招商期货“套利盈”示范账户

敬请阅读末页的免责条款 招商期货研究所招商期货研究所招商期货研究所招商期货研究所 0755075507550755----82766967827669678276696782766967 zzzzrrrrlc@cmschina.com.cnlc@cmschina.com.cnlc@cmschina.com.cnlc@cmschina.com.cn 2012012012011111年年年年3333月月月月22225555日日日日 产品经理 ：王应玺 投资决策小组： 黄耀民 ，谢磊 ，刘晓娜，李鑫 ，王惠家 ，罗俊江，侯书峰，李志阳，樊文 ““““套利盈套利盈套利盈套利盈 ””””示范账户示范账户示范账户示范账户盘中盘中盘中盘中 操作操作操作操作 仅对公司高端客户提供仅对公司高端客户提供仅对公司高端客户提供仅对公司高端客户提供，，，，其他投资者其他投资者其他投资者其他投资者如想获取如想获取如想获取如想获取““““套利盈套利盈套利盈套利盈 ””””产品产品产品产品 ，，，，请致电请致电请致电请致电0755075507550755----82766967827669678276696782766967 或发邮件至或发邮件至或发邮件至或发邮件至zrlc@cmschina.com.cnzrlc@cmschina.com.cnzrlc@cmschina.com.cnzrlc@cmschina.com.cn 本期本期本期本期 要点要点要点要点
明日明日明日明日 关注及操作计划关注及操作计划关注及操作计划关注及操作计划：：：：
示范账户最新权益合计示范账户最新权益合计示范账户最新权益合计示范账户最新权益合计：：：：10,10,10,10,666699993333,,,,888822225555
累计收益率累计收益率累计收益率累计收益率：：：：6666....99994444%%%%
今日今日今日今日 操作操作操作操作 ：：：：
““““套利盈套利盈套利盈套利盈 ””””示范账户收益率曲线及仓位图示范账户收益率曲线及仓位图示范账户收益率曲线及仓位图示范账户收益率曲线及仓位图
模拟操作示意模拟操作示意模拟操作示意模拟操作示意图图图图 “套利盈 ”示范账户是以股指期货及现货套利策略研究为基础的示范操作，该示范操作并不保证实战中能取得较好效果，模拟交易中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或征价。套利交易虽然风险较低，但仍然有风险，资金管理和止损操作也是非常重要的。 敬请阅读末页的免责条款 Page 2 ““““套利盈套利盈套利盈套利盈 ””””示范账户收益率曲线及仓位图示范账户收益率曲线及仓位图示范账户收益率曲线及仓位图示范账户收益率曲线及仓位图 0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%10-04-1610-04-3010-05-1410-05-2810-06-1110-06-2510-07-0910-07-2310-08-0610-08-2010-09-0310-09-1710-10-0110-10-1510-10-2910-11-1210-11-2610-12-1010-12-2411-01-0711-01-2111-02-0411-02-1811-03-0411-03-180%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%仓位 （右轴 ）收益率 （左轴 ） 资料来源：招商期货研究所 ““““套利盈套利盈套利盈套利盈 ””””示范帐户持仓表示范帐户持仓表示范帐户持仓表示范帐户持仓表 起始权益 起始日期 最新权益合计 收益率 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 2010201020102010----4444----16161616 10,693,825 10,693,825 10,693,825 10,693,825 6.94%6.94%6.94%6.94% 截昨日手续费合计 截昨日平仓盈亏合计 截当日手续费合计 截当日平仓盈亏合计 242548.15 242548.15 242548.15 242548.15 700556 700556 700556 700556 242548.15 242548.15 242548.15 242548.15 700556 700556 700556 700556 已平仓总次数 其中盈利次数 其中亏损次数 胜率 90909090 86868686 4444 95.56%95.56%95.56%95.56% 序序序序号号号号 合约合约合约合约 ////现货现货现货现货 建仓日期建仓日期建仓日期建仓日期 买买买买1/1/1/1/卖卖卖卖----1111 建仓价建仓价建仓价建仓价位位位位 手数手数手数手数 市值市值市值市值（（（（万万万万）））） 收盘收盘收盘收盘 ////平平平平仓价仓价仓价仓价 浮动盈亏浮动盈亏浮动盈亏浮动盈亏 平仓日期平仓日期平仓日期平仓日期 平仓盈亏平仓盈亏平仓盈亏平仓盈亏 手续手续手续手续费费费费 总仓总仓总仓总仓位位位位 150007同庆B 2011-2-10 1 0.923 10100 93 0.972 49490 2331 IF1103 2011-2-10 -1 3097 1 93 3216.8 2011-3-18 -35940 284 IF1104 2011-3-18 -1 3240 1 97 3298.4 -17520 146 1 期现价差 -3970 2760 11% 合计 -3970 2760 11% 历史历史历史历史 平仓记录平仓记录平仓记录平仓记录 序序序序号号号号 合约合约合约合约 ////现货现货现货现货 建仓日期建仓日期建仓日期建仓日期 买买买买1/1/1/1/卖卖卖卖----1111 建仓价建仓价建仓价建仓价位位位位 手数手数手数手数 市值市值市值市值（（（（万万万万）））） 平仓价平仓价平仓价平仓价 平仓日期平仓日期平仓日期平仓日期 平仓盈亏平仓盈亏平仓盈亏平仓盈亏 手续费手续费手续费手续费 盈利率盈利率盈利率盈利率 敬请阅读末页的免责条款 Page 3 深100ETF 2010-4-16 1 3.976 1181 47 3.786 2010-4-19 -22439 917 50ETF 2010-4-16 1 2.344 1408 33 2.215 2010-4-19 -18163.2 642 红利 ETF 2010-4-16 1 2.594 804 21 2.477 2010-4-19 -9406.8 408 IF1005 2010-4-16 -1 3442 1 103 3211.6 2010-4-19 69120 299 1.41% 1 期现价差 78.4 8 19111 2266 0.17% 150007同庆B 2010-4-16 1 0.937 11011 103 0.898 2010-4-19 -42942.9 2021 IF1005 2010-4-16 -1 3439.2 1 103 3206.2 2010-4-19 69900 299 2.02% 2 期现 价差 82.1 8 26957 2320 0.25% IF1005 2010-4-22 1 3219.8 1 97 3230 2010-4-26 3060 290 IF1012 2010-4-22 -1 3370.2 1 101 3394 2010-4-26 -7140 304 -1.21% 3 价差 150.4 164 -4080 595 -0.05% 150007同庆B 2010-4-22 1 0.885 11115 98 0.858 2010-4-27 -30011 1937 IF1006 2010-4-22 -1 3279 1 98 3158.2 2010-4-27 36240 290 0.34% 4 期现价差 70.5 75.3 6230 2227 0.04% 深100ETF 2010-4-23 1 3.79 1042 39 3.682 2010-4-27 -11254 779 50ETF 2010-4-23 1 2.161 736 16 2.106 2010-4-27 -4048 314 180ETF 2010-4-23 1 0.677 6101 41 0.658 2010-4-27 -11592 814 IF1005 2010-4-23 -1 3230 1 97 3126.4 2010-4-27 31080 286 0.17% 5 期现价差 55.1 26.5 4186 2193 0.02% 深100ETF 2010-4-27 1 3.715 1042 39 3.727 2010-4-28 1250 775 50ETF 2010-4-27 1 2.13 736 16 2.108 2010-4-28 -1619 312 180ETF 2010-4-27 1 0.665 6101 41 0.661 2010-4-28 -2440 809 IF1005 2010-4-27 -1 3183.2 1 95 3134.8 2010-4-28 14520 284 0.85% 6 期现价差 60.2 17 11711 2181 0.10% 深100ETF 2010-4-29 1 3.69 941 35 3.555 2010-4-30 -12704 682 50ETF 2010-4-29 1 2.113 601 13 2.107 2010-4-30 -361 254 180ETF 2010-4-29 1 0.657 5150 34 0.649 2010-4-30 -4120 673 红利 ETF 2010-4-29 1 2.358 604 14 2.326 2010-4-30 -1933 283 IF1006 2010-4-29 -1 3184 1 96 3104.4 2010-4-30 23880