红塔期货油脂早报

油脂早报 www.hongtaqh.com 1 红塔期货 HON GTA FUT URE S 油脂早报 2013年2月22日 星期五 【昨日行情】 【简评】 昨日内盘整体偏空，上证大幅回落，工业品早盘低开低走，焦炭跌停，螺纹、化工录得很大跌幅。农产品表现较强，菜粕09、豆粕05领涨，午后，上证继续回落，早盘强势品种补跌探底后强势反弹，工业品止跌后，豆粕近月05领涨，站上3600，最高3643。豆粕09跟随反弹，尾盘大幅走高，日线收长下影阳线。油脂早盘下挫试区间低点，午后回升。收长下影阴星。 豆油1309收于8630，交投至47.83万手，持仓至44.96万手。 棕榈油1309收于7024，交投至56.81万手，持仓至49.48万手。 菜油1305收于9828，成交至27988手，持仓至98154手。 隔夜美盘美豆主力05涨0.38%，美豆粉05涨1.28%，美豆油05跌1.41%。 强弱 宏观 供需 技术 多空观点 多 平 ● ● ● ● 空 品种 开盘 收盘 涨跌 涨跌幅 豆油主力1309 8700 8630 -124 -1.42% 棕榈油主力1309 7084 7024 -114 -1.60% 菜油主力1305 9840 9828 -42 -0.43% 美豆油主力05 52.23 51.66 -0.74 -1.41% 油脂早报 www.hongtaqh.com 2 红塔期货 HON GTA FUT URE S 【市场资讯】 产业新闻： 1、USDA展望论坛在华盛顿召开，美豆新季应该没有悬念，且被预期，今日将公布的新季供需平衡表。美国农业部2013年农业展望论坛对美国2013/14年度作物产量、种植面积和价格预估称；大豆2013/14年度产量为3.405十亿蒲式耳，种植面积为 77.5百万英亩，平均价格为10.50美元/蒲式耳。 2、美国农业部称,民间出口商报告,出口销售13.045万吨美国大豆至不知名目的地,其中包括75,450吨2012/13产大豆和55,000吨2013/14年产大豆. 上周出口销售大豆30-60万吨(旧作新作合计),出口豆粕10-20万吨. 3、巴西港口等待装运船只排队期达40天。 4、即便有被解雇可能，巴西港口工人仍计划明早及下周二罢工。 【新闻焦点】 1、美国劳工部宣布，1月消费者价格指数(CPI)环比持平。据彭博社调查，经济学家对此的平均预期为增长0.1%。去年12月的CPI环比持平。市场平均预期该指数将上涨0.1%。 2、美国劳工部宣布，在截至2月16日的一周中，首次申领失业救济人数为36.2万。据彭博社调查，经济学家对此的平均预期为35.9万。此前一周的人数为34.1万。市场平均预期该数字将升至35.1万。 3、2月份美国制造业预览PMI(采购经理人指数)的初值降至55.2，低于1月55.8的终值。55.2亦不及市场平均预期的55.5。 4、美国房地产经纪商协会(NAR)宣布，1月的二手房销量为492万幢(季调年化值)。据彭博社的调查，经济学家对此的平均预期为490万幢。去年12月的二手房销量为494万幢。 油脂早报 www.hongtaqh.com 3 红塔期货 HON GTA FUT URE S 5、美国经济咨商局宣布，1月先行经济指标指数环比增0.2%。据彭博社调查，经济学家对此的平均预期为环比增0.3%。去年12月该指数环比增0.5%。2月费城联储制造业指数为-12.5点。据彭博社调查，经济学家对此的平均预期为1.1点。1月费城联储指数为-5.8点。 6、美联储刚公布的1月29日-30日召开的FOMC会议纪要显示，越来越多的FOMC委员们忧虑美联储的开放式购债措施带来的风险，这些风险包括当美联储最终出售资产时会遇到困难、损害金融稳定、当利率上行时金融市场的运转以及可能的资本损失。支持提前放缓或结束QE的委员较12月出现了上升。 7、欧元区2月制造业PMI初值47.8，为两个月低点，预期48.5，前值47.9。欧元区2月服务业PMI初值47.3，为三个月低点，预期49.0，前值48.6。欧元区2月综合PMI初值47.3，为两个月低点，前值48.6。德国2月制造业PMI初值50.1，为12个月高点，预期50.5，前值49.8。德国2月服务业PMI初值54.1，为两个月低点，预期55.5，前值55.7。德国2月综合PMI初值52.7，为两个月低点，前值53.6。 8、英国央行周三公布的会议纪要显示，扩大资产购买规模投票比例3-6，前值1-8，金恩、费舍尔、迈尔斯投票支持将QE规模扩大250亿英镑。纪要还显示，英国央行利率决议比例（升息-不变-降息）0-9-0，预期为0-9-0，前值0-9-0。 【技术分析】 豆油1309合约日K线图 油脂早报 www.hongtaqh.com 4 红塔期货 HON GTA FUT URE S 棕榈油1309合约日线K线图 数据来源:博易大师 红塔期货有限责任公司 【结论和操作建议】 隔夜美盘豆类油粕继续分化，美豆粕、美豆连续第四日继续走高，美豆粕临近近期前高，美豆油回落。昨日内盘油脂油料反弹分化，豆粕维持强势，近月05合约强势站上3600，今日豆粕或高开，谨防冲高回落，老多冲高了结。油脂仍属震荡行情，维持日内短线思路。 【数据图表】 主力资金追踪 油脂早报 www.hongtaqh.com 5 红塔期货 HON GTA FUT URE S 数据来源:WIND 红塔期货有限责任公司 0 0.5 1 1.5 2 2.5 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 2012/8/1 2012/8/14 2012/8/27 2012/9/7 2012/9/20 2012/10/10 2012/10/23 2012/11/5 2012/11/16 2012/11/29 2012/12/12 2012/12/25 2013/1/10 总持仓 总成交 持仓成交比 豆油资金活跃度 -12.00% -11.00% -10.00% -9.00% -8.00% -7.00% -6.00% -5.00% -4.00% -3.00% 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000 2012/8/1 2012/8/13 2012/8/23 2012/9/4 2012/9/14 2012/9/26 2012/10/15 2012/10/25 2012/11/6 2012/11/16 2012/11/28 2012/12/10 2012/12/20 2013/1/4 总持仓 净多头/总持仓 豆油前20名机构持仓情况 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 2012/8/1 2012/8/14 2012/8/27 2012/9/7 2012/9/20 2012/10/10 2012/10/23 2012/11/5 2012/11/16 2012/11/29 2012/12/12 2012/12/25 2013/1/10 总持仓 总成交 持仓成交比 棕榈油资金活跃度 棕榈油资金活跃度 -16.00% -14.00% -12.00% -10.00% -8.00% -6.00% -4.00% -2.00% 0.00% 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 2012/8/1 2012/8/13 2012/8/23 2012/9/4 2012/9/14 2012/9/26 2012/10/15 2012/10/25 2012/11/6 2012/11/16 2012/11/28 2012/12/10 2012/12/20 2013/1/4 总持仓 净多头/总持仓 棕榈油前20名机构持仓情况 0 2 4 6 8 10 12 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 2012/8/1 2012/8/13 2012/8/23 2012/9/4 2012/9/14 2012/9/26 2012/10/15 2012/10/25 2012/11/6 2012/11/16 2012/11/28 2012/12/10 2012/12/20 2013/1/4 总持仓 总成交 持仓成交比 菜油资金活跃度 菜油资金活跃度 -16.00% -11.00% -6.00% -1.00% 4.00% 70000 120000 170000 220000 270000 2012/8/1 2012/8/13 2012/8/23 2012/9/4 2012/9/14 2012/9/26 2012/10/15 2012/10/25 2012/11/6 2012/11/16 2012/11/28 2012/12/10 2012/12/20 2013/1/4 总持仓 净多头/总持仓 菜油前20名机构持仓情况 油脂早报 www.hongtaqh.com 6 红塔期货 HON GTA FUT URE S 公司总部 地址：云南省昆明市北辰财富中心商住楼A幢28楼（2801—ABCD号） 邮编：650224 昆明营业部 地址：云南省昆明市祥云街55-59号国资银佳大厦16楼 邮编：650021电话：0871-3614770、3614250传真：0871-3614660 大理营业部 地址：云南省大理市建设西路06号建设银行五楼（人民公园对面） 邮编：671000电话：0872-8895768传真：0872-8895096 曲靖营业部 地址：云南省曲靖市麒麟区麒麟花园银利大酒店2