华宝证券ETP数据日报

敬请参阅报告结尾处免责申明 华宝证券 1/13 华宝基金研究报告 [table_research] 分析师：胡立刚 执业证书编号： S0890512050001 电话： 021-68778786 邮箱： huligang@cnhbstock.com 销售服务电话： 021-68778075 [table_product] [table_main] 华宝宏观研究类模板 ◎摘要：  每日点评： 昨日股票分级B端全线上涨，配置金融股仓位较多的双禧B表现最好，其整体溢价达1.64%。A端隐含收益率涨跌互现，其中申万收益受市场上涨影响，收益率降为7.98%，国泰房地产A6.88%，银华金瑞6.70%、银华稳进6.46%、鹏华资源A6.48%、信诚500A6.30%；分级B端价格弹性中，鹏华资源B2.97、银华锐进2.68、银华鑫瑞2.68、信诚500B2.27。 ETP基金：ETP（Exchange Tradable Products）是交易所交易产品的总称，我国的ETP产品包括封闭式基金、ETF基金，LOF基金以及分级基金可在证券交易所挂牌交易的子份额。 相关研究报告 [table_subject] 2013年9月10日 ETP研究报告 ETP数据日报（20130910） 敬请参阅报告结尾处免责申明 华宝证券 2/13 华宝基金研究报告 数据点评： 我们致力于全面反映ETP类产品的整体市场情况，我们编制了中国ETP系列指数，上个交易日，中国ETP综合指数点位为889.10，较前一交易日上涨3.32%，中低风险ETP指数点位为1207.43，与前一交易日几乎持平。权益杠杆性ETP指数点位为512.11，较前一交易日上涨5.41%。 图1 ETP指数（2013-9-9） 资料来源：华宝证券研究所、Wind资讯 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 700 750 800 850 900 950 1,000 1,050 1,100 2010-01 2010-03 2010-05 2010-07 2010-09 2010-11 2011-01 2011-03 2011-05 2011-07 2011-09 2011-11 2012-01 2012-03 2012-05 2012-07 2012-09 2012-11 2013-01 2013-03 2013-05 2013-07 2013-09 中国ETP综合指数 沪深300 敬请参阅报告结尾处免责申明 华宝证券 3/13 华宝基金研究报告 图2 中低风险ETP指数（2013-9-9） 资料来源：华宝证券研究所、Wind资讯 图3 权益杠杆型ETP指数（2013-9-9） 资料来源：华宝证券研究所、Wind资讯 1,200 1,220 1,240 1,260 1,280 1,300 1,320 1,340 1,360 1,380 1,400 900 950 1,000 1,050 1,100 1,150 1,200 1,250 1,300 中低风险ETP指数(左) 中信标普全债指数(右) 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 3,200 3,400 3,600 3,800 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 权益杠杆型ETP指数(左) 沪深300指数(右） 敬请参阅报告结尾处免责申明 华宝证券 4/13 华宝基金研究报告 表1 ETF基金市场成交金额前十名（2013-9-9） 基金名称 收盘价 折溢价率（%） 日涨跌幅（元） 成交额（百万） 最新份额（亿份） 份额变动（亿份） 华夏上证50ETF 1.772 0.06 5.29 1,522.21 123.19 0.00 华泰柏瑞沪深300ETF 2.497 0.15 3.70 1,141.75 64.26 0.00 易方达深证100ETF 0.583 -0.12 1.92 524.92 237.41 -0.03 国泰上证5年期ETF 97.824 -0.12 -0.08 393.37 0.13 0.00 嘉实沪深300ETF 2.484 -0.33 3.37 369.39 119.71 -0.10 国泰上证180金融ETF 3.462 0.17 7.38 352.00 3.00 0.00 华宝兴业现金添益 100.002 -- -0.02 301.75 23.00 0.00 华安上证180ETF 0.546 0.00 4.20 264.78 250.52 0.00 鹏华沪深300ETF 2.432 -0.26 3.40 139.31 2.00 -0.22 易方达创业板ETF 1.255 -0.02 -0.55 106.55 7.29 -0.20 资料来源：wind资讯，华宝证券研究所 表2 LOF基金市场成交金额前十名（2013-9-9） 基金名称 基金代码 收盘价（元） 折溢价率 （%） 日涨跌幅（%） 成交金额（万元） 最新份额 （亿份） 场内份额 （亿份） 大成优选 160916.OF 1.153 -1.71 2.76 613.72 18.46 9.31 博时主题行业 160505.OF 1.702 -0.93 2.59 234.26 62.29 2.59 富国天丰强化收益 161010.OF 1.030 -0.58 0.00 189.39 45.82 4.18 华夏行业精选 160314.OF 1.003 -0.59 0.50 187.95 74.10 4.60 华夏蓝筹核心 160311.OF 0.862 -0.69 1.65 128.12 106.62 3.16 兴全趋势投资 163402.OF 0.902 -0.86 2.04 124.58 110.92 3.17 中银中国精选 163801.OF 1.459 -0.24 -0.14 114.31 27.44 0.45 广发小盘成长 162703.OF 1.864 -1.06 1.14 82.86 41.28 1.31 鹏华价值优势 160607.OF 0.751 -0.79 1.62 62.55 107.27 4.61 嘉实基本面50 160716.OF 0.660 -1.33 3.94 51.83 27.30 0.88 资料来源：wind资讯，华宝证券研究所 敬请参阅报告结尾处免责申明 华宝证券 5/13 华宝基金研究报告 图4 分级基金子份额平均折溢价率（2013-9-9） 资料来源：华宝证券研究所、Wind资讯 注：选取成交量较大的分级基金纳入平均值的计算范畴，A端包括银华稳进、国联安双禧A中证100、申万收益、信诚中证500A、银华金利、银华金瑞；B端包括银华锐进、国联安双禧B中证100、申万进取、信诚中证500B、银华鑫利、银华鑫瑞。 表3 分级基金市场统计情况（2013-9-9） 基金名称 基金代码 单位净值 （元） 收盘价 （元） 折溢价率（%） 日涨跌幅（%） 杠杆率 隐含收益率1/价格弹性2 约定配比 成交量（万元） 到期日/跟踪指数/下一个开放日 子基金折溢价 整体折溢价 股票半封闭式（A类份额定期打开申购赎回，B类份额有固定到期日） 下一开放日 国投瑞银瑞福优先 121007 1.00 -- -- -- -- -- 6.00% 1 -- 2013-8-4 国投瑞银瑞福进取 150001 0.95 0.798 -15.64 5.00 2.06 -- 1 15,106 股票型开放式（无固定到期日） 投资范围 银华稳进 150018 1.04 0.970 -6.82 -0.06 -0.41 -- 6.46% 1 31,908 深证100P 银华锐进 150019 0.51 0.581 13.70 7.39 3.04 2.68 1 105,015 信诚中证500A 150028 1.04 1.018 -1.74 -0.56 -0.78 -- 6.30% 4 1,842 中证500 信诚中证500B 150029 0.56 0.568 0.89 2.90 2.23 2.27 6 13,856 申万菱信深成收益 150022 1.041 0.793 -23.85 0.03 0.89 -- 7.98% 1 5,540 深证成指 申万菱信深成进取 150023 0.113 0.36 219.79 6.78 10.20 3.18 1 10,416 1 其中，长盛同庆A，国泰估值优先，富国汇利分级A，大成景丰分级A，泰达宏利聚利A以及中欧鼎力分级A具有固定到期日，故按照还本付息债券计算隐含收益率，国联安双禧