金石期货 | 请务必阅读正文之后的免责条款 1 国债日报 金石期货国债研究员：章文凯 一、隔夜主要消息提示 1、美联储或提前终止QE美指强势上破81大关 2、日本首相安倍表示放弃购外债设想 3、1月FDI超预期下降7.3% 4、今年1月份外汇占款究竟有多少 热钱恐流入 二二、、近近期期需需要要关关注注的的数数据据 2月21日将公布数据：美国美联储公布会议纪要，德国2月制造业PMI初值，欧元区2月制造业PMI初值，美国2月16日当周初请失业金人数，美国1月季调后CPI，美国1月成屋销售总数，美国1月谘商会领先指标。 三三、、国国债债期期货货报报价价 合约名称 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 昨结价 涨跌 涨跌幅 成交量 持仓量 1303 97.124 97.180 97.088 97.096 97.106 97.094 -0.024 -0.024712% 19510 44138 1306 97.074 97.108 97.044 97.078 97.066 97.076 0.002 0.00206% 18848 36722 1309 97.194 97.200 97.172 97.188 97.182 97.184 -0.010 -0.010288% 791 23252 数据来源：WIND,金石期货研究所整理2013-2-21 四四、、行行情情分分析析 国债期货仿真主力合约呈现小幅震荡下行，短期和长期国债收益率小幅上行。SHIBOR处于历史地位，资金维持较为宽松状态。央行开启8个月来首次正回购收回资金，侧面反映经济的企稳回升迹象明显，整体来看，近期国债期货仿真走势仍将维持震荡偏弱。 五五、、资资金金面面利利率率 SHIBOR 隔夜 1周 2周 1个月 3个月 6个月 9个月 1年 2013-02-20 1.8798 2.949 2.9988 3.3646 3.88 4.1 4.26 4.4 变化值 0.0105 0.0000 0.0188 -0.0890 -0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 2013-2-21 金石期货 | 请务必阅读正文之后的免责条款 2 六六、、国国债债收收益益率率期期限限结结构构 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 2012-11-01 2012-11-08 2012-11-15 2012-11-22 2012-11-29 2012-12-06 2012-12-13 2012-12-20 2012-12-27 2013-01-03 2013-01-10 2013-01-17 2013-01-24 2013-01-31 2013-02-07 2013-02-14 SHIBOR:隔夜 SHIBOR:1周 SHIBOR:2周 SHIBOR:1个月 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 -0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 R001 R007 R014 R1M R3M BIAS1 BIAS2 2013-02-18 2013-02-19 2013-02-20 2 2.5 3 3.5 4 4.5 -0.02 -0.01 0 0.01 0.02 0.03 0.04 6m 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 10Y 15Y 20Y 30Y 50Y BIAS1 BIAS2 2013-02-20 2013-02-19 2013-02-18 金石期货 | 请务必阅读正文之后的免责条款 3 免责条款 公司简介 金石期货有限公司由新疆生产建设兵团投资有限公司和新疆伊力特实业股份有限公司共同投资组建，其前身是成立亍1995年的新天期货经纪有限公司。 金石期货总部位亍新疆乌鲁木齐市解放北路90号天际大厦，营业面积3400平方米，拥有现代化的办公环境，幵配有西北地区最先进、最安全的交易设施。公司下设事业部、研究所、交易部、客户服务部、结算部、工程部、财务部、合觃审查部、行政办公室等部门，幵已在库尔勒、石河子、昌吉、哈密、上海、郑州设有营业部。 金石期货从事商品和金融期货经纪业务，拥有上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所会员资格，可直接为客户代理国内所有期货上市品种的交易结算和交割业务。 金石期货取“精诚所至，金石为开”中“金石”二字，以精诚服务，助广大客户点石成金。 分支机构 乌鲁木齐总部 地址：乌鲁木齐市解放北路90号天际大厦 客服热线：0991－2361700 7824000 公司网址：http://www.jsfco.com 邮政编码：830002 库尔勒营业部 地址：库尔勒市人民西路金都广场19楼 电话：0996－2611100 邮政编码：841000 石河子营业部 地址：石河子市北四路167号百货大楼4楼 电话：0993－2070222 2070777 邮政编码：832000 昌吉营业部 地址：昌吉市金穗大厦5楼 电话：0994－6518999 6522501 邮政编码：831100 上海营业部 地址：上海市浦东福山路458号1110室 电话；021－68406585 68406590 邮政编码：200120 郑州营业部 地址：郑州市商务内环路海逸名门6号商铺3层 电话：0371－55621195 55621198 邮政编码：450000 哈密营业部 地址：哈密市爱国北路18号电力宾馆C段3层 电话：0902－6990851 6990852 邮编：839000 乌鲁木齐北京路营业部 地址：高新区钻石城盈科国际酒店5楼 电话：0991-3626624 邮编：830011 金石期货 | 请务必阅读正文之后的免责条款 4 本报告中的信息均来源亍已公开的资料，尽管我们相信报告中资料来源的可靠性，但我公司对这些信息的准确性及完整性丌作任何保证。也丌保证我公司所做出的意见和建议丌会发生任何的变更，在任何情况下，我公司报告中的信息和所表达的意见和建议以及所载的数据、工具及材料均丌能作为您所进行期货买卖的绝对依据。由亍报告在编写时融入了该分析师个人的观点和见解以及分析方法，如不金石期货公司发布的其他信息有丌一致及有丌同的结论，未免发生疑问，本报告所载的观点幵丌代表了金石期货公司的立场，所以请谨慎参考。我公司丌承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失。 另外，本报告所载资料、意见及推测只是反映金石期货公司在本报告所载明的日期的判断，可随时修改，毋需提前通知。未经金石期货公司允许批准，本报告内容丌得以任何范式传送、复印戒派发此报告的材料、内容戒复印本予以任何其他人，戒投入商业使用。如遵循原文本意的引用、刊发，需注明出处“金石期货公司”，幵保留我公司的一切权利。