股指期货日报：期指高位震荡盘整,中线不改向上格局

2,4002,7003,0003,3003,6003,9004,200图表标题沪深300IF1105IF1106IF1109IF1112 报告日期：2011年4月19日 投资指南 内容提要  周一期指全天呈高位震荡盘整格局。沪深300指数报收3359.44点，上涨0.5点，涨幅为0.01%；主力合约IF1105报收3355.4点，下跌13.8点，跌幅0.41%，比现货指数贴水4.04点。IF1105全日增仓498手，总持仓量达到了27020手。虽然早盘开盘受到周末央行再度调高存准金的压制小幅低开，但很快就出现回升走势，而且在两桶油的带动下一度冲高，之后在金融、有色股的拖累下出现回落，直到尾盘才再度企稳回升。我们认为指数短线回调压力较大，但下跌幅度应该有限，中期保持向上势头不改。操作上可逢低多单介入，仓位不宜过重。  中金所前20位会员多空双方都表现得比较谨慎，多方增仓869手，空方增仓819手，总持仓量达42798手，总体呈现净空5324手。由于准备金率的上调，多空双方都在观望，不愿贸然入场。国泰君安继周五大举增持空单后，今日又增持近1000手，或说明市场对后市的持续上涨持谨慎态度。  沪深300前20位权重股表现不佳，跌多涨少。苏宁电器涨1.39%，中国平安涨1.3%，中国神华涨1.04%，涨幅居前。下跌个股中海螺水泥下跌1.64%，跌幅居前，看来水泥板块的调整仍在继续，其余下跌各股跌幅都小于1%。 股指期货日报 期指高位震荡盘整 中线不改向上格局 华龙证券研究中心 研究员：关业文 执业证书编号：S0230110050005 电 话：0931-4890588 邮 箱：gphoenix66@hotmail.com 研究员：宋晓刚 执业证书编号：S0230110110005 电 话： 0931-4890588 邮 箱：sxg2566@hotmail.com 股指期货日报 1 特别声明：本报告基于公开信息编制而成，报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出，仅供投资者参考，据此入市风险自负。 一、交易情况 1.1 交易报表 更新时间 2011-4-18 品种 最新价 升贴水 涨跌 涨跌幅 昨结算 昨收盘 成交量 持仓量 日增仓 沪深300 3359.44 0.50 0.01% 3358.94 IF1105 3355.40 -4.04 -13.80 -0.41% 3369.20 3225.00 171516 27020 498 IF1106 3372.20 12.76 -13.80 -0.41% 3386.00 3225.00 6025 7419 169 IF1109 3415.80 56.36 -11.80 -0.34% 3427.60 3265.80 450 1711 26 IF1112 3456.40 96.96 28.80 0.84% 3427.60 3303.00 167 54 54 总量 178158 36204 693 周一期指全天呈高位震荡盘整格局。沪深300指数报收3359.44点，上涨0.5点，涨幅为0.01%；主力合约IF1105报收3355.4点，下跌13.8点，跌幅0.41%，比现货指数贴水4.04点。IF1105全日增仓498手，总持仓量达到了27020手。虽然早盘开盘受到周末央行再度调高存准金的压制小幅低开，但很快就出现回升走势，而且在两桶油的带动下一度冲高，之后在金融、有色股的拖累下出现回落，直到尾盘才再度企稳回升。我们认为指数短线回调压力较大，但下跌幅度应该有限，中期保持向上势头不改。操作上可逢低多单介入，仓位不宜过重。 1.2 升贴水 沪深300 IF1105 IF1106 IF1109 IF1112 沪深300 0.00 IF1105 -4.04 0.00 IF1106 12.76 16.80 0.00 IF1109 56.36 60.40 43.60 0.00 IF1112 96.96 101.00 84.20 40.60 0.00 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 -20 0 20 40 60 80 100 120 2011-3-162011-3-182011-3-202011-3-222011-3-242011-3-262011-3-282011-3-302011-4-12011-4-32011-4-52011-4-72011-4-92011-4-112011-4-132011-4-152011-4-17股指升贴水结构IF1105IF1109IF1112IF1106沪深300 股指期货日报 2 特别声明：本报告基于公开信息编制而成，报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出，仅供投资者参考，据此入市风险自负。 二、主力持仓变化 合约:IF1105 交易日期:2011-4-18 成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名 名次 会员简称 成交量 日增 减仓 名次 会员简称 持买单量 日增减仓 名次 会员简称 持卖单量 日增减仓 1 0133-海通期货 31862 -3937 1 0001-国泰君安 2026 94 1 0018-中证期货 5391 114 2 0001-国泰君安 30900 -2145 2 0011-华泰长城 1558 170 2 0001-国泰君安 4810 998 3 0016-广发期货 28000 -5960 3 0002-南华期货 1510 173 3 0133-海通期货 2975 -63 4 0011-华泰长城 20032 -2193 4 0133-海通期货 1481 -177 4 0016-广发期货 2378 -31 5 0109-银河期货 17527 -1254 5 0003-浙江永安 1341 -135 5 0011-华泰长城 1812 -706 6 0156-上海东证 12924 -3577 6 0006-鲁证期货 1253 -177 6 0006-鲁证期货 627 101 7 0006-鲁证期货 11320 -1747 7 0018-中证期货 1157 124 7 0007-光大期货 601 -96 8 0007-光大期货 8863 -905 8 0115-中信建投 1044 154 8 0136-招商期货 581 4 9 0002-南华期货 8809 -2558 9 0016-广发期货 993 301 9 0010-中粮期货 543 108 10 0131-申银万国 8727 -998 10 0010-中粮期货 827 120 10 0115-中信建投 532 -70 11 0018-中证期货 8688 -673 11 0109-银河期货 767 115 11 0109-银河期货 494 108 12 0168-天琪期货 8286 -1359 12 0156-上海东证 727 -114 12 0150-安信期货 478 59 13 0159-中国国际 8039 -20 13 0017-信达期货 619 -59 13 0102-兴业期货 453 188 14 0003-浙江永安 8021 -821 14 0007-光大期货 570 47 14 0131-申银万国 412 42 15 0150-安信期货 7196 -1391 15 0135-冠通期货 509 -44 15 0002-南华期货 400 6 16 0009-浙商期货 6831 -1691 16 0168-天琪期货 505 32 16 0156-上海东证 393 -64 17 0136-招商期货 6325 -825 17 0136-招商期货 503 21 17 0003-浙江永安 357 72 18 0017-信达期货 5506 -3968 18 0008-东海期货 466 145 18 0017-信达期货 339 45 19 0111-东吴期货 5344 -331 19 0150-安信期货 442 39 19 0113-国信期货 243 6 20 0126-渤海期货 5115 -1179 20 0159-中国国际 439 40 20 0008-东海期货 242 -2 合计 248315 -37532 18737 869 24061 819 国泰君安华泰长城南华期货海通期货浙江永安鲁证期货中证期货中信建投广发期货中粮期货银河期货上海东证信达期货光大期货冠通期货天琪期货招商期货东海期货安信期货中国国际买单94170173-177-135-177124154301120115-114-5947-4432211453940-300-200-1000100200300400买单日变化 股指期货日报 3 特别声明：本报告基于公开信息编制而成，报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出，仅供投资者参考，据此入市风险自负。 中金所前20位会员多空双方都表现得比较谨慎，多方增仓869手，空方增仓819手，总持仓量达42798手，总体呈现净空5324手。由于准备金率的上调，多空双方都在观望，不愿贸然入场。国泰君安继周五大举增持空单后，今日又增持近1000手，或说明市场对后市的持续上涨持谨慎态度。 三、沪深300权重股涨跌 沪深300前20位权重股表现不佳，跌多涨少。苏宁电器涨1.39%，中国平安涨1.3%，中国神华涨1.04%，涨幅居前。下跌个股中海螺水泥下跌1.64%，跌幅居前，看来水泥板块的调整仍在继续，其余下跌各股跌幅都小于1% 。 中证期货国泰君安海通期货广发期货华泰长城鲁证期货光大期货招商期货中粮期货中信建投银河期货安信期货兴业期货申银万国南华期货上海东证浙江永安信达期货国信期货东海期货卖单114998-63-31-706101-964108-7010859188426-6472456-2-800-600-400-200020040060080010001200卖单日变化招商银行中国平安民生银行兴业银行浦发银行交通银行中信证券中国神华万科A中国太保工商银行贵州茅台五粮液三一重工北京银行苏宁电器海螺水泥大秦铁路深发展A海通证券权重%3.153.052.312.192.182.151.731.681.451.311.21.0910.950.910.910.90.90.880.88涨跌幅%-0.41.3-0.32-0.55-0.54-0.71-0.281.040.670.77-0.570.39-0.73-0.5-0.231.39-1.64-0.60.75-0.75指数贡献点%-0.441.38-0.26-0.42-0.41-0.53-0.170.610.340.35-0.240.15-0.25-0.16-0.070.44-0.51-0.190.23-0.23-2-101234沪深300指数前20位权重股表现 股指期货日报 4 特别声明：本报告基于公开信息编制而成，报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出，仅供投资者参考，据此入市风险自负。 四、价值分析对比 排名 代