿元，资金存量为1079.79亿元，资金变动增幅为1.47%。  今日投机偏好较强的品种为股指，沪银和沪胶次之，换手率分别为945.92%、596.03%和279.97%。  今日各品种中，增仓最大的是PTA、菜粕和菜油，分别为10.68%、9.22%和7.42%；减仓最大的是沪金、沪银和燃油，分别为11.01%、6.58%和6.25%。  今日期货市场资金在金属、农产品、能源化工和股指市场的分布为365.00亿元、327.86亿元、187.85亿元和199.08亿元，占比为33.80%、30.36%、17.40%和18.44%。  今日期货市场成交量和持仓量分别为895.02万手和760.22万手；市场流量资金和存量资金分别为3034.01亿元和1079.79亿元；市场资金净流存量比率和资金流存量比率分别为1.47%和2.81。 股指：金风稍自秋 杨 波 宏观策略分析师 执业资格号 F0279282 TEL 010-84896646*833 Email bo.yang@orientfutures.com 报告日期 20 13年9月09日 表1：当日国内期货市场运行情况一览表 品种 涨跌幅度资金净流入（亿元）流量资金（亿元）存量资金（亿元）资金变动幅度换手率持仓变动幅度沪胶0.29%1.49158.0756.462.64%279.97%2.71%燃油-0.80%-0.00 0.000.01-6.67%13.33%-6.25%沪铜0.83%-2.80 114.92168.25-1.67%68.30%-1.64%沪铝0.21%0.081.5613.240.60%11.79%0.61%沪锌0.75%0.395.6319.811.98%28.40%2.02%沪铅0.94%0.121.2611.101.05%11.32%1.07%沪金1.10%-5.05 88.1640.84-12.38%215.87%-11.01%沪银2.16%-3.66 309.6351.95-7.04%596.03%-6.58%螺纹钢0.75%-0.78 51.6359.81-1.30%86.32%-1.29%豆一0.00%-0.10 1.098.37-1.23%13.05%-1.22%豆粕-0.51%0.4598.04101.310.44%96.77%0.44%豆油0.16%0.8954.1464.631.37%83.78%1.39%玉米-0.26%-0.52 1.2511.30-4.60%11.09%-4.39%棕榈油-0.14%0.5417.7737.371.44%47.55%1.46%塑料0.68%-0.06 21.6124.83-0.25%87.04%-0.25%PVC-0.15%0.030.130.874.02%15.25%4.19%焦炭0.68%-1.31 69.7338.63-3.40%180.52%-3.29%焦煤0.95%-0.42 21.2216.81-2.50%126.26%-2.44%强麦0.94%0.110.492.714.23%18.04%4.42%白糖0.12%0.3540.9451.720.68%79.15%0.69%郑棉0.36%0.192.269.382.05%24.11%2.09%PTA1.36%2.4726.6125.559.65%104.15%10.68%菜油-0.26%8.373.468.5897.57%40.35%7.42%甲醇0.86%-0.00 0.260.83-0.33%31.88%-0.32%籼稻0.64%-0.01 0.140.53-1.05%25.66%-1.04%玻璃0.58%-0.14 18.3623.86-0.57%76.92%-0.57%菜籽0.00%0.000.000.030.00%0.00%0.00%菜粕-1.63%2.7042.5431.938.44%133.23%9.22%股指3.39%12.521883.10199.086.29%945.92%6.71%汇总15.843034.011079.791.47% 期市监测日报 2 期市有风险，入市需谨慎！ 国内期货市场涨跌情况 图1：当日各品种涨跌幅度(当日品种涨跌幅度=（当日收盘价/前一日收盘价）-1) -2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%沪银2.16%PTA 1.36%沪金1.10%焦煤0.95%沪铅0.94%强麦0.94%甲醇0.86%沪铜0.83%螺纹钢0.75%沪锌0.75%焦炭0.68%塑料0.68%籼稻0.64%玻璃0.58%郑棉0.36%沪胶0.29%沪铝0.21%豆油0.16%白糖0.12%豆一0.00%菜籽0.00%棕榈油-0.14%PVC -0.15%玉米-0.26%菜油-0.26%豆粕-0.51%燃油-0.80%菜粕-1.63%股指3.39%当日各品种涨跌幅度 注：本报告中各品种测算所涉及数据均采用文华财经的各品种指数数据，以下均相同。新上市品种会延后一段时间纳入统计。 今日各品种中，涨幅最大的是股指、沪银和P TA，分别为3.39%、2.16%和1.36%；跌幅最大的是菜粕、燃油和豆粕，分别为1.63%、0.80%和0.51%。 图2：近5个交易日各品种涨跌幅度 -4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%白糖2.68%强麦1.30%甲醇1.15%塑料0.95%PTA 0.93%焦煤0.69%焦炭0.50%棕榈油0.49%豆油0.49%籼稻0.48%螺纹钢0.21%玻璃0.14%豆一0.02%PVC 0.00%菜籽0.00%沪锌0.00%沪铜-0.13%沪铝-0.21%沪金-0.29%菜油-0.47%沪铅-0.55%郑棉-0.59%豆粕-0.65%沪胶-0.74%玉米-0.93%沪银-1.25%燃油-1.87%菜粕-3.02%股指3.65%近5日日各品种涨跌幅度 期市监测日报 3 期市有风险，入市需谨慎！ 图3：近10个交易日各品种涨跌幅度 -12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%白糖2.55%强麦1.86%菜籽1.46%沪胶1.06%PTA 0.58%籼稻0.48%塑料0.41%甲醇-0.32%豆一-0.49%PVC -0.67%玉米-0.85%沪金-0.88%郑棉-0.92%豆油-1.00%沪铜-1.06%焦煤-1.10%沪铝-1.38%豆粕-1.43%螺纹钢-1.58%沪锌-1.62%菜油-1.84%沪银-1.89%焦炭-1.93%沪铅-2.33%棕榈油-2.80%玻璃-4.03%菜粕-4.48%燃油-11.76%股指4.12%近10日各品种涨跌幅度 图4：近20个交易日各品种涨跌幅度 -10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%沪银10.67%豆粕8.71%沪胶5.72%菜粕4.61%沪金3.42%强麦2.68%豆油2.46%豆一1.92%棕榈油1.64%白糖1.50%焦炭1.25%甲醇1.11%塑料0.91%沪铅0.56%籼稻0.28%沪铜0.27%焦煤0.26%玉米-0.04%PTA -0.32%沪锌-0.34%郑棉-0.82%菜油-1.11%沪铝-1.18%菜籽-2.04%螺纹钢-2.14%PVC -2.70%玻璃-3.15%燃油-9.58%股指3.47%近20日各品种涨跌幅度 期市监测日报 4 期市有风险，入市需谨慎！ 当日国内期货市场资金情况 图5：当日各品种资金净流入（亿元） -6.00-4.00-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0014.00菜油8.37 菜粕2.70 PTA 2.47 沪胶1.49 豆油0.89 棕榈油0.54 豆粕0.45 沪锌0.39 白糖0.35 郑棉0.19 沪铅0.12 强麦0.11 沪铝0.08 PVC 0.03 菜籽0.00 燃油0.00 甲醇0.00 籼稻-0.01 塑料-0.06 豆一-0.10 玻璃-0.14 焦煤-0.42 玉米-0.52 螺纹钢-0.78 焦炭-1.31 沪铜-2.80 沪银-3.66 沪金-5.05 股指12.52 当日各品种资金净流入（亿元） 注：各品种资金量测算所涉及的保证金比列均为在交易所所公布主力合约保证金比例的基础上上浮3%，为双 边金额，以下均相同。 今日资金流入量最大的为股指,为12.52亿元，流出最大的为沪金，为5.05亿元，国内期货市场整体净流入资金15.84亿元，资金存量为1079.79亿元，资金变动增幅为1.47%。 图6：当日各品种资金净流入比率（资金净流入比率=净流入资金/存量资金） -20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%菜油97.57%PTA 9.65%菜粕8.44%强麦4.23%PVC 4.02%沪胶2.64%郑棉2.05%沪锌1.98%棕榈油1.44%豆油1.37%沪铅1.05%白糖0.68%沪铝0.60%豆粕0.44%菜籽0.00%塑料-0.25%甲醇-0.33%玻璃-0.57%籼稻-1.05%豆一-1.23%螺纹钢-1.30%沪铜-1.67%焦煤-2.50%焦炭-3.40%玉米-4.60%燃油-6.67%沪银-7.04%沪金-12.38%股指6.29%当日各品种资金净流入比率 期市监测日报 5 期市有风险，入市需谨慎！ 图7：当日各品种流量资金增减量（亿元） -1 0 0. 000.001 0 0. 002 0 0. 003 0 0. 004 0 0. 005 0 0. 00沪铜27.02 PTA 13.67 菜粕11.62 沪锌0.95 郑棉0.91 玉米0.33 沪铝0.25 沪铅0.20 籼稻0.08 燃油0.00 菜籽0.00 PVC -0.03 甲醇-0.07 强麦-0.07 菜油-0.10 豆一-0.67 玻璃-4.72 螺纹钢-7.21 焦煤-9.74 豆粕-11.24 棕榈油-11.57 豆油-18.31 塑料-19.21 沪金-28.41 沪胶-29.10 白糖-29.44 焦炭-66.13 沪银-73.85 股指464.46 当日各品种流量资金增减量（亿元） 图8：当日各品种流量资金变化率（流量资金变化率=（当日流量资金/前一日流量资金）-1） -60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%菜籽0.00%籼稻127.88%PTA 105.63%郑棉67.13%菜粕37.57%玉米35.73%沪铜30.74%沪锌20.25