贵金属晨报：美就业数据公布,贵金属收复部分失地

敬请阅读本报告正文后各项声明 贵金属晨报/期货研究 报告日期 2013-01-07 现货报价 地区 价格 涨跌伦敦金 1648.00 -31.50 伦敦银 29.32 -1.59 金(T+D) 331.00 -3.38 银(T+D) 6095.00 -176.00 沪市金银主力合约 50005500600065007000750080003003103203303403503603703806‐18 7‐10 7‐31 8‐21 9‐11 10‐910‐30 11‐20 12‐11沪金收盘(日,元/千克)沪银收盘(日,元/千克) 研究所 赵菁菁 高级分析师 010-59113598 zhaojj@essence.com.cn 美就业数据公布 贵金属收复部分失地 关注度：★★★ 行情回顾 周五沪金跳空低开，日内快速下挫后拉起，主力AU1306合约收长下影线小阴线于336.84元/克，跌幅0.76%，盘中交投区间介于335.38-337.20元/克；沪银低开低走，表现疲弱，主力AG1306合约收长阴线于6226元/千克，跌幅3.02%，盘中交投区间介于6193-6307元/千克；周五COMEX-2月黄金日内大幅下挫，后收复部分失地；COMEX-3 月白银同样走弱，日内下破30关口。 重要信息 伦敦午后定盘金收报1648.00美元/盎司，定盘银价29.32美元/盎司；上海金交所黄金(T+D)收报331.00元/千克，递延费为多付空，白银(T+D)收报6095.00元/千克，递延费为多付空。 上海金属网现货价格：黄金（99.95%）报331.50元/克，下跌1.50元/克；黄金（99.99%）报331.55元/克，下跌1.45元/克；1#白银(99.99%)报5940-5950元/公斤，下跌170元/公斤，2#白银(99.95%)报5925-5935元/公斤，下跌170元/公斤。受上述消息面影响白银现货价格并未提振反而下挫，上海白银现货市场主流成交品种有金沙，铁锋，大江等品牌银价下挫导致市场恐慌心理加重，大多数企业纷纷表示观望，冶炼厂谨慎出货，部分贸易商高贴水出货，下游逢低吸纳相对有限，加之今天是新年后首个交易日，部分客户假期尚未结束入市情绪低迷，沪市白现货市场整体交投相对清淡。上海华通铂银交易市场一号国标白银华通定盘价报5945元/公斤，结算平均价报5955元/公斤。 截至1月4日，SPDR Gold Trust持金量为1342.09吨；iShares Silver Trust持银量为323470752.00盎司，即10061.07吨。 截至1月1日，CFTC黄金基金净多持仓减少1577手至148519手；CFTC白银基金净多持仓减少1456手至29187手。 操作建议 美国财政悬崖危机解除，但市场又将目光投向其债务上限调整问题。纽约金跌破1660美元/盎司一线，纽约银下破30美元/盎司。建议短线多看少动，或轻仓短空操作。 敬请阅读本报告正文后各项声明 贵金属晨报/期货研究一 、相关图表 图1 黄金内盘期现走势及升贴水 图2 白银内盘期现走势及升贴水 012345678926028030032034036038040012‐6‐18 12‐7‐10 12‐7‐31 12‐8‐21 12‐9‐11 12‐10‐912‐10‐30 12‐11‐20 12‐12‐11升贴水(日,元/千克)沪金收盘(日,元/千克)黄金(T+D) (日,元/千克)050100150200250300350500055006000650070007500800012‐6‐18 12‐7‐10 12‐7‐31 12‐8‐21 12‐9‐11 12‐10‐912‐10‐30 12‐11‐20 12‐12‐11升贴水(日,元/千克)沪银收盘(日,元/千克)白银(T+D) (日,元/千克)数据来源：Bloomberg、Wind、安信期货研究所 数据来源：Bloomberg、Wind、安信期货研究所 图3 SPDR持金量(吨) 图4 iShares Silver Trust持银量(盎司) 1200122012401260128013001320134013601380140014501500155016001650170017501800185000‐1‐012‐1‐1012‐3‐212‐4‐24 12‐6‐1412‐8‐612‐9‐25 12‐11‐16SPDR持金量(日,吨)伦敦金收盘(日,美元/盎司)900092009400960098001000010200202224262830323436384000‐1‐012‐5‐1412‐11‐9ishares持银量(日,吨)伦敦银收盘(日,美元/盎司)数据来源：Bloomberg、Wind、安信期货研究所 数据来源：Bloomberg、Wind、安信期货研究所 图5 黄金CFTC持仓变化 图6 白银CFTC持仓变化 050000100000150000200000250000100011001200130014001500160017001800190000‐112‐212‐512‐712‐10CFTC基金净多持仓(周,手)伦敦金收盘(周,美元/盎司)0500010000150002000025000300003500040000450002527293133353700‐112‐212‐512‐712‐10CFTC基金净多持仓(周,手)伦敦银收盘(周,美元/盎司)数据来源：Bloomberg、安信期货研究所 数据来源：Bloomberg、安信期货研究所 表1主力合约报价 合约 收盘价 最高价 最低价 涨跌 涨跌幅 成交 持仓COMEX-02($/oz.t) 1648.90 1664.50 1626.00 -25.70 -1.53% 231601 257341 COMEX-03($/oz.t) 29.95 30.30 29.24 -0.77 -2.52% 60731 78771 AU -1306(￥/g) 336.84 337.20 335.38 -2.57 -0.76% 63218 111832 AG -1306(￥/g) 6226.00 6307.00 6193.00 -194.00 -3.02% 258306 214758 数据来源：Bloomberg、Wind、安信期货研究所 敬请阅读本报告正文后各项声明 贵金属晨报/期货研究二、主力成交持仓 表2 黄金主力合约成交持仓 名次 公司名称 交易量 增减量 公司名称 持买仓量 增减量 公司名称 持卖仓量 增减量1 兴业期货 10716 6033 金瑞期货 6032 -69 长江期货 1760 17002 银河期货 3629 1135 冠通期货 5795 11 五矿期货 1610 -6213 渤海期货 2998 1099 银河期货 5361 2155 上海金源 741 94 长江期货 2075 1815 海通期货 3437 106 申万期货 621 -735 华西期货 1933 550 中原期货 2694 621 迈科期货 615 5716 迈科期货 1787 1709 华泰长城 2486 -6 国海良时 557 3007 广发期货 1700 936 招金期货 2268 3 中国国际 486 568 南华期货 1644 955 新湖期货 1646 101 中证期货 352 599 中证期货 1629 710 北京中期 1398 -27 上海中期 343 -2010 金瑞期货 1503 595 广发期货 1312 79 江西瑞奇 337 17311 瑞达期货 1455 830 格林期货 1242 2 广州期货 337 3212 五矿期货 1438 -32 鲁证期货 1174 6 北京中期 333 -1313 海通期货 1328 465 光大期货 1164 -12 海通期货 329 3614 申万期货 1216 397 瑞达期货 939 222 东证期货 283 6915 光大期货 1058 672 国泰君安 903 -7 江苏弘业 272 6616 国都期货 1023 529 东证期货 830 21 国泰君安 262 -26017 经易期货 1015 617 中国国际 783 14 云晨期货 215 20018 宏源期货 981 134 南华期货 731 -63 银河期货 214 14219 国泰君安 975 143 道通期货 656 -19 广发期货 211 7720 国海良时 943 701 云晨期货 608 -184 金瑞期货 210 -1106合计 41046 19993 41459 2954 10088 1397 数据来源：上期所、安信期货研究所 图7 沪市期金主力合约前十持仓量对比变动 0500010000150002000025000300003500012‐9‐2112‐10‐1612‐11‐112‐11‐1912‐12‐512‐12‐21黄金买单前十名黄金卖单前十名数据来源：上期所、Wind、安信期货研究所 敬请阅读本报告正文后各项声明 贵金属晨报/期货研究 表3 白银主力合约成交持仓 名次 公司名称 交易量 增减量 公司名称 持买仓量 增减量 公司名称 持卖仓量 增减量1 中融汇信 19108 11614 中证期货 5048 498 上海中期 9035 5392 上海大陆 13342 4555 申万期货 4868 1328 中钢期货 8239 433 经易期货 9978 3851 方正期货 4595 195 长江期货 3493 22024 申万期货 9263 1569 北京中期 4086 331 广发期货 3424 1065 海通期货 8162 1203