招商期货“套利金”示范账户

敬请阅读末页的免责条款 招商期货研究所招商期货研究所招商期货研究所招商期货研究所 0755075507550755----82766967827669678276696782766967 zzzzrrrrlc@cmschina.com.cnlc@cmschina.com.cnlc@cmschina.com.cnlc@cmschina.com.cn 2011201120112011年年年年00004444月月月月20202020日日日日 产品经理 ：谢磊 投资决策小组： 黄耀民 ，詹志红 ，王惠家 ，侯书锋 ，李 鑫，王应玺，何卓乔 ，李志阳 ，王艳慧 ，罗俊江，樊文 ，温美苑，邱迪，杨霄，刘晓娜 ““““套利金套利金套利金套利金 ””””示范账户示范账户示范账户示范账户盘中盘中盘中盘中 操作操作操作操作 仅对公司高端客户提供仅对公司高端客户提供仅对公司高端客户提供仅对公司高端客户提供，，，，示范账户盘示范账户盘示范账户盘示范账户盘后持仓报告将不在网站上公布后持仓报告将不在网站上公布后持仓报告将不在网站上公布后持仓报告将不在网站上公布（（（（仅对仅对仅对仅对高端高端高端高端客户电子邮箱发送客户电子邮箱发送客户电子邮箱发送客户电子邮箱发送），），），）， 投资者投资者投资者投资者如想实时获得如想实时获得如想实时获得如想实时获得““““套利金套利金套利金套利金 ””””产品的示范账户盘中操作及每日持仓报告产品的示范账户盘中操作及每日持仓报告产品的示范账户盘中操作及每日持仓报告产品的示范账户盘中操作及每日持仓报告，，，，请请请请致电致电致电致电 0755075507550755----82828282766967766967766967766967或发邮件至或发邮件至或发邮件至或发邮件至zrlc@cmschina.com.cnzrlc@cmschina.com.cnzrlc@cmschina.com.cnzrlc@cmschina.com.cn 本期本期本期本期 要点要点要点要点
示范账户最新权益合计示范账户最新权益合计示范账户最新权益合计示范账户最新权益合计：：：：1,61,61,61,611119999,,,,956956956956 元元元元
累计收益率累计收益率累计收益率累计收益率：：：：66662222....00000000%%%%
““““套利金套利金套利金套利金 ””””示范账户收益率曲线及仓位图示范账户收益率曲线及仓位图示范账户收益率曲线及仓位图示范账户收益率曲线及仓位图
模拟操作示意模拟操作示意模拟操作示意模拟操作示意图图图图 “套利金 ”示范账户是以各品种套利策略研究为基础的示范操作，该示范操作并不保证实战中能取得较好效果，模拟交易中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或征价。 套利交易虽然风险较低，但仍然有风险，资金管理和止损操作也是非常重要的。一般情况下建议每次操作仓位合计为20%（即做多仓位10%，做空仓位10%）； 如果是建议少量建仓，则仓位减半，即各5％；如果是尝试建仓，则仓位可能更低。 敬请阅读末页的免责条款 Page 2 ““““套利金套利金套利金套利金 ””””示范账户收益率曲线及仓位图示范账户收益率曲线及仓位图示范账户收益率曲线及仓位图示范账户收益率曲线及仓位图 ““““套利金套利金套利金套利金 ””””示范帐户持仓表示范帐户持仓表示范帐户持仓表示范帐户持仓表 起始权益 起始日期 最新权益合计 收益率 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2009200920092009----5555----18181818 1,619,956 1,619,956 1,619,956 1,619,956 62.00%62.00%62.00%62.00% 截昨日手续费合计 截昨日平仓盈亏合计 截当日手续费合计 截当日平仓盈亏合计 84768 681910 85124 680470 已平仓总次数 其中盈利次数 其中亏损次数 胜率 193 147 46 76.17% 手续费标准：豆油铝棕榈油糖:12元/手; 金:80元/手; 菜油:8元/手;PVC:15元/手; 锌:25元/手; 豆、豆粕:10元/手; 稻玉米麦 :7元/手; 棉:18元/手; PTA:13元/手; 聚乙烯:18元/手; 铜:0.045%; 钢:0.03%;胶0.045%;燃料油0.03%;铅0.03% 保证金以最新价按照公司实时标准计算保证金以最新价按照公司实时标准计算保证金以最新价按照公司实时标准计算保证金以最新价按照公司实时标准计算，，，，标准详见公司网页标准详见公司网页标准详见公司网页标准详见公司网页 仓位计算基准资金仓位计算基准资金仓位计算基准资金仓位计算基准资金：：：：100100100100万元万元万元万元 历史平仓记录历史平仓记录历史平仓记录历史平仓记录 序序序序号号号号 合约合约合约合约 建仓日期建仓日期建仓日期建仓日期 买买买买1/1/1/1/卖卖卖卖----1111 建仓价建仓价建仓价建仓价位位位位 手手手手数数数数 仓位仓位仓位仓位 平仓价平仓价平仓价平仓价 平仓日期平仓日期平仓日期平仓日期 平仓盈亏平仓盈亏平仓盈亏平仓盈亏 手续费手续费手续费手续费 盈利盈利盈利盈利率率率率 2009年5至12月合计 2009-5-18 2009-12-31 314210 32498 28.2% 2010年1至8月合计 2010-1-4 2010-8-31 15185 26630 -1.1% 2010年9至12月合计 2010-9-1 2010-12-31 342610 15232 32.7% 敬请阅读末页的免责条款 Page 3 170 螺纹钢 1110 2011-1-4 1 4922 10 5% 5015 2011-1-10 9300 298 7.1% 螺纹钢 1105 2011-1-4 -1 4824 10 5% 4842 2011-1-10 -1800 290 价差 /比值 98 173 7500 0.7% 171 豆粕 1105 2010-11-8 1 3415 7 2.5% 3421 2011-1-13 420 140 17.0% 豆一 1105 2010-11-8 -1 4486 5 2.5% 4332 2011-1-13 7700 100 价差 /比值 0.7613 0.7897 8120 0.8% 172 豆粕 1109 2010-12-14 1 3322 15 5% 3467 2011-1-13 21750 300 1.7% 豆粕 1105 2010-12-14 -1 3298 15 5% 3428 2011-1-13 -19500 300 价差 /比值 24 39 2250 0.2% 173 棉花 1111 2011-1-6 1 26640 4 5% 27445 2011-1-13 16100 144 26.7% 早籼稻 1109 2011-1-6 -1 2557 20 5% 2496 2011-1-13 12200 280 价差 /比值 10.4185 10.9956 28300 2.8% 174 棉花 1111 2011-1-5 1 26315 4 5% 29130 2011-1-24 56300 144 -18.3% 棉花 1109 2011-1-5 -1 28350 4 5% 32150 2011-1-24 -76000 144 价差 /比值 -2035 -3020 -19700 -2.0% 175 早籼稻 1105 2011-1-14 1 2341 20 5% 2346 2011-1-27 1000 280 -9.0% 早籼稻 1109 2011-1-14 -1 2527 20 5% 2573 2011-1-27 -9200 280 价差 /比值 -186 -227 -8200 -0.9% 176 强麦 1105 2011-1-14 1 2554 9 2.5% 2554 2011-1-27 0 126 -10.7% 强麦 1109 2011-1-14 -1 2772 9 2.5% 2826 2011-1-27 -4860 126 价差 /比值 -218 -272 -4860 -0.5% 177 豆粕 1105 2010-11-8 1 3415 7 2.5% 3422 2011-1-28 490 140 22.9% 豆一 1105 2010-11-8 -1 4486 6 2.5% 4296 2011-1-28 11400 120 价差 /比值 0.7613 0.7966 11890 1.2% 178 棉花 1111 2011-1-27 1 28460 4 5% 28680 2011-1-28 4400 144 5.0% 棉花 1109 2011-1-27 -1 32240 4 5% 32140 2011-1-28 2000 144 价差 /比值 -3780 -3460 6400 0.6% 179 棉花 1109 2011-2-11 1 34235 4 5% 33375 2011-2-14 -17200 144 8.3% 棉花 1201 2011-2-11 -1 30320 4 5% 28910 2011-2-14 28200 144 价差 /比值 3915 4465 11000 1.1% 180 豆粕 1109 2011-1-24 1 3533 15 5% 3448 2011-2-22 -12750 300 -16.5% 豆粕 1201 2011-1-24 -1 3448 15 5% 3474 2011-2-22 -3900 300 价差 /比值 85 -26 -16650 -1.7% 181 螺纹钢 1110 2011-1-24 1 5080 10 7% 4882 2011-3-1 -19800 299 -11.9% 螺纹钢 1105 2011-1-24 -1 4973 10 7% 4889 2011-3-1 8400 296 价差 /比值 107 -7 -11400 -1.2% 182 白糖 1109 2011-2-14 1 7512 7 7% 7275 2011-3-1 -16590 168 7.0% 白糖 1201 2011-2-14 -1 7172 7 7% 6828 2011-3-1 24080 168 价差 /比值 340 447 7490 0.7% 183 塑料 1105 2011-2-24 1 11745 6 5% 11745 2011-3