红塔期货油脂早报

油脂早报 www.hongtaqh.com 1 红塔期货 HON GTA FUT URE S 油脂早报 2013年3月1日 星期五 【昨日行情】 【简评】 昨日内盘震荡调整，工业品在大盘带动下反弹，螺纹焦炭领涨。昨日内盘棕榈油继续增仓下行，豆油跟跌，然而幅度有限。豆粕跟随窄幅调整，日线虽收阴星然而期价重心上移。 豆油1309收于8288，交投至73.01万手，持仓至59.29万手。 棕榈油1309收于6624，交投至94.82万手，持仓至59.19万手。 菜油1305收于9666，成交至16390手，持仓至80632手。 隔夜美盘美豆主力05涨0.97%，美豆粉05涨1.73%，美豆油05跌1.03%。 【市场资讯】 产业新闻： 强弱 宏观 供需 技术 多空观点 多 平 ● ● ● ● 空 品种 开盘 收盘 涨跌 涨跌幅 豆油主力1309 8356 8288 -28 -0.34% 棕榈油主力1309 6730 6624 -92 -1.37% 菜油主力1305 9712 9666 +10 +0.10% 美豆油主力05 49.69 49.16 -0.51 -1.03% 油脂早报 www.hongtaqh.com 2 红塔期货 HON GTA FUT URE S 1、美国农业部报告,上周出口销售大豆117万吨(旧作和新作合计),为三周高位,超过了75-100万吨的预估区间。 2、农业部报告还显示,上周出口销售豆粕27.46万吨(旧作新作合计),为10周高位,在15-30万吨的预估区间内.上周出口销售豆油4,700吨,低于预期。 3、布宜诺斯艾利斯谷物交易所将阿根廷2012/13年大豆产量预估从之前的5,000万吨调降至4,850万吨,因乾旱天气损及收成。 4、马来西亚棕榈油2月出口需求疲软,从1月的146万吨下降至133万吨,仍然打压市场。 【新闻焦点】 1、当地时间2月28日晚，美国参议院未能通过民主党与共和党提出的两项替代议案，从3月1日起7个月内削减今年政府支出850亿美元的规定将自动生效，其中半数为国防支出。 2、美国上周首次申请失业救济人数降幅超出预期，暗示就业市场改善。劳工部报告显示，上周首次申请失业救济人数减少2.2万，至34.4万。此前彭博社的预期中值为36万。 3、美国2012年第四季度GDP环比增长由初值的-0.1%上修至0.1%，预期增长0.5%。四季度实际GDP增长归功于私人库存投资、PCE、出口、住宅固定投资和非住宅固定投资的增长部分抵消了进口增长加快和政府支出减少的影响。 4、德国2月失业人数减少3000人，而此前彭博预期没有变化，2月德国季调后失业率6.9%，与市场预期持平。德国失业率正处在20年低点。分析师认为就业稳定支撑国内需求，加上出口展望转好，德国经济正延续复苏势头。 5、美国供应管理协会(ISM)芝加哥分会宣布，2月的芝加哥采购经理人指数(PMI)为56.8点。据彭博社的调查，经济学家对此的平均预期为55.0点。1月芝加哥PMI为 油脂早报 www.hongtaqh.com 3 红塔期货 HON GTA FUT URE S 55.6点。 【技术分析】 豆油1309合约日K线图 棕榈油1309合约日线K线图 数据来源:博易大师 红塔期货有限责任公司 【结论和操作建议】 隔夜美盘豆类继续分化，美豆粉、美豆强势收阳，上试前高压力，美豆油继续走弱。昨日内盘棕榈油继续增仓下行，豆油跟跌，然而幅度有限。豆粕跟随窄幅调整，日线虽收阴星然而期价重心上移。今日或继续维持粕强油弱格局，豆粕若增仓上行，多单 油脂早报 www.hongtaqh.com 4 红塔期货 HON GTA FUT URE S 跟进。板块内分化，油脂下跌节奏需密切观察，空单滚动。 【数据图表】 主力资金追踪 0 0.5 1 1.5 2 2.5 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 2012/8/1 2012/8/14 2012/8/27 2012/9/7 2012/9/20 2012/10/10 2012/10/23 2012/11/5 2012/11/16 2012/11/29 2012/12/12 2012/12/25 2013/1/10 总持仓 总成交 持仓成交比 豆油资金活跃度 -12.00% -11.00% -10.00% -9.00% -8.00% -7.00% -6.00% -5.00% -4.00% -3.00% 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000 2012/8/1 2012/8/13 2012/8/23 2012/9/4 2012/9/14 2012/9/26 2012/10/15 2012/10/25 2012/11/6 2012/11/16 2012/11/28 2012/12/10 2012/12/20 2013/1/4 总持仓 净多头/总持仓 豆油前20名机构持仓情况 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 2012/8/1 2012/8/14 2012/8/27 2012/9/7 2012/9/20 2012/10/10 2012/10/23 2012/11/5 2012/11/16 2012/11/29 2012/12/12 2012/12/25 2013/1/10 总持仓 总成交 持仓成交比 棕榈油资金活跃度 棕榈油资金活跃度 -16.00% -14.00% -12.00% -10.00% -8.00% -6.00% -4.00% -2.00% 0.00% 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 2012/8/1 2012/8/13 2012/8/23 2012/9/4 2012/9/14 2012/9/26 2012/10/15 2012/10/25 2012/11/6 2012/11/16 2012/11/28 2012/12/10 2012/12/20 2013/1/4 总持仓 净多头/总持仓 棕榈油前20名机构持仓情况 油脂早报 www.hongtaqh.com 5 红塔期货 HON GTA FUT URE S 数据来源:WIND 红塔期货有限责任公司 0 2 4 6 8 10 12 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 2012/8/1 2012/8/13 2012/8/23 2012/9/4 2012/9/14 2012/9/26 2012/10/15 2012/10/25 2012/11/6 2012/11/16 2012/11/28 2012/12/10 2012/12/20 2013/1/4 总持仓 总成交 持仓成交比 菜油资金活跃度 菜油资金活跃度 -16.00% -11.00% -6.00% -1.00% 4.00% 70000 120000 170000 220000 270000 2012/8/1 2012/8/13 2012/8/23 2012/9/4 2012/9/14 2012/9/26 2012/10/15 2012/10/25 2012/11/6 2012/11/16 2012/11/28 2012/12/10 2012/12/20 2013/1/4 总持仓 净多头/总持仓 菜油前20名机构持仓情况 油脂早报 www.hongtaqh.com 6 红塔期货 HON GTA FUT URE S 公司总部 地址：云南省昆明市北辰财富中心商住楼A幢28楼（2801—ABCD号） 邮编：650224 昆明营业部 地址：云南省昆明市祥云街55-59号国资银佳大厦16楼 邮编：650021电话：0871-3614770、3614250传真：0871-3614660 大理营业部 地址：云南省大理市建设西路06号建设银行五楼（人民公园对面） 邮编：671000电话：0872-8895768传真：0872-8895096 曲靖营业部 地址：云南省曲靖市麒麟区麒麟花园银利大酒店20楼 邮编：655000电话：0874-3297788、3290886传真：0874-3290939 上海营业部 地址：上海市徐汇区田林东路414弄12号1楼 邮编：200233电话：021-60737266、60737270传真：021-60737250 杭州营业部 地址：浙江省杭州上城区中河中路222号平海国际商务大厦21层 邮编：310003电话：0571-87560607传真：0571-87560610 郑州营业部 地址：河南省郑州市未来大道69号未来大厦17层1715、1716室 邮编：450008电话：0371-65612718、65612757传真：0371-65612716 本报告版权归“红塔期货有限责任公司”所有，未经书面授权，任何个人、机构不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告所引用的资料皆被我公司及其研究人员认为可信，但我公司及研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会根据市场情况进行调整。报告中的信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保，因此我公司不承担据本报告进行操作带来的任何损失，请注意谨慎投资。 Copyright©2011 红塔期货有限责任公司