期市监测日报：一半海水,一半火焰

期市监测日报 声明：本报告版权归上海东证期货有限公司（以下称本公司）所有。未获得本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司及作者无关。 有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 . DZ20130205DHMF01 v行政部的qingchifan 摘要：  今日各品种中，涨幅最大的是焦炭、股指和沪金，分别为1. 80%、0.90%和0.50%；跌幅最大的是沪锌、燃油和螺纹钢，分别为1.10%、1.02%和0.97%。  今日资金流入量最大的为股指,为13.31亿元，流出最大的为螺纹钢，为6. 35亿元，国内期货市场整体净流入资金0. 85亿元，资金存量为920.12亿元，资金变动增幅为0.09%。  今日投机偏好较强的品种为股指，焦炭和螺纹钢次之，换手率分别为668.26%、409.89%和214.97%。  今日期货市场资金在金属、农产品、能源化工和股指市场的分布为327.01亿元、270. 36亿元、137.09亿元和185.66亿元，占比为35.54%、29.38%、14.90%和20.18%。  今日期货市场成交量和持仓量分别为1080.07万手和998.13万手；市场流量资金和存量资金分别为1989.24亿元和920.12亿元；市场资金净流存量比率和资金流存量比率分别为0.09%和2.16。 一半海水,一半火焰 杨 波 宏观策略分析师 执业资格号 F0279282 TEL 010-84896646*833 Ema i l bo.yang@orientfutures.com 报告日期 2013年2月05日 表1：当日国内期货市场运行情况一览表 品种涨跌幅度资金净流入（亿元）流量资金（亿元）存量资金（亿元）资金变动幅度换手率沪胶0.35%1.2899.3853.342.41%186.33%燃油-1.02%0.000.000.020.00%24.00%沪铜-0.30%-0.67 64.77145.75-0.46%44.44%沪铝-0.35%0.182.1013.401.34%15.66%沪锌-1.10%-1.01 14.2525.88-3.89%55.06%沪铅-0.53%-0.00 0.303.28-0.08%9.02%沪金0.50%0.139.8646.570.28%21.18%沪银0.17%-0.49 15.6528.33-1.74%55.25%螺纹钢-0.97%-6.35 137.1463.80-9.96%214.97%豆一-0.12%-0.47 1.8412.66-3.73%14.56%豆粕0.09%-1.87 63.6566.30-2.82%96.00%豆油-0.67%-1.47 30.7352.13-2.81%58.95%玉米-0.49%0.352.289.323.77%24.46%棕榈油-0.37%-0.87 31.5748.84-1.79%64.65%塑料0.26%-0.36 35.9118.16-1.96%197.77%PVC-0.16%-0.03 1.213.98-0.70%30.28%焦炭1.80%2.92144.7235.318.26%409.89%强麦-0.39%-0.03 0.914.53-0.64%20.14%白糖-0.57%-1.57 30.3140.42-3.88%74.98%郑棉-0.09%-0.37 30.2630.28-1.21%99.96%PTA-0.45%-1.27 26.3922.26-5.69%118.57%菜油-0.70%0.131.164.612.91%25.21%甲醇-0.81%-0.60 4.044.03-14.78%100.25%籼稻-0.04%-0.03 0.121.29-2.32%9.24%股指0.90%13.311240.66185.667.17%668.26%汇总0.851989.24920.120.09% 期市监测日报 2 期市有风险，入市需谨慎！ 国内期货市场涨跌情况 图1：当日各品种涨跌幅度(当日品种涨跌幅度=（当日收盘价/前一日收盘价）-1) -1.50%-1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%焦炭1.80%沪金0.50%沪胶0.35%塑料0.26%沪银0.17%豆粕0.09%籼稻-0.04%郑棉-0.09%豆一-0.12%PVC -0.16%沪铜-0.30%沪铝-0.35%棕榈油-0.37%强麦-0.39%PTA -0.45%玉米-0.49%沪铅-0.53%白糖-0.57%豆油-0.67%菜油-0.70%甲醇-0.81%螺纹钢-0.97%燃油-1.02%沪锌-1.10%股指0.90%当日各品种涨跌幅度 注：本报告中各品种测算所涉及数据均采用文华财经的各品种指数数据，以下均相同。新上市品种会延后一段时间纳入统计。 今日各品种中，涨幅最大的是焦炭、股指和沪金，分别为1.80%、0.90%和0.50%；跌幅最大的是沪锌、燃油和螺纹钢，分别为1.10%、1.02%和0.97%。 图2：近5个交易日各品种涨跌幅度 -1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%焦炭4.38%塑料3.66%沪胶2.88%螺纹钢1.63%PTA 1.58%棕榈油1.55%沪银1.21%豆油0.99%白糖0.89%沪铜0.87%沪金0.69%豆粕0.68%沪锌0.57%燃油0.33%PVC 0.10%强麦0.08%沪铅-0.02%沪铝-0.11%籼稻-0.15%豆一-0.17%玉米-0.25%菜油-0.50%甲醇-0.61%郑棉-0.82%股指2.89%近5日各品种涨跌幅度 期市监测日报 3 期市有风险，入市需谨慎！ 图3：近10个交易日各品种涨跌幅度 -2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%塑料6.11%焦炭4.77%PTA 4.22%沪胶3.31%螺纹钢3.26%沪锌2.65%郑棉2.43%燃油2.29%豆粕1.75%沪铜1.74%PVC 1.20%棕榈油0.78%沪铅0.70%籼稻0.44%豆一0.17%白糖0.09%甲醇0.03%玉米-0.20%豆油-0.22%沪铝-0.24%强麦-0.35%沪金-0.86%沪银-1.03%菜油-1.13%股指6.22%近10日各品种涨跌幅度 图4：近20个交易日各品种涨跌幅度 -4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%焦炭8.87%塑料6.55%豆粕5.51%甲醇4.92%螺纹钢4.75%郑棉4.56%沪锌3.79%沪胶3.43%沪银3.30%PTA 2.70%沪铜2.42%豆油2.14%燃油1.97%豆一1.83%棕榈油1.80%沪铅1.31%PVC 1.09%籼稻0.96%沪金0.76%菜油0.47%沪铝-0.32%玉米-0.81%强麦-2.20%白糖-3.92%股指9.95%近20日各品种涨跌幅度 期市监测日报 4 期市有风险，入市需谨慎！ 当日国内期货市场资金情况 图5：当日各品种资金净流入（亿元） -8.00-6.00-4.00-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0014.00焦炭2.92 沪胶1.28 玉米0.35 沪铝0.18 菜油0.13 沪金0.13 燃油0.00 沪铅0.00 PVC -0.03 强麦-0.03 籼稻-0.03 塑料-0.36 郑棉-0.37 豆一-0.47 沪银-0.49 甲醇-0.60 沪铜-0.67 棕榈油-0.87 沪锌-1.01 PTA -1.27 豆油-1.47 白糖-1.57 豆粕-1.87 螺纹钢-6.35 股指13.31 当日各品种资金净流入（亿元） 注：各品种资金量测算所涉及的保证金比列均为在交易所所公布主力合约保证金比例的基础上上浮3%， 为单边金额，以下均相同。 今日资金流入量最大的为股指,为13.31亿元，流出最大的为螺纹钢，为6.35亿元，国内期货市场整体净流入资金0.85亿元，资金存量为920.12亿元，资金变动增幅为0.09%。 图6：当日各品种资金净流入比率（资金净流入比率=净流入资金/存量资金） -15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%焦炭8.26%玉米3.77%菜油2.91%沪胶2.41%沪铝1.34%沪金0.28%燃油0.00%沪铅-0.08%沪铜-0.46%强麦-0.64%PVC -0.70%郑棉-1.21%沪银-1.74%棕榈油-1.79%塑料-1.96%籼稻-2.32%豆油-2.81%豆粕-2.82%豆一-3.73%白糖-3.88%沪锌-3.89%PTA -5.69%螺纹钢-9.96%甲醇-14.78%股指7.17%当日各品种资金净流入比率 期市监测日报 5 期市有风险，入市需谨慎！ 图7：当日各品种流量资金增减量（亿元） -50.000.0050.001 0 0. 001 5 0. 002 0 0. 002 5 0. 00螺纹钢49.02 焦炭45.03 沪胶9.70 豆粕4.18 郑棉3.36 玉米1.03 菜油0.10 燃油0.00 强麦-0.10 籼稻-0.12 沪铅-0.18 豆一-0.31 沪铝-1.01 棕榈油-1.14 沪锌-1.48 PVC -1.80 沪金-2.08 甲醇-2.36 沪银-3.19 豆油-3.57 白糖-4.04 PTA -8.64 塑料-10.49 沪铜-16.14 股指210.21 当日各品种流量资金增减量（亿元） 图8：当日各品种流量资金变化率（流量资金变化率=（当日流量资金/前一日流量资金）-1） -60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%玉米82.90%螺纹钢55.62%焦炭45.17%郑棉12.50%沪胶10.82%菜油9.84%豆粕7.03%棕榈油-3.48%沪锌-9.40%强麦-10.13%豆油-10.41%白糖-11.76%豆一-14.37%沪银-16.91%沪金-17.42%沪铜-19.94%塑料-22.60%PTA -24.66%沪铝-32.51%甲醇-36.85%沪铅-37.82%燃油-40.10%籼稻-50.94%PVC -59.89%股指20.40%当日各品种流量资金变化率 期市监测日报 6 期市有风险，入市需谨慎！ 图9：当日各品种存量资金增减量（亿元） -10.00-5.000.005.0010.0015.00焦炭3.49 沪胶1.51 玉米0.31 沪金0.30 沪铝0.12 菜油0.10 燃油0.00 沪铅-0.02 籼稻-0.03 PVC -0.04 强麦-0.05 塑料-0.34 郑棉-0.36 豆一-0.49 沪银-0.49 甲醇-0.63 沪铜-1.13 棕榈油-1.21 沪锌-1.25 PTA -1.26 豆油-1.73 白糖-1.75 豆粕-1.81 螺纹钢-6.44 股指14.94 当日各品种存量资金增减量（亿元） 图10：当日各品种存量资金变化率（存量资金变化率=（当日存量资金/前一日存量资金）-1） -15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%焦炭10.98%玉米3.49%沪胶2.91%菜油2.22%沪铝0.92%沪金0.65%燃油-0.17%沪铅-0.70%沪铜-0.