“期海夺宝投资组合”模拟交易跟踪

请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 “期海夺宝投资组合”模拟交易跟踪 2013年1月8日 星期二 内容摘要：  今日股指1301无交易。  今日TA1305买入开仓10手，价格8690，多单留隔夜。  今日沪胶1305买入开仓2手，价格26195，多单留隔夜。 目录 1、产品介绍........................................................................2 2、当日交易提示..................................................................2 3、当前收益情况..................................................................2 -10% 40% 90% 140% 190% 240% -10% 40% 90% 140% 190% 240% 11-1-1 11-3-1 11-5-1 11-7-1 11-9-1 11-11-1 12-1-1 12-3-1 12-5-1 12-7-1 12-9-1 12-11-1 13-1-1 总资金 IF PTA RU 锦锦泰泰期期货货研研发发 研究 创 造 价值 用心、诚心、专心、贴心 www.jtqh.com.cn 锦泰期货 曾丽 F0277537 025-83659256 1599038217@qq.com 锦泰期货有限公司 南京市中央路258-28号 锦盈大厦 http://www.jtqh.com.cn “期海夺宝投资组合”模拟交易跟踪 2 请务必阅读正文之后的免责条款部分 一、产品介绍 “期海夺宝组合投资计划”是由锦泰期货自主研发的一套期货投资决策系统，充分利用了盘整突破这一经典的投资理念，盘中通过结合ATR，MACD和均线等各项指标，更加上多重离场策略，向客户提供实时参考信号，协助客户进行交易。 为了有效的控制风险，“期海夺宝组合投资计划”精心选取了股指，橡胶，TA这三个目前公认的活跃度高，波动较大的品种作为其交易品种，在国内期货市场上科学的分布客户资金，分散投资品种，以追求中线操作的稳健收益。 二、当日交易提示 今日程序化模拟交易记录及持仓如下： 商品 建仓时间 平仓时间 类型 建仓价格 平仓价格 数量 佣金 净收益 TA1305 2013/01/08 持有中 多头 8690 持有中 10 持有中 持有中 ru1305 2013/01/08 持有中 多头 26195 持有中 2 持有中 持有中 数据来源：锦泰期货研发部 三、历史收益情况 自2011年01月01日以来的动态收益率如下图所示： 数据来源：锦泰期货研发部 下表为2011年1月至上月末模拟交易效果统计（扣除手续费后净利润）。初始本金为80万，同时交易股指期货1手、沪胶2手、TA10手。手续费设定为股指期货万分之1，沪胶万分之2，TA10元/手。 2011年 月份 品种 收益率 账户收益率 月份 品种 收益率 账户收益率 1 IF 10.01% 22.72% 7 IF 7.52% 2.31% PTA 20.25% PTA 4.00% RU 50.84% RU -9.80% 2 IF -2.44% -2.55% 8 IF 19.56% 8.79% PTA 23.60% PTA -9.10% -10% 40% 90% 140% 190% 240% -10% 40% 90% 140% 190% 240% 总资金 IF PTA RU “期海夺宝投资组合”模拟交易跟踪 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 RU -28.94% RU 5.13% 3 IF -15.20% 0.34% 9 IF 12.00% 13.56% PTA -7.00% PTA 12.00% RU 38.74% RU 18.25% 4 IF 7.01% 9.95% 10 IF 8.92% 11.18% PTA 21.40% PTA 4.10% RU 4.39% RU 22.77% 5 IF 6.15% 8.38% 11 IF 9.05% 18.53% PTA 8.00% PTA 18.80% RU 13.20% RU 37.20% 6 IF 2.30% 4.78% 12 IF 17.35% 6.67% PTA 6.60% PTA -11.40% RU 7.92% RU 3.39% 合计 104.70% 2012年 月份 品种 收益率 账户收益率 月份 品种 收益率 账户收益率 1 IF -7.11% 6.62% 7 IF -1.54% 10.14% PTA 16.55% PTA 15.40% RU 24.15% RU 28.25% 2 IF 4.71% 4.89% 8 IF 5.42% -4.61% PTA -5.95% PTA -14.9% RU 16.08% RU -14.38% 3 IF 14.44% 6.02% 9 IF -10.68% -2.11% PTA 6.20% PTA -8.6% RU -11% RU 21.51% 4 IF -0.17% -0.31% 10 IF -7.5% -11.29% PTA -0.45% PTA -16.6% RU -0.45% RU -15.24% 5 IF 2.70% 4.15% 11 IF 12.15% 0.11% PTA 7.10% PTA 0.75% RU 4.09% RU -24.60% 6 IF -0.69% 7.68% 12 IF 12.96% 9.47% PTA 24.85% PTA 10.8% RU 7.25% RU 1.20% 合计 30.76% 数据来源：锦泰期货研发部 “期海夺宝投资组合”模拟交易跟踪 4 请务必阅读正文之后的免责条款部分 研发部 曾丽 锦泰期货程序化交易研究员，主要负责组合型程序化交易模型设计。 倾向于将传统经典交易思想与数量化统计模型相结合，构建符合实际交 易需求的量化投资策略。有着丰富的实盘分析经验，对趋势型实盘交易 有独到的见解。毕业于南京大学，应用数学学士，应用数学硕士。 办公电话：025-83659256 电子邮箱：1599038217@qq.com Q Q号：1599038217 程序化信号盘中提示群：36563428  免责条款 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，锦泰期货研发部力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告仅向特定客户传送，未经锦泰期货研发部授权许可，任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任。