期市监测日报：踟蹰不前,峰回路转?

期市监测日报 声明：本报告版权归上海东证期货有限公司（以下称本公司）所有。未获得本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司及作者无关。 有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 . DZ20130109DHMF01 v行政部的qingchifan 摘要：  今日各品种中，涨幅最大的是沪金、沪银和菜油，分别为0.83%、0.76%和0.64%；跌幅最大的是PTA、白糖和焦炭，分别为1.12%、1.09%和1.04%。  今日资金流入量最大的为棕榈油,为2.40亿元，流出最大的为白糖，为1.50亿元，国内期货市场整体净流入资金1.46亿元，资金存量为832.02亿元，资金变动增幅为0.18%。  今日投机偏好较强的品种为焦炭，股指和PTA次之，换手率分别为667.13%、613.11%和188.93%。  今日期货市场资金在金属、农产品、能源化工和股指市场的分布为296.40亿元、263.24亿元、124.47亿元和147.91亿元，占比为35.62%、31.64%、14.96%和17.78%。  今日期货市场成交量和持仓量分别为1113.02万手和975.59万手；市场流量资金和存量资金分别为1660.20亿元和832.02亿元；市场资金净流存量比率和资金流存量比率分别为0.18%和2.00。 踟蹰不前， 峰回路转？ 杨 波 宏观策略分析师 执业资格号 F0279282 TEL 010-84896646*833 Email bo.yang@orientfutures.com 报告日期 20 13年1月9日 表1：当日国内期货市场运行情况一览表 品种涨跌幅度资金净流入（亿元）流量资金（亿元）存量资金（亿元）资金变动幅度换手率沪胶-0.55%-0.47 103.8255.24-0.85%187.94%燃油0.00%0.000.000.020.00%0.00%沪铜0.04%0.4145.96126.540.32%36.32%沪铝0.01%-0.11 1.1411.77-0.93%9.66%沪锌0.05%-0.18 7.0917.88-1.02%39.65%沪铅0.04%0.040.252.861.24%8.88%沪金0.83%0.2014.1144.300.45%31.84%沪银0.76%-0.57 22.9029.97-1.92%76.40%螺纹钢-0.30%-0.07 97.6163.08-0.12%154.74%豆一-0.06%0.102.8416.590.60%17.14%豆粕-0.70%1.7271.8756.233.07%127.81%豆油-0.69%0.2643.2657.600.45%75.11%玉米-0.49%0.093.408.241.06%41.28%棕榈油-0.46%2.4044.5548.024.99%92.77%塑料-0.42%-0.83 23.3213.78-6.01%169.26%PVC0.22%0.071.863.431.89%54.07%焦炭-1.04%-0.06 169.3625.39-0.25%667.13%强麦-0.46%-0.23 1.637.29-3.20%22.41%白糖-1.09%-1.50 42.1041.06-3.66%102.54%郑棉0.10%0.148.2621.990.63%37.58%PTA-1.12%-0.66 43.8323.20-2.84%188.93%菜油0.64%-0.07 1.484.47-1.47%33.20%甲醇-0.60%-0.11 2.293.41-3.09%67.12%籼稻-0.74%0.020.441.751.25%24.97%股指-0.21%0.89906.82147.910.60%613.11%汇总1.461660.20832.020.18% 期市监测日报 2 期市有风险，入市需谨慎！ 国内期货市场涨跌情况 图1：当日各品种涨跌幅度(当日品种涨跌幅度=（当日收盘价/前一日收盘价）-1) -1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%沪金0.83%沪银0.76%菜油0.64%PVC 0.22%郑棉0.10%沪锌0.05%沪铜0.04%沪铅0.04%沪铝0.01%燃油0.00%豆一-0.06%螺纹钢-0.30%塑料-0.42%棕榈油-0.46%强麦-0.46%玉米-0.49%沪胶-0.55%甲醇-0.60%豆油-0.69%豆粕-0.70%籼稻-0.74%焦炭-1.04%白糖-1.09%PTA -1.12%股指-0.21%当日各品种涨跌幅度 注：本报告中各品种测算所涉及数据均采用文华财经的各品种指数数据，以下均相同。新上市品种会延后一段时间纳入统计。 今日各品种中，涨幅最大的是沪金、沪银和菜油，分别为0.83%、0.76%和0.64%；跌幅最大的是P TA、白糖和焦炭，分别为1.12%、1.09%和1.04%。 图2：近5个交易日各品种涨跌幅度 -2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%甲醇2.78%燃油2.72%白糖1.49%强麦1.37%PVC 1.13%郑棉1.11%菜油0.90%沪铜0.77%玉米0.61%螺纹钢0.28%沪银0.19%PTA 0.12%籼稻0.07%豆一0.00%豆油-0.06%沪金-0.28%焦炭-0.49%沪铝-0.64%沪铅-0.79%豆粕-0.79%沪锌-1.13%塑料-1.23%沪胶-1.67%棕榈油-2.06%股指-0.43%近5日各品种涨跌幅度 期市监测日报 3 期市有风险，入市需谨慎！ 图3：近10个交易日各品种涨跌幅度 -4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%焦炭8.49%螺纹钢5.46%沪胶4.08%PTA 3.17%甲醇2.86%沪铜2.44%白糖2.36%强麦2.00%PVC 1.93%塑料1.46%燃油1.24%沪银0.93%玉米0.90%菜油0.38%沪金0.14%郑棉0.00%棕榈油-0.07%沪铝-0.10%豆油-0.20%豆一-0.42%沪铅-0.56%沪锌-0.70%籼稻-0.84%豆粕-3.31%股指5.71%近10日各品种涨跌幅度 图4：近20个交易日各品种涨跌幅度 -8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%焦炭11.76%螺纹钢8.59%沪胶4.77%PTA 4.11%白糖3.34%强麦3.26%燃油2.97%PVC 1.95%甲醇1.04%塑料0.85%棕榈油0.53%沪铜0.46%玉米0.20%沪铅-0.11%郑棉-0.50%菜油-0.51%籼稻-0.52%豆一-0.61%沪铝-0.72%沪锌-0.98%豆油-1.79%沪金-2.22%豆粕-5.36%沪银-6.28%股指11.43%近20日各品种涨跌幅度 期市监测日报 4 期市有风险，入市需谨慎！ 当日国内期货市场资金情况 图5：当日各品种资金净流入（亿元） -2.00-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50棕榈油2.40 豆粕1.72 沪铜0.41 豆油0.26 沪金0.20 郑棉0.14 豆一0.10 玉米0.09 PVC 0.07 沪铅0.04 籼稻0.02 燃油0.00 焦炭-0.06 菜油-0.07 螺纹钢-0.07 甲醇-0.11 沪铝-0.11 沪锌-0.18 强麦-0.23 沪胶-0.47 沪银-0.57 PTA -0.66 塑料-0.83 白糖-1.50 股指0.89 当日各品种资金净流入（亿元） 注：各品种资金量测算所涉及的保证金比列均为在交易所所公布主力合约保证金比例的基础上上浮3%，为单边金额，以下均相同。 今日资金流入量最大的为棕榈油,为2.40亿元，流出最大的为白糖，为1.50亿元，国内期货市场整体净流入资金1.46亿元，资金存量为832.02亿元，资金变动增幅为0.18%。 图6：当日各品种资金净流入比率（资金净流入比率=净流入资金/存量资金） -8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%棕榈油4.99%豆粕3.07%PVC 1.89%籼稻1.25%沪铅1.24%玉米1.06%郑棉0.63%豆一0.60%沪金0.45%豆油0.45%沪铜0.32%燃油0.00%螺纹钢-0.12%焦炭-0.25%沪胶-0.85%沪铝-0.93%沪锌-1.02%菜油-1.47%沪银-1.92%PTA -2.84%甲醇-3.09%强麦-3.20%白糖-3.66%塑料-6.01%股指0.60%当日各品种资金净流入比率 期市监测日报 5 期市有风险，入市需谨慎！ 图7：当日各品种流量资金增减量（亿元） -1 6 0. 00-1 4 0. 00-1 2 0. 00-1 0 0. 00-80.00-60.00-40.00-20.000.0020.00豆粕9.88 沪金2.06 郑棉1.13 PVC 0.79 玉米0.39 籼稻0.07 沪铅0.05 燃油0.00 菜油-0.05 沪铝-0.25 强麦-1.59 沪银-2.24 PTA -2.94 豆一-3.44 塑料-4.82 甲醇-4.85 沪锌-4.99 棕榈油-14.05 螺纹钢-14.22 沪胶-17.02 白糖-17.65 豆油-19.82 焦炭-23.60 沪铜-28.91 股指-143.79 当日各品种流量资金增减量（亿元） 图8：当日各品种流量资金变化率（流量资金变化率=（当日流量资金/前一日流量资金）-1） -100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%PVC 73.25%沪铅26.53%籼稻19.45%沪金17.06%豆粕15.95%郑棉15.80%玉米12.77%菜油-3.26%PTA -6.29%沪银-8.92%焦炭-12.23%螺纹钢-12.72%沪胶-14.09%塑料-17.12%沪铝-18.05%棕榈油-23.98%白糖-29.54%豆油-31.42%沪铜-38.62%沪锌-41.33%强麦-49.39%豆一-54.72%甲醇-67.91%燃油-100.00%股指-13.69%当日各品种流量资金变化率 期市监测日报 6 期市有风险，入市需谨慎！ 图9：当日各品种存量资金增减量（亿元） -2.00-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50棕榈油2.07 豆粕1.96 沪金0.50 沪铜0.28 郑棉0.16 豆一0.15 PVC 0.06 玉米0.05 沪铅0.03 籼稻0.02 燃油0.00 菜油-0.07 沪铝-0.11 焦炭-0.13 豆油-0.16 螺纹钢-0.20 沪锌-0.21 强麦-0.25 甲醇-0.27 沪银-0.39 沪胶-0.45 塑料-1.03 PTA -1.03 白糖-1.80 股指0.57 当日各品种存量资金增减量（亿元） 图10：当日各品种存量资金变化率（存量资金变化率=（当日存量资金/前一日存量资金）-1） -8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2