华宝证券场内基金数据日报

敬请参阅报告结尾处免责申明 华宝证券 1/4 华宝基金研究报告 [table_research] 分析师：赵恒珩 执业证书编号： S0890210070005 电话： 021-50122489 邮箱： zhaohengheng@cnhbstock.com 联系人： 高慧玲 电话： 13564293620 邮箱： ggecust@163.com [table_product] [table_main] 华宝宏观研究类模板 ◎摘要：  场内基金概况 封闭式基金、ETF基金和LOF基金均在证券交易所挂牌交易，统称“场内基金”。截止2010年12月31日，目前在场内挂牌交易的封闭式基金有55支，其中创新型基金有31支，传统式封闭基金24支。ETF基金有20支，LOF基金有51支，合计126支。场内基金交易免征印花税，比较适合做短线交易和适度波段交易；场内基金是存在折价和溢价现象，如果折价买入，可以享受额外的折价收益。它也是证券公司开展融资融券业务良好的抵押品，其抵押率超过股票。 ETF基金兼具了指数基金、封闭式基金、开放式基金的优点。对长期投资者来说， ETF 提供了一个成本更低的分享证券市场平均收益的良好工具；而对于中短线投资者而言，ETF 又成为波段操作的最佳工具。另外，ETF也更适于与股指期货等其它品种进行组合投资，实现对冲性保值策略，是较佳的组合投资工具。 LOF 基金独特的跨系统转托管机制，使得其存在部分相通的两种独立交易方式，也为其套利创造了可能性。从跨市场套利及特殊事件折溢价套利交易投资策略角度而言，该产品较为适于具有一定专业知识及资金量规模适中的个人或机构投资者。 目前封闭式基金还处于折价状态与价值低估阶段。在中长期持有封闭式基金的基础上结合交易免征印花税的特点，抓住结构性机会，在获取封闭式基金长期投资收益的基础上取得结构性超额收益。  鉴于以上场内基金的交易价值，我们决定每日提供一份场内基金的数据报告。该报告涵盖了ETF基金、LOF基金和创新型基金的每日数据信息，并于上午9点30分开盘交易之前发出。  风险提示： 华宝证券场内基金数据日报是研究报告，请认真阅读并掌握其设计思路和理念。该报告并不提供时机选择建议，它假设投资者已经充分了解市场风险。  每日焦点： 分级基金中，部分产品A类隐含收益率较高，其中，估值优先隐含收益率为6.28%，双禧A达到 9.95%，稳健投资者可适当关注投资机会。 相关研究报告 [table_subject] 2011年01月20日 场内基金研究报告 场内基金数据日报（20110120） 敬请参阅报告结尾处免责申明 华宝证券 2/4 华宝基金研究报告 数据点评： 正在募集的ETF：富国上证综指ETF（510213）华泰柏瑞上证中小盘ETF联接（510220） 表1 ETF基金市场统计情况（2011-01-19） 基金名称 基金代码 单位净值（元） 收盘价（元） 折溢价率（%） 日涨跌幅（%） 成交量 （万股） 基金规模 （亿元） 深100ETF 159901 0.780 0.781 0.128 2.899 58,040.69 189.41 上证180ETF 510180 0.638 0.639 0.157 2.404 48,110.62 59.78 上证50ETF 510050 1.950 1.948 -0.103 1.458 26,924.48 199.47 上证超大盘ETF 510020 0.200 0.200 0.000 1.010 12,148.33 18.85 中小板ETF 159902 2.950 2.951 0.034 2.288 3,244.84 41.52 深成ETF 159903 1.224 1.222 -0.131 2.431 1,579.08 37.70 小康ETF 510160 0.419 0.419 -0.095 2.445 868.12 5.61 上证民企50ETF 510070 1.201 1.201 0.000 2.387 742.08 6.10 上证央企50ETF 510060 1.324 1.324 -0.008 2.003 609.47 10.73 上证中盘ETF 510130 3.061 3.059 -0.065 2.754 467.55 20.06 上证社会责任ETF 510090 0.919 0.918 -0.109 2.000 458.71 4.80 上证180价值ETF 510030 2.539 2.532 -0.276 1.361 445.37 11.08 上证红利ETF 510880 2.171 2.169 -0.092 1.783 304.61 24.58 上证公司治理ETF 510010 0.739 0.737 -0.271 1.655 286.45 40.09 周期ETF 510110 2.350 2.342 -0.340 1.385 20.05 7.07 平均 -- 1.437 1.436 -0.059 2.063 11,016.46 47.84 资料来源：wind资讯，华宝证券研究所 表2 LOF基金市场统计情况（2011-01-19） 基金名称 基金代码 单位净值（元） 收盘价 （元） 折溢价率（%） 日涨跌幅（%） 成交量 （万股） 基金规模 （亿元） 嘉实沪深300 160706 0.784 0.784 0.051 2.083 3,086.28 335.26 中小盘成长 160211 1.041 1.037 -0.384 1.766 192.22 15.43 南方中证500 160119 1.161 1.160 -0.052 1.399 188.11 36.59 兴全趋势投资 163402 1.030 1.026 -0.388 0.786 128.83 170.08 沪深300金融 161211 0.819 0.833 1.709 1.462 83.94 15.57 嘉实基本面50 160716 0.743 0.739 -0.552 0.819 74.31 18.07 天治核心成长 163503 0.578 0.576 -0.312 0.524 69.50 31.16 鹏华价值优势 160607 0.798 0.792 -0.752 0.763 45.44 104.44 广发中证500 162711 1.033 1.035 0.194 1.074 38.58 37.44 华夏行业精选 160314 0.943 0.945 0.212 1.286 35.68 90.72 博时主题行业 160505 1.831 1.824 -0.382 1.109 32.89 116.53 鹏华中证500 160616 0.971 0.973 0.206 1.778 31.10 12.41 广发小盘成长 162703 2.113 2.169 2.636 2.311 30.02 107.53 华夏蓝筹核心 160311 0.901 0.907 0.666 1.682 28.60 118.66 融通领先成长 161610 0.936 0.950 1.496 2.703 18.65 39.85 鹏华动力增长 160610 1.225 1.223 -0.163 2.087 17.91 84.94 效率优选 162207 0.873 0.863 -1.179 0.583 7.03 50.43 敬请参阅报告结尾处免责申明 华宝证券 3/4 华宝基金研究报告 大成创新成长 160910 0.925 0.920 -0.541 0.767 5.95 115.71 中欧沪深300 166007 0.972 1.000 2.934 0.200 2.52 3.56 中欧中小盘 166006 0.972 0.966 -0.607 1.364 0.95 3.47 LOF平均 1.079 1.082 0.201 0.982 100.87 47.89 资料来源：wind资讯，华宝证券研究 表3 创新型封闭式基金市场统计情况（2011-01-19） 基金名称 基金代码 单位净值 （元） 收盘价 （元） 折溢价率（%） 日涨跌幅（%） 杠杆率（%） 固定收益部分隐含收益率 成交量（万股） 到期日 整体折溢价 瑞福优先 121007 0.946 0.000 0.000 -- 0.000 -- -- 0.00 2012-7-16 瑞福进取 150001 0.669 0.677 1.196 1.347 2.49 -- 2,881.11 2012-7-16 瑞和小康 150008 0.947 0.910 -3.907 -0.739 2.132 -- -- 252.99 -- 瑞和远见 150009 0.947 0.970 2.429 1.998 -- -- 551.41 -- 合润分级A 150016 1.000 1.017 1.700 -0.423 0.395 -- -- 36.42 -- 合润分级B 150017 1.107 1.088 -1.699 0.834 1.63 -- 39.75 -- 银华稳进 150018 1.003 0.920 -8.275 -0.923 0.109 -- 1,206.06 -- 银华锐进 150019 1.271 1.333 4.878 2.146 1.83 -- 11,482.87 -- 双禧A 150012 1.044 0.948 -9.195 -0.795 0.851 -- 9.95% 1,816.05 -- 双禧B 150013 1.064 1.114 4.699 2.015 1.69 -- 12,522.03 -- 长盛同庆A 150006 1.095 1.084 -1.005 -7.013 -0.184 -- 5.86% 1,719.02 2012-5-11 长盛同庆B 150007 1.000 0.886 -11.400 2.074 1.74 -- 19,998.70 2012-5-11